Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Картинка красивая, но можно было бы вместо неё посчитать на каждом шаге произведение прогнозируемого изменения на фактически произошедшее, просуммировать за весь период и поделить на такое же произведение, но в котором прогнозные и фактические изменение берутся по модулю?
0.963834
Скорректированные данные приложены
0.963834
Скорректированные данные приложены
Спасибо. Хотя без названий колонок (хотя бы в отдельном файле) проводить экперименты трудновато.
А показатель - супер хороший. Если с такой точностью прогнозировать нечто торгуемое типа индексов, а не ВВП, то можно было бы озолотиться.
Вот давайте думать вместе. Я хотел выбрать простую ступенчатую функцию:
out = -1 if input < threshold, +1 if input > threshold
...
Вот именно так лет эдак 40 назад в населенном пункте Владимировка Астраханской области начфин получил зарплату в размере 3 рубля 62 копейки. У него выслуга лет в день начисления зарплаты была не больше 25 лет и не меньше 25 лет, а ровно 25 лет :)
PS значение 3.62, совпадающее со стоимостью пол-литра водки, было принято разработчиком по умолчанию.
Предсказания GDP Атлантовским федом:
Взято из
https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx
Там также статья объясняющая модель предсказаний:
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en
Пока у GDPNow модели мало истории (по моему с 2011 года) и сравнивать с профессиональными Blue Chip предсказаниями пока рано. Но создатели модели показывают следующую точность их предсказаной в зависимости от количества дней до выпуска GDP:
Ну что ж, сравнимся.
Закончил линейные предсказания ВВП. Вот на два квартала вперёд:
В моделе 4 предиктора, хотя и 3 вполне достаточно. После 3-4-х предикторов, остаток выглядет как шум. Предсказание S&P500 тем же методом что и ВВП работает очень плохо. Я даже тут не показываю. Я также быстро попробовал нелинейные преобразования ступенчатой функцией как я описал раньше. Это работает хуже чем линейная регрессия.
Жду выпуска нового значения ВВП в конце Апреля. Пока отдыхаю.
Вот прогнозирование по первым 4-м точкам:
По первым 6-ти точкам, а в "точное" прогнозирование, чего Вы пытаетесь делать, я не верю:
Продолжаем вводить точки, но, основной прогноз не меняется, хотя, предчувствие падения становится все реальнее:
Непосредственно перед падением, модель не верит в катастрофическое падение:
Даже после свершившегося факта падения, модель приглашает показатель на верх, что и случится позже и верно предсказывает ее значение на сегодняшний день:
ВВП вернулась к прогнозу, что и требовалось доказать и показать. Это указывает на то, что кризис был фикцией:
Наконец, вводим все данные:
Вот прогнозирование по первым 4-м точкам:
По первым 6-ти точкам, а в "точное" прогнозирование, чего Вы пытаетесь делать, я не верю:
Продолжаем вводить точки, но, основной прогноз не меняется, хотя, предчувствие падения становится все реальнее:
Непосредственно перед падением, модель не верит в катастрофическое падение:
Даже после свершившегося факта падения, модель приглашает показатель на верх, что и случится позже и верно предсказывает ее значение на сегодняшний день:
ВВП вернулась к прогнозу, что и требовалось доказать и показать. Это указывает на то, что кризис был фикцией:
Наконец, вводим все данные:
А вот если бы ваша модель смогла предсказать крах 2008 года и другие крахи, то смогли бы либо сохранить свои сбережения, либо получить профит, либо поступить на работу в хедж фонд с хорошой оплатой, либо ... А так предсказывать почти плоской линией 2% усреднённый рост ВВП это можно и без моделей, зная что это цель правительства США. Выбрасывайте свою модель. Нет в ней никакой пользы, ни в торговле, ни в предсказании экономики. Расширяйе кругозор, пробуйте новые модели и теории.
Владимир, не спешите, пожалуйста, с выводами и хоронить модель. Поставили задачу - смотрите решение! Естественно предположить, что, владей хэдж-фонды этой моделью, запускали-бы ее каждый квартал по мере появления новых данных. Так вот, если-бы они ее запустили за 6 кварталов до кризиса, выявили-бы картину, о которой Вы говорите:
После введения 3-х значений, не предвещающих, казалось-бы, никаких угроз, модель выявляет скорый крах:
Через квартал это становится очевидней:
Правительство США предпринимает беспрецендентные меры:
Крах не минуем:
Масштабы кризиса поражают:
Огромными усилиями кризис преодолен:
Экономика восстанавливается, но, призрак кризиса присутствует:
Через квартал призрак кризиса исчез:
Но, призрак появляется вновь:
Намечается падение:
Падение, с последующим восстановлением:
Без слов:
Наконец, последнее падение должно восстановиться:
Подобный анализ нужно делать после каждого квартала, на что у меня сейчас нет времени.
Картинок много, толку мало. Показывайте только один график: что предсказала модель на каждой точке одсчёта, за 1, 2 и т.д. кварталов вперёд. Выбирая какой-то участок истории и показывая 2-3 тректории и потом интерпретируя их в вольном виде так не пойдёт. Давайте по научному, численными предсказаниями на каждый квартал.
Вы пытаетесь упростить задачу предсказания экономики путём вписывания 2-3 траекторий по 2-3-м точкам ВВП. ВВП это не камень, который кинули и законами физики пытаемся определить где он будет через некоторое время.
GDPNow продолжает ревизию ВВП США за первый квартал вниз. Сейчас их предсказание 0.1% роста за первый квартал.
Вот такой прогноз