Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 59

Новый комментарий
 

//Проверяем наличие пиков амплитуды и отмечаем их

for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)

{

if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)

PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);

else

PicBuf=0.0;

Находятся снимки амплитуд спектра и помечаются. В дальнейшем вы можете просто сравнить помеченные фотографии амплитуд с пороговым значением и отсортировать.

Я считаю, что пороговое значение не должно быть фиксированным внутри кода, а должно быть внешним

изменяемым параметром, чтобы оптимизатор мог найти оптимальное значение.

Кшиштоф

 

Мир в долине

Действительно приятно видеть мир здесь!!!!! В конце концов, речь идет о том, чтобы положить пипсы на счет. Вы оба, несомненно, умные люди, лучше работать в одном направлении, чем тратить энергию на споры. Мне нравится чистота твоих графиков, Симба!

Хорошей торговли

Джим

 
homestudy:
Действительно приятно видеть мир здесь!!!!! В конце концов, речь идет о том, чтобы положить пипсы на счет. Вы оба, безусловно, умные люди, лучше работать в одном направлении, а не тратить энергию на споры. Мне нравится чистота ваших графиков, Симба!

Хорошая торговля

Джим

Хахахаха, спасибо, Джим, давно не виделись... Я арендую свои графики на "rentaclean chartdotcom", они дорогие, но упрощают вопрос торговли.

Как дела? Есть комментарии по поводу циклов?

С уважением,

Симба

 

ПОЖАЛУЙСТА, ответьте кто-нибудь на мои вопросы в посте 518.

Спасибо за помощь.

Всем привет.

Excuse me for my poor English.

Прежде всего, кто-нибудь скажет мне, какая программа лучше всего подходит для спектрального анализа?

Я делаю его с помощью бесплатной программы "Digital Filters Methods",

Затем я попробовал платную программу "Spectral Analyzer", смотрите картинки ниже.

Вы видите анализ по-разному, и я не знаю, кто прав?

Пожалуйста, посмотрите разницу на 2 картинках, сделанных с помощью "Spectral Analyzer", я только изменил кнопку корреляционной матрицы (пометьте черной ручкой), и посмотрите, как отличается аналлиз.

Итак, пусть люди с большим опытом подскажут мне, как сделать спектральный анализ и какая программа лучше.

И второе, когда мы видим спектральный анализ, как мы должны сделать "идеальный индикатор цикла" с помощью бесплатной программы "Digital Filters Methods", Как понять, кто является большим циклом?

Кто лучше всего настроен на P1, D1, P2, D2?

Я пытаюсь сделать этот индикатор по методу Simba в посте 253.

Я установил для P1-74, P2-76 (чтобы выделить пик 75) и D1-57, D2-96 (низы), так что я получил некоторый индикатор, когда я изменил D1 и D2, с небольшими различиями чисел D1-56, и D2-97, я сделал абсолютно другой индикатор, так что я думаю, что это не правильный метод, чтобы сделать "идеальный индикатор цикла".

Спасибо за помощь.

 
fajst_k:
// Мы проверяем пики амплитуды и отмечаем их.

for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)

{

if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)

PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);

else

PicBuf=0.0;

Находятся фотографии амплитуд спектра и помечаются. В дальнейшем вы можете просто сравнить помеченные фотографии амплитуд с пороговым значением и отсортировать.

Я считаю, что пороговое значение не должно быть фиксированным внутри кода, а должно быть внешним

изменяемый параметр, чтобы оптимизатор мог найти оптимальное значение.

Кшиштоф

Значение порога должно быть настолько широким, насколько это необходимо... согласно тестам... BTW, не покупайте GBPJPY в ближайшие пару дней ... Ищите места продаж... это реальный совет (как всегда, делайте это на демо ), хорошо это или плохо, реальность скажет.

Не путайте Хаттори Ханзо с Черной Мамбой...

Файлы:
gjmsa.gif  72 kb
 
marketmaker1974:
ПОЖАЛУЙСТА, ответьте кто-нибудь на мои вопросы в посте 518.

Спасибо за помощь.

Привет,

Используйте последнюю версию... D1,P1,P2,D2 As 68,80,161,183... в случае, если происходит странный цикл, расширяйте D1 и D2(68 и 183... до 67(66,65...) и 184(185,186...)) до тех пор, пока не добьетесь соответствия.

Два пика на 80 и 161, вероятно, являются гармониками.

Да, вы были правы в своем письме, я не понял ваш вопрос, надеюсь, теперь это решит вашу проблему, и, если возможно, будьте так добры, выложите фотографии вашего цикла, нанесенного на график.

EDIT:Попробуйте, дополнительно, 60, 80, 92, 161... и посмотрите, что получится.

С уважением,

Симба

 

нет причинно-следственной связи с SSA

SIMBA:
Пороговое значение должно быть настолько широким, насколько это необходимо... согласно тестам... BTW, не покупайте GBPJPY в ближайшие пару дней ... ищите места продаж... это реальный совет (как всегда, делайте это на демо ), хороший или плохой, реальность скажет, не путайте Hattori Hanzo с Black Mamba....

Во-первых, я также считаю, что денег на Forex хватит на всех.

Что касается этой картинки. Я думаю, что вы используете здесь не причинный SSA. Чем вы уверены, что здесь не происходит перерисовка сигналов покупки/продажи?

Пример такой перерисовки здесь

Нейросетевая торговля, только для серьезных людей! - Страница 6

пост 88 и вниз.

Это влияние не причинного индикатора в стратегии, если вы посмотрите на снимки экрана, то увидите, что сигнал покупки/продажи корректируется сам по себе.

Вывести это очень сложно, точно не на 4H ТФ, только на 1м или 5м ТФ путем наблюдения. Вся статистика торговой стратегии подделывается со слишком хорошими результатами.

Вот фрагмент помощи CSSA

Одно существенное предостережение оригинального алгоритма SSA; адаптивные фильтры, построенные на основе собственных векторов, являются симметричными по времени фильтрами, которые используют прошлые и будущие данные. В результате, последний сегмент (шириной в m историй) изменяется по мере изменения самой последней цены. Другими словами, SSA не имеет причинно-следственной связи и не может использоваться для генерации сигналов.

Кшиштоф

 

Gbpjpy вниз

ДА, СИМБА ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СОВЕТ, ПОХОЖЕ, ЧТО НАЧИНАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ , ХОРОШИЙ ВЫБОР!

инструменты

 
fajst_k:
Во-первых, я также думаю, что на Форексе достаточно денег для всех.

Что касается этой фотографии. Я думаю, что вы используете здесь непричинный SSA. Чем вы уверены, что перерисовка сигнала покупки/продажи не происходит здесь?

Пример такой перерисовки здесь

Нейросетевая торговля, только для серьезных людей! - Страница 6

пост 88 и вниз.

Это влияние не причинного индикатора в стратегии, если вы посмотрите на снимки экрана, то увидите, что сигнал покупки/продажи корректируется сам по себе.

Вывести это очень сложно, точно не на 4H ТФ, только на 1м или 5м ТФ путем наблюдения. Вся статистика торговой стратегии подделывается со слишком хорошими результатами.

Вот фрагмент помощи CSSA

Кшиштоф

Международный журнал прогнозирования 25 (2009) 103-118

Аннотация

В данной работе оценивается эффективность метода сингулярного спектрального анализа (SSA) путем его применения к 24 сериям

измеряющих ежемесячное сезонно нескорректированное промышленное производство для важных секторов экономики Германии, Франции и Великобритании.

экономики Германии, Франции и Великобритании. Результаты сравниваются с результатами, полученными с помощью моделей Хольта-Уинтерса и ARIMA. Все три метода

одинаково эффективны в краткосрочном прогнозировании и в предсказании направления изменений (DC). Однако на более длительных горизонтах SSA

значительно превосходит методы ARIMA и Холта-Уинтерса.

КОНЕЦ РЕФЕРАТА

BTW... Долгосрочный горизонт был >=3 месяцев (3 Барса, так как они использовали данные за месяц).

Мое мнение:

SSA особенно полезен для анализа и

прогнозирования рядов с сезонными компонентами

Мы могли бы обсудить степень сезонности в данных Forex, но не нестационарность, если бы Forex был стационарным, то не было бы никакой игры, никаких контрагентов для ваших сделок, слишком легко предсказать.... Я подытожу фактическую модную методологию среди эконометристов для использования SSA... для читателей.

Fisrt: Используйте SSA для разложения

исходный ряд в сумму небольшого числа подсерий, так что каждая подсерия может быть идентифицирована как

либо тренд, периодический/квазипериодический цикл

или ШУМ... За этим

Затем следует реконструкция исходного ряда... очевидно, без шума ... Как?

Далее:Вы используете ортогональность (отсутствие корреляции) и расстояние между собственными значениями, чтобы определить, сколько из них использовать для реконструкции исходного сигнала (который, кстати, дискретен)... и КАКИЕ ИЗ НИХ ВЫ ОТБЕРЕТЕ... Хорошо, мы берем различные "некоррелированные факторы" до точки, где они начинают "группироваться", остальные мы отбрасываем.

Далее: Смоделируйте несколько сотен или несколько тысяч независимых

и применяем процедуру прогнозирования к этим независимым временным рядам .... Таким образом, можно определить среднюю вероятность по Монте-Карло, BTW, я заметил, что этот процесс подразумевает веру в гауссову PDF... чего не происходит в финансовых временных рядах, поэтому высокая вероятность - это всего лишь оценка... Vivan los nerds.

Далее:Сравните фактический прогноз со "средним" Монтекарло (boostrap)... если он слишком далек от него, отбросьте... если нет...

Далее:Вычислить доверительные интервалы... опять же, смещенные из-за неверного предположения о PDF.

Итак, даже если SSA любят эконометристы, он просто дает им "менее плохую" оценку, на данный момент ... НО... SSA чрезвычайно полезен в фильтрации шума, не создавая искажений (хорошо, создавая минимальные искажения) в тренде и циклических качествах (если таковые имеются) исходного временного ряда.

BTW, фильтр HP (который также любят эконометристы) просто делает очень похожую работу, и менее требователен к компьютеру... В любом случае, вы не можете использовать ни один из них, как вы не можете использовать EMA для прогнозирования, только для денуации.

Причинная связь, не причинная связь... зачем это разделение?.. цены развиваются, поэтому оба набора инструментов полезны... вы можете использовать любой из них... опять же, важен не инструмент, а художник... а художник - это просто умный и заинтересованный человек с 10 тысячами часов практики с инструментами...Вы думаете, что это наука, но нет, это искусство, и, очевидно, как и в каждом искусстве (вспомните джаз, джем-сейшн без участия...), практик должен минимально владеть научными элементами искусства (рифма, мелодия, композиция и т.д.), но ключевым элементом, как и в джем-сейшне, является способность адаптироваться, быстро... Да, я знаю, что вы думаете об этом.

Почему бы вам не опубликовать несколько "прогнозов", используя Noxa CSSA для реальных пар Forex?...Это будет очень интересно, гораздо больше, чем торговля "CHIRPS", никто не будет показывать пальцем на вас за неудачу...только за то, что вы не пытались.

Чао

Симба

 
SIMBA:
Международный журнал прогнозирования 25 (2009) 103-118

Аннотация

В данной работе оценивается эффективность метода сингулярного спектрального анализа (SSA) путем его применения к 24 рядам

измеряющих ежемесячный сезонно нескорректированный объем промышленного производства для важных секторов экономики Германии, Франции и Великобритании.

экономики Германии, Франции и Великобритании. Результаты сравниваются с результатами, полученными с помощью моделей Хольта-Уинтерса и ARIMA. Все три метода

одинаково эффективны в краткосрочном прогнозировании и в предсказании направления изменений (DC). Однако на более длительных горизонтах SSA

значительно превосходит методы ARIMA и Холта-Уинтерса.

КОНЕЦ РЕФЕРАТА

BTW... Долгосрочный горизонт был >=3 месяцев (3 Барса, так как они использовали данные за месяц).

Мое мнение:

SSA особенно полезен для анализа и

прогнозирования рядов с сезонными компонентами

Мы могли бы обсудить степень сезонности в данных Forex, но не нестационарность, если бы Forex был стационарным, то не было бы никакой игры, никаких контрагентов для ваших сделок, слишком легко предсказать.... Я подытожу фактическую модную методологию среди эконометристов для использования SSA... для читателей.

Fisrt: Используйте SSA для разложения

исходный ряд в сумму небольшого числа подсерий, так что каждая подсерия может быть идентифицирована как

либо тренд, периодический/квазипериодический цикл

или ШУМ... За этим

Затем следует реконструкция исходной серии... очевидно, без шума ... Как?

Далее:Вы используете ортогональность (отсутствие корреляции) и расстояние между собственными значениями, чтобы определить, сколько из них использовать для реконструкции исходного сигнала (который, кстати, дискретен)... и КАКИЕ ИЗ НИХ ВЫ ОТБЕРЕТЕ... Хорошо, мы берем различные "некоррелированные факторы" до точки, где они начинают "группироваться", остальные мы отбрасываем.

Далее: Смоделируйте несколько сотен или несколько тысяч независимых

и применяем процедуру прогнозирования к этим независимым временным рядам .... Таким образом, можно определить среднюю вероятность по Монте-Карло, BTW, я заметил, что этот процесс подразумевает веру в гауссову PDF... чего не происходит в финансовых временных рядах, поэтому высокая вероятность - это всего лишь оценка... Vivan los nerds.

Далее:Сравните фактический прогноз со "средним" Монтекарло (boostrap)... если он слишком далек от него, отбросьте... если нет...

Далее:Вычислить доверительные интервалы... опять же, смещенные из-за неверного предположения о PDF.

Итак, даже если SSA любят эконометристы, он просто дает им "менее плохую" оценку, на данный момент ... НО... SSA чрезвычайно полезен в фильтрации шума, не создавая искажений (хорошо, создавая минимальные искажения) в тренде и циклических качествах (если таковые имеются) исходного временного ряда.

BTW, фильтр HP (который также любят эконометристы) просто делает очень похожую работу, и менее требователен к компьютеру... В любом случае, вы не можете использовать ни один из них, как вы не можете использовать EMA для прогнозирования, только для денуации.

Причинная связь, не причинная связь... зачем это разделение?.. цены развиваются, поэтому оба набора инструментов полезны... вы можете использовать любой из них... опять же, важен не инструмент, а художник... а художник - это просто умный и заинтересованный человек с 10 тысячами часов практики с инструментами...Вы думаете, что это наука, а нет, это искусство, и, очевидно, как и в любом искусстве (вспомните джазовую музыку, джем-сейшн без участия...), практикующему требуется минимальное владение научными элементами искусства (рифма, мелодия, композиция и т.д.), но ключевым элементом, как и в джем-сейшне, является способность адаптироваться, быстрота... Да, я знаю, что вы думаете об этом.

Почему бы вам не опубликовать несколько "прогнозов", используя Noxa CSSA для реальных пар Forex?... Это будет очень интересно, гораздо больше, чем торговля "CHIRPS", никто не будет показывать пальцем на вас за неудачу... только за то, что вы не пытались.

Чао

Симба

Я уже сделал пробный тест для EURUSD на 1,5 и 15м ТФ для NOXA CSSA на TRADE2WIN, так что вы можете посмотреть.

Я знаю, что SSA используется для денуазинга, но реакцией торговых систем будет перекрашивание и подделка сигналов покупки/продажи и результатов стратегии.

Так какой вывод? Была ли эта вчерашняя картинка и результаты ваших стратегий подделаны SSA перекраской или нет? Как выглядит реальная картина?

Пример перекраски, который я выложил, давал 80% попадания, но когда я удалил не причинный элемент, он снизился до 42%.

Кшиштоф

1...525354555657585960616263646566...138
Новый комментарий