Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 36

Новый комментарий
 
Комбинатор:
Лучше промолчать и показаться дураком чем заговорить и развеять все сомнения (с)   ))
Вот это ты в самую тютельку  ;)))
 
Дмитрий:
обвал китайского фондового рынка.
Пустячок, а обидно. 
 
Vladimir:
Моя модель автоматически изменяется в зависимости от точности прошлых предсказаний. На каждом квартальном шагу, либо корректируются коэффициенты либо выбираются новые макроэконимические показатели для будущих предсказаний. Но то что уже было предсказано не изменится. Это по-моему хорошее качество, которое отличает мою модель от простого оглашения что делает рынок сейчас, как например ваши картинки.

Добавил я "предсказания" на свои картинки. Расчёт проводится на один шаг вперёд. Видно, что получается довольно неплохое согласование. Ошибка усреднённого движения совсем невелика, а ведь именно оно указывает направление дальнейшего развития. Быстрая составляющая мельтешит несколько больше, но это и неудивительно.


 
Олег avtomat:

Добавил я "предсказания" на свои картинки. Расчёт проводится на один шаг вперёд. Видно, что получается довольно неплохое согласование. Ошибка усреднённого движения совсем невелика, а ведь именно оно указывает направление дальнейшего развития. Быстрая составляющая мельтешит несколько больше, но это и неудивительно.


  Вопрос: -  как возможно " на один шаг вперёд" предсказывать макроэкономику ( да,  есть запаздывающие индикаторы т.е. они как то берутся в расчет)? 
 
Veniamin Skrepkov:
  Вопрос: -  как возможно " на один шаг вперёд" предсказывать макроэкономику ( да,  есть запаздывающие индикаторы т.е. они как то берутся в расчет)? 
Речь идёт о шаге дискретизации. В данном случае (на приведенном мною графике) этот шаг дискретизации составляет 1 месяц. И надо, конечно, понимать, что производится не "предсказание макроэкономики", а экстраполяция на один шаг вперёд значений индикаторов, построенных на фактических данных, отражающих состояние макроэкономики в прошлом. И в этом нет ничего удивительного. Это довольно распространённый приём. А блок, осуществляющий подобного рода экстраполяцию, обычно имеет название "предиктор"  (predictor).
 
Veniamin Skrepkov:
  Вопрос: -  как возможно " на один шаг вперёд" предсказывать макроэкономику ( да,  есть запаздывающие индикаторы т.е. они как то берутся в расчет)? 
То, чем занимается автомат, не имеет к макроэкономике никакого отношения. Вообще не имеет
 

Господа трейдеры, а как вы смотрите на то, что ко времени выхода статданных в цене они уже обычно учтены? Не все конечно, но в большей части да.

Свежий пример. Еще далеко до начала подъема ставки ФРС, цена уже отыграла бОльшую часть потанциала. (Еще смогут ли они поднять ее в ближайшем времени. Сииииильно момневаюсь:) 

 
Владимир:

Господа трейдеры, а как вы смотрите на то, что ко времени выхода статданных в цене они уже обычно учтены? Не все конечно, но в большей части да.

Свежий пример. Еще далеко до начала подъема ставки ФРС, цена уже отыграла бОльшую часть потанциала. (Еще смогут ли они поднять ее в ближайшем времени. Сииииильно момневаюсь:) 

По каждому показателю за неделю-две выходит прогноз. Если выход данных полностью совпадает с прогнозом - конечно в цене все заранее учтено.
 
Дмитрий:
По каждому показателю за неделю-две выходит прогноз. Если выход данных полностью совпадает с прогнозом - конечно в цене все заранее учтено.

Вот именно. К моменту выхода данных в ценах уже будет учтено. После выхода данных цена подкорретируется. Все таки самыми важными двигателями цены являются предстоящие события, и слухи.

Как это можно учитывать в автотрейдинге, меня давно мучает этот вопрос. 

 
Владимир:

Вот именно. К моменту выхода данных в ценах уже будет учтено. После выхода данных цена подкорретируется. Все таки самыми важными двигателями цены являются предстоящие события, и слухи.

Как это можно учитывать в автотрейдинге, меня давно мучает этот вопрос. 

Очень просто - не открываться на время выхода важных новостей
1...293031323334353637383940414243...61
Новый комментарий