Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот два последних индикатора из набора AT&CF, основанные на R-FATL-SATL-Adaptive. Развлекайтесь ;-)
Привет,
Итак, технология здесь!!! Где деньги, потому что мы за них на этом форуме.
Я включил два зашумленных чириканья в файл HST. Вы можете попробовать свой индикатор на нем.
КшиштофПривет, Кшиштоф,
Прежде чем я попробую ваш сигнал чирпа, позвольте мне напомнить всем, что я разместил только индикаторы метода AT&CF, на которых можно реализовать стратегию.
Вы должны разработать свою собственную стратегию и выбрать лучшую. При этом, я надеюсь, что лучшими из них вы будете делиться, как я поделился всем своим кодом.
Пока
Здравствуйте,
Я полагаю, что вы говорите о Goertzel V1, написанном Жожолапиным.
3*Maxper - это размер обратного окна наблюдения. Goertzel - это разновидность преобразования Фурье, и он использует также обратные окна различной формы, например, Хэмминга или Ханна, чтобы избежать спектральной утечки. В случае этого индикатора используется сглаживание
используется. Таким образом, изменяя это значение, вы меняете окно, и оно находит различные кривые. Кроме того, реализация там не завершена.
КшиштофЗначит ли это, что мы не должны использовать этот индикатор Goertzel?
Является ли DFM по-прежнему лучшим программным обеспечением для проведения спектрального анализа?
А что насчет SSA? Есть ли какой-нибудь анализатор спектра SSA для MQ4? Я видел в этой теме два индикатора, но не смог заставить их работать. Кто-нибудь пробовал их?
Можем ли мы использовать программное обеспечение типа Caterpillar, которое делает Singular Spectrum Analysis? Если бы мы могли импортировать данные истории в это программное обеспечение, тогда все в порядке. Мы могли бы по-прежнему использовать DFM для создания индикаторов, поскольку он делает это достаточно хорошо.
Привет,
Итак, технология здесь!!! Где деньги, потому что мы за них на этом форуме.
Я включил два зашумленных чириканья в файл HST. Вы можете попробовать свой индикатор на нем.
КшиштофПривет, Кшиштоф,
Если бы только рынки были шумовыми сигналами, жизнь трендового трейдера была бы легкой :-)
Я применил очень простую стратегию стопа и реверса к первому сигналу, который вы опубликовали:
Покупать, когда SATL>RSTL и Close<SATL
Продавать, когда SATLSATL
Условие по Close полезно для того, чтобы избежать эффекта шума (покупать на высоких уровнях, когда тренд восходящий, и на низких, когда нисходящий).
Обратите внимание, что R-FATL-SATL-Adaptive имеет смысл только для части SATL, так как легко увидеть, что спектр имеет только 1 пик, поэтому нет смысла следовать за быстрым сигналом.
Я использовал стандартные параметры, за исключением max_period и filterPersistenceBars.
Я изменил первый параметр со 140 (хороший параметр для всех крестов) на 800, а второй со 100 на 400. Сигнал, который вы разместили, имеет очень длинный (изменяющийся) период более 200 баров, поэтому нет смысла проводить повторную оценку каждые 100 баров (вы все равно можете это сделать, но без преимущества).
Стратегия была применена ко всему сигналу (от очень медленных, до быстрых завершающих циклов). Нет необходимости в оптимизации, а также в предварительной обработке без шумов и трендов.
Вы никогда не сможете реализовать эту стратегию ни с помощью одной скользящей средней, ни с помощью одного цифрового фильтра, но вы можете сделать это с помощью адаптивного цифрового фильтра низких частот, который меняет частоту среза по мере изменения частоты сигнала.
Что не так с этим чирп-сигналом, так это то, что рынок меняет цикл гораздо быстрее, чем чирп-сигнал, а иногда кажется, что у него его нет.
NOXA_1 или NOXA_2
Привет, Кшиштоф,
Если бы только рынки были шумным сигналом, жизнь последователя тренда была бы легкой :-)
Я применил очень простую стратегию стопа и реверса к первому сигналу, который вы опубликовали:
Покупать, когда SATL>RSTL и Close<SATL
Продавать, когда SATLSATL
Условие по Close полезно для того, чтобы избежать эффекта шума (покупать на высоких уровнях, когда тренд восходящий, и на низких, когда нисходящий).
Обратите внимание, что R-FATL-SATL-Adaptive имеет смысл только для части SATL, так как легко увидеть, что спектр имеет только 1 пик, поэтому нет смысла следовать за быстрым сигналом.
Я использовал стандартные параметры, за исключением max_period и filterPersistenceBars.
Я изменил первый параметр со 140 (хороший параметр для всех крестов) на 800, а второй со 100 на 400. Сигнал, который вы разместили, имеет очень длинный (изменяющийся) период более 200 баров, поэтому нет смысла проводить повторную оценку каждые 100 баров (вы все равно можете это сделать, но без преимущества).
Стратегия была применена ко всему сигналу (от очень медленных, до быстрых завершающих циклов). Нет необходимости в оптимизации, а также в предварительной обработке без шумов и трендов.
Вы никогда не сможете реализовать эту стратегию ни с помощью одной скользящей средней, ни с помощью одного цифрового фильтра, но вы можете сделать это с помощью адаптивного цифрового фильтра низких частот, который меняет частоту среза по мере изменения частоты сигнала.
Что не так с этим сигналом чириканья, так это то, что рынок меняет цикл гораздо быстрее, чем сигнал чириканья, а иногда кажется, что его и вовсе нет.Здравствуйте,
Я извлек этот файл из графиков NOXA, однако основной чирп - мой, они просто смешали его с другим шумом. На каком сигнале вы проводили этот тест _1 или _2. _2 на 6 дБ более шумный, не могли бы вы выложить и другой. В любом случае, я думаю, что это очень хороший результат.
Кшиштоф
Привет,
Я извлек этот файл из графиков NOXA, однако основной чирп - мой, они просто смешали его с другим шумом. На каком сигнале вы проводили этот тест _1 или _2. _2 на 6 дБ более шумный, не могли бы вы выложить и другой. В любом случае, я думаю, что это очень хороший результат.
КшиштофПривет,
первый тест, который я опубликовал, был на сигнале _1.
Я попробовал также на _2 (см. ниже) с теми же настройками и результаты были хорошими, даже если моя стратегия была очень удачливой, потому что сигнал очень шумный.
Привет, dvarrin,
Я прилагаю пример. В первом подокне находится бархарт и отфильтрованный сигнал. Сигнал фильтруется с помощью фильтра, который я разместил вчера. Значения выбраны из анализа MESA на коротком окне в 200 баров, с порядком авторегрессии 150. Вы можете видеть форму спектра во втором подокне и значения пиков и долин в третьем подокне.
Для фильтра я выбрал значения P1=70 и D1=52.
ПокаПривет Richcap,
Я забыл поблагодарить вас за ваш ответ. Я также видел все индикаторы, которые Вы выложили. Они действительно хороши, но я не знаю точно, как установить все параметры. Есть ли у вас какой-нибудь документ, объясняющий, что они делают и как их устанавливать?
Привет Richcap, я забыл поблагодарить вас за ответ. Я также видел все индикаторы, которые вы разместили. Они действительно хороши, но я не знаю, как именно устанавливать все параметры. Есть ли у вас какой-нибудь документ, объясняющий, что они делают и как их устанавливать?
Привет, dvarrin, всегда пожалуйста.
У меня нет какого-то конкретного документа, но код прокомментирован. Если вы знаете AT&CF (вы можете прочитать две статьи на сайте fin-ware), вы можете понять, как это работает. Для большинства кроссов и таймфреймов параметры вполне подходящие. Вам нужно только найти стратегию, которая соответствует вашему способу торговли.
сравнение с NOXA
Привет,
Первый опубликованный мной результат был на сигнале _1.
Я пробовал также на _2 (см. ниже) с теми же настройками и результаты были хорошими, даже если моя стратегия была очень удачливой, потому что сигнал очень шумный.Вот сравнение с результатами NOXA на том же сигнале. Они достигли 100% на
чистом сигнале CHIRP, 72.2% на _2 и 90.9% на _1.
Так что определенно хуже, даже если это тип кривой. Можете ли вы сделать это также на GOLD5?
Кшиштоф