Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кластеры.
Теперь мы играем не в обучение, а в таксономию.
...
Вы проделали и делаете большую работу. Но, по Вашему утверждению, так и не приблизились к ответу на свой главный вопрос: "что это откат или смена тенденции". Основная проблема в том, что ответа на этот вопрос НЕТ. Никто, даже сильные мира сего, не могут со 100% гарантией дать утвердительный ответ и ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ. На рынке постоянно сталкиваются интересы различных финансовых групп и ответить ТОЧНО какая группа победит в данный момент и куда пойдет рынок невозможно! Рынок совершает колебательные движения потому, что силы этих групп меняются. И никакие индикаторы, предикторы не ответят на вопрос какая из этих групп будет сильнее через день, неделю, месяц или год. Это ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. :)
Короче: Вы пытаетесь разработать систему в области, где Вы СТАТИСТ, в области, в которой Вы не можете ВЛИЯТЬ на происходящее! На мой взгляд, такая система будет иметь вероятностный характер и рано или поздно Вы потеряете деньги.
Нужно пытаться разработать систему защиты своих финансов на данных, которые Вы в состоянии контролировать и влиять на эти данные. Например, только Вы и никто другой в мире ВЫБИРАЕТЕ ИНСТРУМЕНТЫ, по которым Вы открываете позиции, только Вы определяете размер этих позиций, только Вы выбираете направление открытия, только Вы определяете когда закрыть позицию и т.д. Вот и разрабатывайте систему на этих СВОИХ действиях. В этом случае только от Вас, а не от кого-либо, будет зависеть успех Ваших финансов.
Это всего лишь мое мнение по теме. Не претендую на истину в последней инстанции.
Если бы я занимался чем то подобным, то брал бы показатели такие как:
1. Средняя стоимость продуктовой корзины.
2. Посещаемость парикмахерских салонов и салонов красоты в разных ценовых категориях.
3. Показатели продаж дорогой обуви.
4..
И похожие статистики, которые реально показывают экономическую ситуацию исследуемой страны/н.
По моим представлениям, тема ветки является очень правильной и находится на магистральном пути в экономике. Но эта тематика абсолютно неподъемна для одного человека, более того, имеются подозрения что данная проблема вообще не решаема в условиях рыночной экономики.
Поясню.
В СССР исследование проблемы взаимосвязи технико-экономических данных имело колоссальные масштабы и были достигнуты значительная успехи и вообще к 1985 году работа эта была закончена.
В чем была проблема?
Основой планирования на уровне страны были межотраслевые балансы. Если наглядно, то сколько нужно угля, стали для одного танка. Уголь в одной отрасли, сталь в другой, а танк в третей.
Стали вникать в значения слов. На первом этапе выяснилось, что разные слова имеют одинаковое значение (синонимия), а одинаковые слова могут иметь разное значение (омонимия). Убрали для натуральных типа "уголь" экономических показателей. Для экономических показателей типа "прибыль" написали кучу диссертаций, но тоже уточнили.
Затем начали классификацию всей технико-экономической информации. Огромное число людей. Десятки тысяч. Во всех отраслях, на многих предприятиях, на уровне центральных ведомств, в АН... В ходе этой работы выяснилось, что, например, обычное для обывателя слово "уголь" имеет 320(!) классификационных признаков. И при изготовлении танка надо было уметь сопоставить классификационные признаки всех компонент танка и имея это можно было составить государственный план.
Для формализации и обобщения всех созданных классификаторов были разработаны "языки экономических показателей". Небезизвестный Ясин являлся столпом в этой области (экономистом Ясин не является, да сейчас любой может обозвать сам себя как хочется, включая Ясина).
К 1985 году удалось по описанию экономических процессов на языке экономических показателей автоматически генерировать структуру реляционных баз данных.
Вот полный перечень работ, на который замахнулся автор ветки.
Имеется ли перспектива в работе автора ветки? Возможно. Следует учесть явный недостаток аналогичных работ при социализме - слишком большая детальность, которая приводила к сверхподгонке (переобучению) модели с последующими проблемами при исполнении плана.
Конечно, не надо размахиваться на социализм, модель надо обязательно ограничивать, но избежать описанных работ по классификации, по уточнению значения используемых экономических понятий, не избежать, а это работа не для одного человека.
..... Но, по Вашему утверждению, так и не приблизились к ответу на свой главный вопрос: "что это откат или смена тенденции". Основная проблема в том, что ответа на этот вопрос НЕТ. Никто, даже сильные мира сего, не могут со 100% гарантией дать утвердительный ответ и ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ. На рынке постоянно сталкиваются интересы различных финансовых групп и ответить ТОЧНО какая группа победит в данный момент и куда пойдет рынок невозможно! Рынок совершает колебательные движения потому, что силы этих групп меняются. И никакие индикаторы, предикторы не ответят на вопрос какая из этих групп будет сильнее через день, неделю, месяц или год. .....
По английской традиции вот вам всем от меня подарок (повторно, ещё раз):
1). Вы заблуждаетесь. Советник, предсказывающий тренды есть, он выложен на Маркете ДАВНО, от него есть показательные сигналы, один из которых успешно (с 19% -ной просадкой) пережил ломку трендов (trends' crunch) декабря 2015-го года, которая бывает один раз в 9 лет, который работает практически НА ЛЮБОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРЕ и КОТОРЫЙ БЕСПЛАТЕН. См. в моём профиле. Вы можете скачать советник и сами убедиться.
2). Мы сделали (я работаю не сам) этот советник на основе выступлений математиков этого форума, включая Владимира - автора темы. Более того, некоторые математики этого форума получили его бесплатно ещё в 2013-м году частным образом (faa и alsu), остальные математики тогда просто проигнорировали моё обращение к ним.
Почему мне/нам удалось это сделать, а другим не удалось "даже приблизиться" - см. следующие пункты.
3). Человек отличается от собаки тем, что знает свою историю. Это означает, что приступая к трейдингу, любой разумный человек ознакомится с достижениями других людей в этой области. Почему это не делают или недостаточно делают те, кто занимается трейдингом или прогнозированием экономики - загадка. Трейдинг - это наиболее точная часть прогнозирования в экономике, потому что трейдер отвечает реальными деньгами за свои прогнозы.
Почему здесь "трейдеры" не читают самые известные книги по трейдингу (например "Биржевые маги") и не делают выводы - я не знаю.
3). Но с биржевым рынком есть такая его общеизвестная особенность - ОН ДАЁТ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ТО, К ЧЕМУ ТОТ СТРЕМИТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ.
"Биржевые маги -1"
Эд Секота (родоначальник алго-трейдинга):
"Разве не все трейдеры хотят победить?
Победить ли, проиграть ли, каждый получает от рынка то, что ему нужно. Некоторым, похоже, нравится проигрывать, поэтому, теряя деньги, они побеждают.
Я знаю одного трейдера, который входит в рынок чуть ли не в самом начале каждого крупного бычьего хода и за пару месяцев доводит свои 10000 долл. почти до четверти миллиона. Затем у него происходит психологический перелом и он теряет весь свой выигрыш. Это повторяется, как по часам. Однажды я торговал вместе с ним, но вышел из рынка, как только произошла эта перемена. Я удвоил свой капитал, а мой коллега, как всегда, проигрался. Я поделился с ним своей тактикой и даже заплатил ему за управление счетом. Но он ничего не мог с собой поделать. По-моему, он действительно по-другому не может. Ему другого и не надо. Он испытывает массу эмоций, обретает ореол мученика, находит сочувствие у друзей и оказывается в центре внимания. Кроме того, не исключено, что ему удобнее общаться с людьми, находясь в одинаковом с ними материальном положении. Я думаю, что, в известном смысле, он действительно получает то, что ему нужно.
Мне кажется, что если бы люди внимательно присмотрелись к манере своей торговли, то увидели бы, что в итоге, с учетом всех своих целей, они действительно получают то, чего хотят, пусть и не понимая или не желая признавать того...."
Понимаете?
Большинству "трейдеров" не нужно действительно заработать. Одним нужно сочувствие на форуме в их "торговом стиле". Другим нужно сочувствие в их "научных исследованиях" в экономике. Возьмём например отставного майора с этого форума - ему капает военная пенсия наверное в 2...3 К зелени в месяц, дочка учится в Вышке Экономики, папа от нечего делать потихоньку "изучает экономику" и "консультирует других". Зачем ему на самом деле напрягаться? Также и многие другие здесь.
"Писатели пописывают, читатели почитывают".
Так дело не делается. Рынок действительно даёт большую награду, но это НАГРАДА ЗА РАБОТУ. А то, как и что именно здесь обсуждается- это не работа. Лично я внимательно читал все высказывания на этом форуме, и анализируя то, ПОЧЕМУ ИМЕННО заблуждаются участники в некоторых своих гипотезах, мне/нам удалось создать советник, который РАБОТАЕТ на спот-форексе, который прогнозирует долгосрочные тренды.
4). По поводу макроэкономики и США.
Ещё с 1979 года в среде банкиров стала ходить поговорка игроков в карточный покер "Если через 30 минут игры ты не знаешь, кто в игре дурак, то этот дурак-ты".
“As they say in poker, ‘If you’ve been in the game 30 minutes and don’t know who the patsy is, you’re the patsy.'”
Warren E. Buffet, chairman of Berkshire Hathaway, in the company’s annual report.
http://quoteinvestigator.com/2011/07/09/poker-patsy/
Видите? Глубокая безнравственность мировых банков и "инвесторов" зашла так далеко, что этот знаменитый якобы "оракул-пророк" Уоррен Баффет не постеснялся цитировать эту поговорку в посланиях к своим инвесторам в 1988 году. Богатейший человек планеты открыто признаёт, что в 1988 году мировая финансовая система - это американское казино на триллионы долларов, где новичка никто ни о чём не предупреждает, никто его не учит, а потери ему объяснят "просто неудачей", а не его ошибками.
Тем самым он признаёт, что он сам является частью такого надувательства.
Если нет учителя, то не понятен смысл паттернов.
Что такое учитель?
Кусок котира соответствует лонгам, а этот кусок котира соответствует шортам. При обучении модели наборы значений предикторов разделяются на два класса, соответствующие учителю.
А если без учителя? Какое значение имеют паттерны?
Смысл паттернов определяет эксперт (как правило - человек, но на худой конец - некий алгортим предобработки котировок, вычисляющий например движение и просадку на нескольких последующих барах), подготавливающий данные для сети. В каждом входном векторе должна быть текстовая метка (тег, или хотя бы градация соотношения прибыли к просадке в случае упомянутого "ленивого" подхода с автоматической предобработкой), описывающая торговую ситуацию. В алгортимах Кохонена есть этап маркировки (labelling), который расставит метки по выделенным кластерам. Так что учитель здесь присутствует в завуалированном виде на этапе подготовки данных (как в подавляющем большинстве методов).
Я сомневаюсь, что на столь туманном учителе можно будет построить практически ценную модель.
Берем в качестве учителя ЗЗ - примитивнейший учитель. Вверх = 1, вниз = 0.
Учим модель, в которой предсказываются эти 0 и 1. Получить ошибку предсказания около 40% - практически всегда можно.
Но обладает ли такой результат практической ценностью?
Нет.
Дело в том, что не аккуратно был определен учитель. Мы 0 и 1 обозначили ТОЧКУ на ЗЗ, а не все плечо ЗЗ. Поэтому наша ошибка 40% - это не ошибка определения звена ЗЗ, а ошибка токи в этом звене, а эти точки будут перемешаны внутри звеньев. Как результат - 100% ошибка предсказания звена ЗЗ.
Поэтому.
Учитель, предсказание и использование должно строго совпадать. И любые неточности в формулировании учителя моментально приводят на практике к уничтожающем депо результатам.