Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
CSSA и SSA
Привет,
Я пытался создать несколько индикаторов циклов с помощью DFM, но иногда циклы получаются совершенно неправильными, а я меняю параметры P1, D1, P2 и D2 всего несколько раз.
Например, если я использую P1=90, D1=73, P2=100 и D2=138 (пик на 95 для EURUSD 4H), я получаю совсем другие результаты, чем если я использую P1=87, D1=73, P2=102 и D2=138.
Я лишь немного меняю P1 и P2, но результат совсем не тот.
Насчет CSSA, что это такое? Есть ли какой-то индикатор или инструмент для MQ4?
Я скачал SSA.mq4 и SSA_normalize.mq4, но они не работают.CSSA это случайная версия SSA, это гибридный продукт - рекуррентные нейронные сети+SSA плюс несколько других вещей, внутренний тип данных - дисперсия. Он работает для Neuroshell и Metastock, но не для MT4.
Кшиштоф
Привет,
Да, тема Codebreaker очень интересна. Однако, как и многим темам FOREX, ей не хватает практической информации, подтвержденной статистикой, много теорий, но не так много подтверждений на симуляторах или в реальной торговле, либо они не публикуются.
Что касается вашей системы, основанной на MESA, так чего же вы ожидаете от участников? Вы привели код, но я считаю, что было бы гораздо полезнее иметь блок-схему этой системы вместе с параметрами и статистикой торговли, иначе трудно обсуждать. Это, конечно, если вы хотите, чтобы это было публично.
публикуйте подобные вещи, иначе трудно двигаться дальше.
Я видел один пост от вас с циклами MESA в реальном времени. Чем вопрос.
Делаете ли вы тесты Бартела, чтобы проверить, какой цикл является действительным?
Чем вы строите комбинированный цикл и как?
Если вам интересно, я выложил последний код для измерителя S/N по методу Джона Элерса, возможно, это улучшит вашу систему.
Я также разместил нестационарный сигнал чирпа. Способна ли ваша система заработать на нем?
КшиштофВы правы, Кшиштоф,
Я опубликовал только цифровой фильтр (FIR, линейная фаза), который я использую в своей системе, а не саму систему.
Честно говоря, я пытаюсь понять, стоит ли публиковать все это. Мне нравится идея, что умные ребята могут провести стресс-тестирование моей системы и улучшить ее. Мне не очень нравится идея выкладывать в сеть несколько сотен (а может и тысяч) строк кода, на которые никто никогда не посмотрит.
Я хотел бы поделиться:
a) моей библиотекой MESA для metatrader
b) моим индикатором MESA, который строит на отдельном графике частоты отсечки, используемые в качестве входных данных для создания адаптивного FATL-SATL (и других), бар за баром. Этого может быть достаточно, чтобы начать тестировать и исследовать, как основные частоты, найденные MESA, меняются во временной области, бар за баром. Я имею в виду два направления исследований: 1) о надежности MESA и 2) об изменении доминирующего цикла во временной области (который кажется мне слишком быстрым для прибыльного использования в торговле).
в) наконец, мои адаптивные FATL-SATL и другие индикаторы, основанные на вышесказанном
d) советники, которые я написал для реализации стратегии ACTF (это самая слабая часть всей моей работы).
Далее я прилагаю библиотеку mesa (R-MESA.mq4), которая должна быть установлена в experts->libraries, и два индикатора, которые вы можете увидеть опубликованными в #464.
Пожалуйста, обратите внимание, что ярлык "R-MESA" не имеет ничего общего с автоматической торговлей R-Mesa от mesasoftware.
Edit - чтобы избежать ошибок, я удалил эти два индикатора и объединил их в один индикатор, опубликованный в посте #491.
Привет всем,
Вотиндикатор R-FATL-SATL-Adaptive, который я обещал Клану ;-)
Я упаковал полный индикатор+необходимые библиотеки, хотя большая часть уже была опубликована.
Если вы установили индикаторы и библиотеки, вам нужно только бросить R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 на график и начать играть с ним.
Настройки по умолчанию следующие:
степень: 150 - порядок автокорреляции
length: 200 - длина анализируемого ряда данных
max_period: 140 - максимальный период отсечения для satl
min_period: 20 - минимальный период отсечения для fatl
satl_min_period: 60 - минимальный период отсечения для satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - начать построение от даты ...
filterPersistenceBars:100 - адаптировать каждые 100 баров
backwardBars:0 - начинать построение с бара 0
rectify:false - не соединять кривые
Обратите внимание, что вы должны установить либо 'initial_time', либо 'backwardBars', чтобы индикатор рисовал что-то (в прошлом), иначе он начнет рисовать с текущего бара.
Выглядит интересно. Меня всегда интересуют "адаптивные" способы торговли.
Спасибо,
cl
Всем привет,
Вот индикатор R-FATL-SATL-Adaptive, который я обещал Клану ;-)
Я упаковал полный индикатор+необходимые библиотеки, хотя большая часть уже была опубликована.
Если вы установили индикаторы и библиотеки, вам нужно только бросить R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 на график и начать играть с ним.
Настройки по умолчанию следующие:
степень: 150 - порядок автокорреляции
length: 200 - длина анализируемого ряда данных
max_period: 140 - максимальный период отсечения для satl
min_period: 20 - минимальный период отсечения для fatl
satl_min_period: 60 - минимальный период отсечения для satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - начать построение от даты ...
filterPersistenceBars:100 - адаптировать каждые 100 баров
backwardBars:0 - начинать построение с бара 0
rectify:false - не соединять кривые
Обратите внимание, что вы должны установить либо 'initial_time', либо 'backwardBars', чтобы индикатор рисовал что-то (в прошлом), иначе он начнет рисовать с текущего бара.Привет всем,
Вот R-FATL-SATL-Adaptive индикатор, который я обещал Клану ;-)
Я упаковал полный индикатор+необходимые библиотеки, хотя большая часть уже была опубликована.
Если вы установили индикаторы и библиотеки, вам нужно только бросить R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 на график и начать играть с ним.
Настройки по умолчанию следующие:
степень: 150 - порядок автокорреляции
length: 200 - длина анализируемого ряда данных
max_period: 140 - максимальный период отсечения для satl
min_period: 20 - минимальный период отсечения для fatl
satl_min_period: 60 - минимальный период отсечения для satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - начать построение от даты ...
filterPersistenceBars:100 - адаптировать каждые 100 баров
backwardBars:0 - начинать построение с бара 0
rectify:false - не соединять кривые
Обратите внимание, что вы должны установить либо 'initial_time', либо 'backwardBars', чтобы индикатор рисовал что-то (в прошлом), иначе он начнет рисовать с текущего бара.Спасибо, что поделились, richcap. Как-нибудь попробую. Я все еще занимаюсь обучением на работе, потом у меня 8 дней до следующего выходного.
А вот индикатор R-FTLM-STLM-Adaptive, построенный на основе предыдущего (те же параметры)
CSSA - это казуальная версия SSA, это гибридный продукт - рекуррентные нейронные сети+SSA плюс несколько других вещей, внутренний тип данных - дисперсия. Он работает для Neuroshell и Metastock, но не для MT4 Кшиштоф
Спасибо, fajst_k. У меня есть еще один вопрос. Я пробовал индикатор Goerzel, но как его использовать? Я думал, что Maxper - это определение максимального периода, который мы хотим найти, но если я использую 200, а затем 300, то кривая 2 и 200 совершенно другая. Так какое значение мы должны использовать для MaxPer?
Симба? Вы все еще здесь? Когда я создаю индикатор цикла, я заметил, что иногда он движется в соответствии с ценой, а иногда - в противоположном направлении. Что именно происходит? Есть ли способ определить, будет ли он двигаться вместе с ценой или нет?
Привет всем.
Извините меня за мой плохой английский.
Прежде всего, может кто-нибудь подскажет мне, какая программа лучше всего подходит для спектрального анализа?
Я делаю его с помощью бесплатной программы" Методыцифровых фильтров ",
Затем я попробовал платную программу "Spectral Analyzer", смотрите картинки ниже.
Вы видите анализ по-разному, и я не знаю, кто прав?
Пожалуйста, посмотрите разницу на 2 картинках, сделанных с помощью "Spectral Analyzer", я только изменил кнопку корреляционной матрицы (пометьте черной ручкой), и посмотрите, как отличается аналлиз.
Итак, пусть люди с большим опытом подскажут мне, как сделать спектральный анализ и какая программа лучше.
И второе, когда мы видим спектральный анализ, как мы должны сделать "идеальный индикатор цикла" с помощью бесплатной программы "Digital Filters Methods", Как понять, кто является большим циклом?
Кто лучше всего настроен на P1, D1, P2, D2?
Я пытаюсь сделать этот индикатор по методу Simba в посте 253.
Я установил для P1-74, P2-76 (чтобы выделить пик 75) и D1-57, D2-96 (низы), так что я получаю некоторый индикатор, когда я меняю D1 и D2, с небольшими различиями чисел D1-56, и D2-97, я делаю абсолютно другой индикатор, так что я думаю, что это не правильный метод для создания "идеального индикатора цикла".
Спасибо за помощь.
Goertzel
Здравствуйте,
Я полагаю, что вы говорите о Goertzel V1, написанном Jojolapin.
3*Maxper - это размер обратного окна наблюдения. Goertzel - это разновидность преобразования Фурье, и он использует также обратные окна различной формы, например, Хэмминга или Ханна, чтобы избежать спектральной утечки. В случае этого индикатора используется сглаживание
используется. Таким образом, изменяя это значение, вы меняете окно, и оно находит различные кривые. Кроме того, реализация не завершена.
Кшиштоф
технологии и деньги
А вот индикатор R-FTLM-STLM-Adaptive, построенный на предыдущем (те же параметры)
Привет,
Итак, технология здесь!!! Где деньги, потому что мы за них на этом форуме.
Я включаю два зашумленных чириканья в виде HST файла. Вы можете попробовать свой индикатор на нем.
Кшиштоф