Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей
Бессмысленно. Современный рынок близок к эффективному. Стало быть все уже отыграно, в том числе предсказания.
Я использую (x[i] - x[i-1]) / (x[i] + x[i-1]). Отрицательные данные ничем не хуже положительных. Нормализация в [-1, +1] имхо лучше, чем в [0, 1].
Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей
Бессмысленно. Современный рынок близок к эффективному. Стало быть все уже отыграно, в том числе предсказания.
Спасибо за мнение. Может и правда эффективен. Я легко не сдаюсь.
Важно это знать.:) Для прогнозирования. Все становится на свои места.
Как говорит моя давняя знакомая, живущая в Канаде: ваш номер восемь, тебя после спросят.
В этой очереди важно знать свое место.
ЗЫ Я тут блог завел, неск часов назад, прочтите. Тема близка. Чтобы не повторяться.
Мой матлабовский код сначала удаляет предикторы в которых есть NaN в моделируемой истории, потом преобразует все данные одним и тем же методом, потом пробегает по всей истории пробуя каждый из 2-х тысяч предсказателей и их задержанных версий на предскательные возможности прошлого будущего, расчитыавет накоплённую ошибку предсказаний каждым предсказателем и в конце выдаёт список предсказателей сортированный по их ошибке. Если такое делать для каждого прошлого момента истории и брать лучшие предсказатели и предсказывать будущее, то результат довольно приличный на протяжении несколько лет пока не случится рецессия (падение GDP). В такие моменты прошлые лучшие предсказатели плохо предсказывают падение GDP и в заменяются на новые предсказатели. И так профолжается до новой рецессии. Есть ли универсальная формула зависимости GDP от каких-то ключевых предсказателей мне пока неизвестно. Если добавить ещё сто лет истории то в конце этих ста лет мы будем иметь список предсказателей которые более менее хорошо предсказали все рецессии, но при наступлении следующей рецессии могут опять заменится на новые предсказатели.
Интуитивно выбирать предсказатели тоже ошибочно. Например, уровень безработицы это лидирующий или лаговый предсказатель? Вызывает ли высокий уровень безработицы рецессию или наоборот вызывает ли рецессия высокий уровень безработицы? Мне так кажется что рецессия вызывает высокий уровень безработицы поэтому использовать безработицу для предсказаний рецессий нельзя. Но решение об использование каких-то предсказателей в моделе делается моим кодом на основании накопленных ошибок предсказаний. Пока лидирующее место в моей моделе занимают предсказатели на основе частных инвестиций на постройку домов и на бытовое потребление. Это наверно логично так как дома и бытовое оборудование это большая часть GDP. Если народ не покупает дома, холодильники и телевизоры то их производство падает, падает GDP, фабрики увольняют работников, безработица растёт, потребление ещё больше падает. Республиканцы и демократы выводят страну из рецессии разными способами. Демократы дают деньги низко-оплачиваему слою населению (ваучеры) чтобы увеличить их потребление или поощрают иммиграцию для создания нового строя потребетилей. Республиканцы утверждают что одноразовые $500-700 пособие бедным семьям не позволит им купить новый дом или машину и двинуть экономику вперёд. Они предпочитают давать деньги боратым путём понижения налогов, особенно на инвестиции. Их теория в том что богатые, сохранив больше денег на меньших налогах, будут покупать дорогие предметы (дома, машины и прочее), что увеличит потребление где это важно, или они будут инвестировать эти деньги на бизнесс, что приведёт к понижению безработицы, увеличению платёжеспособности населения и увеличению потребления. Вся Рейганомика была основана на этом.
Владимир , а как-же аэрокосмическая отрасль и ее предприятия .....
Все, что здесь написано про ВВП, замечательно, правильно и строго по учебникам экономики.
Но вот вопрос: а имеет ли экономика США какое-либо отношение к экономике? Применимо ли все, что здесь пишется о реальных экономических показателях, к тому, что происходит в США?
Как-то видел цифру, что примерно половина ВВП США - это результаты деятельности разнообразных финансовых организаций. А с каких пор финансы имеют отношение к экономике? Основным назначением финансов, денег является обслуживание обмена реальных товаров и услуг. В США мы наблюдаем, когда финансовые организации превратились в самостоятельный вид коммерческой деятельности в основе которого находится ВОЗДУХ в виде МНЕНИЯ о ценах на биржах, в виде розданных в качестве кредитов денег из ФРС комбанкам, а главное, в виде немеренного количестваФЬЮЧЕРСОВ, которые не предполагают поставку (расчетные фьючерсы).
Поэтому, экономика США не имеет никакого отношения к тому что написано в учебниках экономики и предсказания приходится вести по паттернам, получаемым из алгоритмов классификации, а выявление связей между экономическими показателями реальной экономики - это конечно правильно, но не в детской игре под названием "Монополия".....
Как-то видел цифру, что примерно половина ВВП США - это результаты деятельности разнообразных финансовых организаций.
Как-то кто-то где-то что-то когда-то видел?
Интересно....
Как-то кто-то где-то что-то когда-то видел?
Интересно....
Ты прав, я поверил Хазину.
Но.
Приведенная картинка - это ВВП на основе уплаченных налогов, а самые крупные финансовые институты США - в оффшорах, которые не платят налогов.
Так что в чем-то Хазин прав, но не хочется разбираться.
Мое мнение остается прежним: экономикой США не управляет спрос-предложение. Ею очень легко рулить через фьючерсы. Поэтому чистить перечни предикторов на основе экономической связи надо более чем осторожно.
Ну, вот понятна мысль Хазина.
За 2010 год общий объем финансовых инструментов на NYCE NASDAQ = 17.796 + 12.659 триллиона долларов. А ВВП в два раза ниже. При этом доля финансов в ВВП смехотворная. Как такое может быть?
Все, что касается статистики в США надо быть крайне осторожно. Надо вникать в методику подсчета ВВП... А это надо?