Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Преимуществом использования таких стратегий на основе цифровых фильтров является возможность извлечения максимальной прибыли за счет открытия и закрытия позиций более нескольких раз в случае продолжения флэта. Основной недостаток заключается в том, что пробой линий канала может привести к существенным и необоснованным убыткам.
Звучит интересно. Где находится этот индиатор? cl
Я еще не опубликовал его, извините :-)
Я его еще не опубликовал, извините :-)
lol совершенно верно.... я думал, что это было в каком-то сообщении, которое я пропустил....
cl
GOLD5 и шумные щебетания
Вот мои соображения по поводу тестового сигнала, данного Кшиштофом.
GOLD1 - гауссовский шум: MESA находит фальшивые пики. Такова природа MESA. Она всегда находит что-то, что можно назвать пиком спектра. Но если добавить синусоидальный сигнал амплитудой того же порядка, что и амплитуда сигнала, то получается, что все фальшивые пики исчезают и остается только истинный. Таким образом, вы понимаете, что все они были фальшивыми. Запрограммировать анализатор на такой тест не должно быть сложно.
GOLD15 - 2 синусоиды. Он ловит обе при длине окна 200, 400 и 580. Если поставить больше, чем 580-585, то возникают проблемы. Должно быть, это какая-то проблема с тем, что в серии всего 599 значений. Всегда следите за тем, чтобы не анализировать конечные точки.
GOLD5 - 2 синусоиды плюс шум. Шума много, но анализатор правильно определил две частоты как основные пики спектра, хотя есть и другие незначительные фальшивые пики (см. первый рисунок).
Ситуация становится немного лучше, когда вы применяете фильтры подавления шума (особенно калмановский, медианный фильтр и FIR). Тогда другие пики немного снижаются (но не так сильно).
Вот спектр с предварительной обработкой (цифровой фильтр с D1=18, P1=9) (см. второй рисунок)Привет
NOXA также провела тесты на GOLD5, так что посмотрите для сравнения.
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 115
Я прилагаю 5 шумных чирпов сигнала, основной чирп там тот же самый. Три я сделал сам, они с амплитудой шума 1, 4 и 9, а два я извлек из графиков NOXA. Так что вы можете сделать прямое сравнение с вашей MESA.
В любом случае, я думаю, что ваша MESA теперь работает, так что вопрос в том, как действовать дальше.
Потому что если вы хотите выбрать P1 и D1 вручную, то это будет работать до тех пор, пока
пока рыночные условия не изменятся, как CSSA. Если автоматически, то
возникает проблема, как сортировать и фильтровать подциклы. Для CSSA вы делаете это вручную, используя инструмент show eigenvector, а Genetic Optimizer выбирает наиболее прибыльную группу подциклов.
Так какова ваша идея сейчас? Является ли этот адаптивный FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI и RBCI путем вперед?
Кшиштоф
Если вы никогда не торговали с помощью торговых стратегий, основанных на цифровых фильтрах, тогда у меня есть хороший метод для вас...
Просто замените ваши текущие индикаторы на цифровые фильтры и увидите разницу, это будет более прибыльно...
Удачной торговли
Вот мои соображения по поводу тестового сигнала, предоставленного Кшиштофом.
GOLD1 - гауссовский шум: MESA находит фальшивые пики. Такова природа MESA. Она всегда находит что-то, что можно назвать пиком спектра. Но если добавить синусоидальный сигнал амплитудой того же порядка, что и амплитуда сигнала, то получается, что все фальшивые пики исчезают и остается только истинный. Таким образом, вы понимаете, что все они были фальшивыми. Запрограммировать анализатор на такой тест не должно быть сложно.
GOLD15 - 2 синусоиды. Он ловит обе при длине окна 200, 400 и 580. Если поставить больше, чем 580-585, то возникают проблемы. Должно быть, это какая-то проблема с тем, что в серии всего 599 значений. Всегда следите за тем, чтобы не анализировать конечные точки.
GOLD5 - 2 синусоиды плюс шум. Шума много, но анализатор правильно определил две частоты как основные пики спектра, хотя есть и другие незначительные фальшивые пики (см. первый рисунок).
Ситуация становится немного лучше, когда вы применяете фильтры подавления шума (особенно калмановский, медианный фильтр и FIR). Тогда другие пики немного снижаются (но не так сильно).
Вот спектр с предварительной обработкой(цифровой фильтр с P1=18, D1=9) (см. второй рисунок)
Привет
NOXA также провела тесты на GOLD5, так что посмотрите для сравнения
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 115
100% победителей - это нормально
Мне нравится подход ребят из Noxa. Насколько я понимаю, они используют singular spectrum analisys + нейронную сеть для заполнения недостающих данных от последнего неизменного бара SSA до текущего бара, так что он не перерисовывается.
Я думаю, что это разумный подход, я бы хотел заглянуть в него в один из этих дней
.
Тем не менее, я вижу, что CSSA-циклы близки к реальному сигналу, но я мог бы получить его и с помощью БПФ + фильтрация в частотной области + IFFT (см. картинки), если бы знал, что у меня есть два доминирующих цикла плюс шум (есть и другие проблемы с БПФ, посмотрите на EPFFT Мейера, но я просто хочу отметить, что всегда легко сделать правильную вещь... после того, как вы знаете).
Я прилагаю 5 зашумленных чирпов сигнала, основной чирп там один и тот же. Три я сделал сам, они с амплитудой шума 1, 4 и 9, а два я извлек из графиков NOXA. Так что вы можете сделать прямое сравнение с вашей MESA.
В любом случае, я думаю, что ваша MESA теперь работает, так что вопрос в том, как действовать дальше.
Потому что если вы хотите выбрать P1 и D1 вручную, то это будет работать до тех пор, пока
пока рыночные условия не изменятся, как CSSA. Если автоматически, то
возникает проблема, как сортировать и фильтровать подциклы. Для CSSA вы делаете это вручную, используя инструмент show eigenvector, а Genetic Optimizer выбирает наиболее прибыльную группу подциклов.
Так какова ваша идея сейчас? Является ли этот адаптивный FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI и RBCI путем вперед?
КшиштофЯ также посмотрю на сигнал чирпа, который вы разместили.
В любом случае, идея была в том, чтобы автоматически выбирать P1 и D1 (вы уже можете сделать это с помощью индикатора MESA_cutoff_frequency, который я выложил) и использовать методологию ACTF для эффективной торговли по тренду.
В этом, я думаю, может помочь clahn (наберитесь терпения clahn, я выложу индикаторы как можно скорее
), потому что он знает ACTF лучше меня.
Торговая философия CSSA (и, в отдельности, Neuroshell), однако, очень отличается от ACTF. Я хотел бы углубиться в это позже.
Наконец, я провел несколько тестов с MESA и детрендингом.
Как и в случае с деноусингом, это зависит в основном от того, что вы определяете как "тренд".
Я последовал предложению Codebreaker использовать некаузальный фильтр. Поскольку у меня нет под рукой SSA, я использовал тот же трюк, что и в предыдущем сообщении. Я отфильтровал сигнал в частотной области с помощью старого доброго БПФ (см. второй и третий рисунок, желтая линия - это "линия тренда" при различных настройках фильтра, все частоты выше порога вырезаются).
Затем я вычел отфильтрованный сигнал из сигнала (получив таким образом беспричинный фильтр высоких частот).
Оказалось, что в обозреваемой полосе спектр мезы почти инвариантен по отношению к детрендингу.
Иллюзия CSSA
100% победителей - это хорошо
Мне нравится подход ребят из Noxa. Насколько я понимаю, они используют singular spectrum analisys + нейронную сеть для заполнения недостающих данных от последнего неизменного бара SSA до текущего бара, так что он не перерисовывается.
Я думаю, что это разумный подход, я бы хотел заглянуть в него в один из этих дней
.
При этом я вижу, что CSSA-циклы близки к реальному сигналу, но я мог бы получить его и с помощью БПФ + фильтрация в частотной области + IFFT (см. картинки), если бы знал, что у меня есть два доминирующих цикла плюс шум (есть и другие проблемы с БПФ, посмотрите на EPFFT Мейера, но я просто хочу отметить, что всегда легко сделать правильную вещь... после того, как вы знаете).
Я также посмотрю на чирпированный сигнал, который вы разместили.
В любом случае, идея была в том, чтобы автоматически выбрать P1 и D1 (вы уже можете сделать это с помощью индикатора MESA_cutoff_frequency, который я выложил) и использовать методологию ACTF для эффективной торговли по тренду.
В этом, я думаю, может помочь clahn (наберитесь терпения clahn, я выложу индикаторы как можно скорее
), потому что он знает ACTF лучше меня.
Философия торговли CSSA (и, в отдельности, Neuroshell), однако, сильно отличается от философии ACTF. Я хотел бы углубиться в эту тему позже.Привет,
По поводу работы CSSA NOXA. Результаты, обсуждаемые на TRAD2WIN, всегда были вне выборки. Но даже когда он достигает 100% на GOLD5 вне выборки, это просто иллюзия. Посмотрите, что происходит с производительностью после изменения уровня шума.
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 175.
Он рухнул!!! 443 безумных сделок. Просто потому, что "подгонка кривой" потеряла соответствие.
Что касается вашего метода автоматизации. Интересно, как вы с этим разберетесь, потому что простого выбора вершин и низов в спектре недостаточно, а сделать комбинированный доминирующий цикл будет очень сложно.
Решением может быть наличие своего рода банков фильтров или постоянно работающего оптимизатора, который будет выбирать эти подциклы или, возможно, переобучение NN индикаторов. Мне просто интересно, каковы будут результаты советника в денежном выражении.
Вот несколько методов детрендинга, без тестирования с советником трудно сказать, какой из них лучше.
a) Svd (ssa) Это может быть лучшим для сепарабельности, но это параметрический и долгий процесс.
Имеется книга(Анализ структуры временных рядов: SSA и родственные методы).
b) Параметрический фильтр Ходрика-Прескотта(MATLAB Central - File detail - Hodrick-Prescott Filter)
(MATLAB Central - Детали файла - Быстрый фильтр Ходрика-Прескотта)
в) Вейвлеты
d) Разности логарифмов
e) Разности % (Скорость изменения)
f) MF-DFA (Detrended fluctuation analysis - Википедия, свободная энциклопедия)
Кшиштоф
Здравствуйте,
Я пытался создать несколько индикаторов циклов с помощью DFM, но иногда циклы получаются совершенно неправильными, а я меняю параметры P1, D1, P2 и D2 всего несколько раз.
Например, если я использую P1=90, D1=73, P2=100 и D2=138 (пик на 95 для EURUSD 4H), я получаю совсем другие результаты, чем если я использую P1=87, D1=73, P2=102 и D2=138.
Я лишь немного меняю P1 и P2, но результат совсем не тот.
Насчет CSSA, что это такое? Есть ли какой-то индикатор или инструмент для MQ4?
Я скачал SSA.mq4 и SSA_normalize.mq4, но они не работают.