Бэктестинг/оптимизация - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бэктестинг и закрытые бары
Привет всем,
Кто-нибудь может объяснить, почему некоторые системы при бэктестинге показывают сказочные результаты, когда в бэктестинге используется "TickMode", а если он установлен на закрытие бара, то результаты полностью отличаются? Я бы подумал, что TickMode будет более точным, так как он использует 1 мин данные? У меня MT4 настроен на 90% качество моделирования. Любые отзывы были бы очень признательны. Спасибо
Большое спасибо.
во-первых, "тики" не измеряются количеством минут, каждое движение рынка - это тик. просто чтобы прояснить.
Тестер стратегий - это урод природы, как я люблю его называть. По моему опыту, он имеет низкую точность, и иногда выдает разные результаты без видимых причин. Лучший способ бэктестирования, который я нашел, это делать это вручную, так как это гораздо более точно. Еще одна вещь, в которой нужно убедиться, это когда вы тестируете вперед, УБЕДИТЕСЬ, что ваш советник открывается и закрывается тогда, когда вы этого хотите. иногда в metrader нужно уточнить некоторые вещи по-другому, чем уже установлено, даже если код уже имеет смысл.
Почему, когда я загружаю данные с alpari на свои демо-платформы FXDD и Neuimex и тестирую на них свою стратегию, я обнаруживаю, что при одинаковых параметрах эксперта тестер стратегий показывает, что стратегия гораздо более рискованна на FXDD, чем на Neuimex. Почему такая большая разница, если для бэктестинга используются одни и те же данные?
Может я делаю что-то не так?
Еще раз спасибо.
FXBabe
Это из-за брокеров
Это просто из-за брокерского фида. Обычно я получаю те же результаты, что и вы. По какой-то причине FXDD обычно (не всегда) более прибылен, чем Neuimex и InterbankFX, когда я тестирую советника.
Просто мое мнение,
B
Это просто из-за брокерского канала. Я обычно получаю те же результаты, что и вы. По какой-то причине FXDD обычно (не всегда) более прибылен, чем Neuimex и InterbankFX, когда я тестирую советника.
Просто мое мнение,
Bбудет ли это то же самое в реальной торговле?
будет ли то же самое в реальной торговле?
Надеюсь. Есть много людей, использующих FXDD, и я буду одним из этих людей, в первую очередь потому, что нахожусь здесь, в США, и мне не нужно беспокоиться об отправке денег за границу. Итак, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что, судя по тому, что я слышал о демо-счетах и реальных сделках, в последнее время вы получите другие результаты, чем при использовании демо-счета, надеюсь, что они будут близки к реальной торговле. Помните, это демо-счет, брокеры не особо "заботятся" о фальшивых деньгах... вот почему к ним "относятся иначе", чем к реальным счетам. Но использование FXDD, я думаю, это то, что нужно...
Надеюсь, вы не запутаетесь в этом...
B
Спасибо.
И еще одно, когда я даю свой эксперт кому-то для использования, я не хочу, чтобы он передал его кому-то другому для использования без моего разрешения. Как мне помешать им это сделать? Есть идеи? Каждый компьютер имеет уникальный IP-адрес, когда я передаю эксперта ему, могу ли я закодировать что-то в эксперте так, чтобы он работал только на компьютере с этим конкретным IP-адресом?
Спасибо.
FXBabe
Нет статического IP!
Спасибо.
И еще одно, когда я даю свой эксперт кому-то для использования, я не хочу, чтобы он передал его кому-то другому для использования без моего разрешения. Как мне помешать им это сделать? Есть идеи? Каждый компьютер имеет уникальный IP-адрес, когда я отдаю эксперта ему, могу ли я закодировать что-то в эксперте так, чтобы он работал только на компьютере с этим конкретным IP-адресом?
Спасибо.
FXBabeВозможно, единственным решением является написание кода на c++ для получения некоторых уникальных аппаратных данных пользователя, а затем генерация номера, который ваш клиент использует в качестве пароля (большинство программ используют эту технику).
Надеюсь, стало понятнее!Как провести обратное тестирование с помощью MQ4
Я понимаю, как позволить советнику торговать за вас, но я не понимаю, как получить исторические данные и провести обратное тестирование. Также как вы работаете с системой, которая использует графики с несколькими периодами для принятия решений о входе и выходе? Как вы с этим справляетесь? Любая помощь будет принята с благодарностью.
Я новичок в этом деле, но у меня есть некоторый опыт программирования.
Patronus