Эксперимент - страница 16

[[Удален]]

Nikolai Semko:
Нет,  не так. 

Если дано понять - поймёте сами. Не дано - бесполезно объяснять, все равно не поймёте. 

Я и то понял... ;)

[Yousufkhodja Sultonov]

Господа,этот эксперимент положит конец дискуссиям. Эквити восстанавливается:

[Andrei Trukhanovich]

Nikolai Semko:
2. Ещё раз - это временная Иллюзия. Лень спорить. Но доказывается математически. Вижу, что Вы в начале пути. Если у Вас хватит временных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, то поймёте, что были не правы. Если не хватит, то будете пребывать в этой Иллюзии. 

ЗЫ Все проходят через это. И я не исключение.

Смешно, с учетом того что математически как раз доказывается обратное )

[khorosh]

Nikolai Semko:
Что вы спорите - Ренат прав и доказывается это элементарно.

Проанализируйте историю успешной мультивалютной торговли, разбив ее на линии эквити каждой валюты. Совершенно очевидно, что в этом соревновании эквити будет лидер. 

Значит, если бы торговля велась только по одной валюте-лидеру, но с той же нагрузкой на баланс, что и при мультивалютной торговле, то результат был бы лучше, т.е. остальные пары просто тормозили итоговый результат.

ЗЫ Предвосхищая возражения типа, что мультивалютной стратегия делает суммарную линию более ровной и безрисковой из-за суммарного хеджа, отвечу, что во-первых, это иллюзия и это носит весьма временный характер, а во-вторых, если бы это было и так, то тогда более правильной будет стратегия выбора только одной валюты для конкретного промежутка времени. 

В любом случае, торговля одновременно несколькими валютами не может быть более выгодной, чем торговля только одной валютой в конкретный момент времени.

Просто, опять же  - главное сделать правильный выбор. :))

"А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны"
Мф 6:7 

;))

Мы и не спорили, просто возникло некоторое недопонимание друг друга. А когда выяснили детали, то после поста  Рената оказалось, что у нас нет противоречий. А его пожелание везения и удачи можно отнести ко всем ТС, какими бы они граальными не были.

[Maxim Kuznetsov]

Yousufkhodja Sultonov:

Господа,этот эксперимент положит конец дискуссиям. Эквити восстанавливается:

Эквити от 0 ? с переходом через стопаут и принудительные закрытия ?

вы понимаете, что счёт не обнулён только из-за обилия мизерных позиций ??

[khorosh]

Maxim Kuznetsov:

Эквити от 0 ? с переходом через стопаут и принудительные закрытия ?

вы понимаете, что счёт не обнулён только из-за обилия мизерных позиций ??

Это всё мелочи жизни, главное то, что эксперимент продолжается. Если эксперимент продолжается, то это означает, что человек ещё жив. Пожелаем Юсуфу долгих лет жизни.)

[Yousufkhodja Sultonov]

khorosh:

Это всё мелочи жизни, главное то, что эксперимент продолжается. Если эксперимент продолжается, то это означает, что человек ещё жив. Пожелаем Юсуфу долгих лет жизни.)

Спасибо

[Nikolai Semko]

Andrei Trukhanovich:

Смешно, с учетом того что математически как раз доказывается обратное )

Хорошо понимаю ход ваших мыслей и почему вы так думаете. Но он тупиковый. Потратил на это месяца три лет 10 назад и написал тысячи строк кода, экспериментируя в этой теме, пока не осознал некоторых факторов, которые не учитывал. Чтобы описать их - это тема большой статьи.

Про спред и комиссии вообще молчу. Хедж не только бессмысленное, но и небесплатное занятие. Это касается и опционов.

[Andrei Trukhanovich]

Nikolai Semko:

Хедж не только бессмысленное, но и небесплатное занятие. Это касается и опционов.

Я думаю вам стоит таки почитать что такое диверсификация в общем смысле и не зацикливаться на хедже.

Правильно собранный портфель стратегий вполне может работать по показателям лучше чем любая из отдельно взятых стратегий.

Хорошо понимаю ход ваших мыслей и почему вы так думаете.

Эээ вообще ни разу. )) Хорошо понимаю где у вас затык, но дискуссия вряд ли получится пока вы не поймете как минимум что диверсификация и хедж это не синонимы.

[Nikolai Semko]

Andrei Trukhanovich:

Я думаю вам стоит таки почитать что такое диверсификация в общем смысле и не зацикливаться на хедже.

Правильно собранный портфель стратегий вполне может работать по показателям лучше чем любая из отдельно взятых стратегий.

Портфель стратегий это ещё более неразумно, чем портфель инструментов.

Нужна только одна выверенная страегия.

На этом откланиваюсь и удаляюсь.

ЗЫ Лебедь Рак и Щука - классика жанра ))