Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если классически - когда частота собственных колебаний конструкции вдруг совпадает с частотой колебаний внешних воздействий на эту конструкцию.
Страшная сила.
Общевоинские уставы Вооружённых Сил всех стран мира в явной форме запрещают шагать "в ногу" при проходе мостов по сей день. Был доказанный случай, когда каменный мост обрушился именно от этого.
В курсе.)
Понимание сарказма вроде как сильно коррелирует с интеллектуальным уровнем собеседника )
Андрей, может - по делу чего озвучишь?
Я знаю) Но вообще это уже очень круто раз Ты до такого дошел, а может ты и ещё дальше пошел.. а несколько валютных пар, то есть треугольники как то улучшают торговлю?
Что вы спорите - Ренат прав и доказывается это элементарно.
Мф 6:7
Я говорю о грамотной выверенной стратегии, основанную не на стандартных индикаторах.
Приведу простой примитивный пример.
Очень просто создать прибыльную флэтовую стратегию и прибыльную трендовую стратегию даже на простой МАшке. Для этого не нужен высокий IQ.
Но при одновременном использовании этих стратегий почти гарантирован слив за счет спреда, т.к. эти стратегии антагонисты.
Конечно, можно поиграться периодами МАшек этих двух стратегий и подогнать их под конкретный исторический участок, чтобы итоговый суммирующий результат был положительный. Но это не будет работать в будущем.
Намного сложней создать третью стратегию, которая предсказывала бы тренд или флет с вероятностью выше 55% и переключала бы эти две стратегии так, чтобы эти две стратегии не работали одновременно.
Здесь уже понадобится программисту высокий IQ (>130) и приличный уровень знания и опыта применения современных технологий программирования.
Иначе все будет ковыряние в песочнице и периодический всплеск эмоций - "ЭВРИКА!!! Я изобрел велосипед!!!"
Я говорю о грамотной выверенной стратегии, основанную не на стандартных индикаторах.
Приведу простой примитивный пример.
Очень просто создать прибыльную флэтовую стратегию и прибыльную трендовую стратегию даже на простой МАшке. Для этого не нужен высокий IQ.
Но при одновременном использовании этих стратегий почти гарантирован слив за счет спреда, т.к. эти стратегии антагонисты.
Конечно, можно поиграться периодами МАшек этих двух стратегий и подогнать их под конкретный исторический участок, чтобы итоговый суммирующий результат был положительный. Но это не будет работать в будущем.
Намного сложней создать третью стратегию, которая предсказывала бы тренд или флет с вероятностью выше 55% и переключала бы эти две стратегии так, чтобы эти две стратегии не работали одновременно.
Здесь уже понадобится программисту высокий IQ (>130) и приличный уровень знания и опыта применения современных технологий программирования.
Иначе все будет ковыряние в песочнице и периодический всплеск эмоций - "ЭВРИКА!!! Я изобрел велосипед!!!"
Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:
Если использовать эту же ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.
Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:
Если использовать эту же ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.
Он не знает что такое диверсификация в трейдинге и для чего она используется - какие еще умозрительные эксперименты....
Эти же картинки, кстати, показывают что если бы торговый алгоритм у Юсуфа давал хотя бы мизерное стат преимущество, хотя бы 51/49, то при дроблении объема сделок на 34 пары, баланс бы хоть и медленно, но постоянно рос. А так он просто сливает по спреду, т.е. фактически открывается по монетке