Эксперимент - страница 14

 
Renat Akhtyamov:

я распинался страниц на 5, минимум

что существует баланс, если пар больше одной

этот баланс обыграть практически не возможно

например торгуем две пары EURUSD и USDCHF

между ними кросс EURCHF, это по сути просто коэффициент

то есть автоматически сформировался треугольник, даже если кросс не торгуем

в этом треугольнике общий баланс ВСЕГДА константа

поэтому, начиная с момента начала торговли более чем на одной паре, эквити будет только таять

и чем активнее торговля, тем быстрее

также говорил уже, что стратегии, которые рассчитаны и выдуманы для работы по одной паре перестают работать, если пар более чем одна!

Renat Akhtyamov:

не думаю что все

если досконально изучают и разобрались до точки, не сольют

вот пример портфельной торговли, 4-ый день пошел:

такая стратегия тем и хороша, что позволяет торговать высокими рисками

Не находишь, что в этих постах ты противоречишь сам себе? Или я что то не понимаю?

 
khorosh:

Не находишь, что в этих постах ты противоречишь сам себе? Или я что то не понимаю?

внимательно читайте

сравнивается стратегия писанная для портфеля и для одной пары

Юсуфходжа решил применить стратегию на портфель, матчасть которой не поддерживает мультивалютную торговлю

об этом речь

 
Renat Akhtyamov:

внимательно читайте

сравнивается стратегия писанная для портфеля и для одной пары

Понял.

 
Renat Akhtyamov:

внимательно читайте

сравнивается стратегия писанная для портфеля и для одной пары

Юсуфходжа решил применить стратегию на портфель, матчасть которой не поддерживает мультивалютную торговлю

об этом речь

И всё-таки я считаю, что если один и тот же советник ставится на несколько символов и в каждом советнике учитываются особенности символа(допустим его волатильность), то результат может быть хороший, если стратегия советника хорошая. И если все советники стоят на одном счёте, эффект диверсификации будет проявляться, и максимальная просадка будет меньше, чем в случае торговли  одним экспертом и лотом равным сумме лотов каждого символа.

 
khorosh:

И всё-таки я считаю, что если один и тот же советник ставится на несколько символов и в каждом советнике учитываются особенности символа(допустим его волатильность), то результат может быть хороший, если стратегия советника хорошая. И если все советники стоят на одном счёте, эффект диверсификации будет проявляться, и максимальная просадка будет меньше, чем в случае торговли  одним экспертом и лотом равным сумме лотов каждого символа.

в третий раз будет сказано

в портфеле должно учитываться взаимное влияние пар друг на друга

если такой анализ отсутствует, лучше торговать одну пару
 
Renat Akhtyamov:

в третий раз будет сказано

в портфеле должно учитываться взаимное влияние пар друг на друга

Да какая разница? Если каждый эксперт настроен и оттестирован на соответствующем символе и показывает хорошие результаты?

 
khorosh:

Да какая разница? Если каждый эксперт настроен и оттестирован на соответствующем символе и показывает хорошие результаты?

огромная

наличие мультивалютного анализа вытягивает экви


а отсутствие - валит (см.предыдущие страницы)
 
khorosh:

Да какая разница? Если каждый эксперт настроен и оттестирован на соответствующем символе и показывает хорошие результаты?

Если открытые  позиции не пересекается по времени, то разницы нет.

Но где вы видели прибыльных экспертов в большом количестве?

 
Renat Akhtyamov:

огромная

наличие мультивалютного анализа вытягивает экви


Нарушаешь логику рассуждения. По твоей логике так: имеем стратегию А и стратегию Б. Если какой-то анализ, использованный в стратегии Б улучшает её показатели, но такого анализа нет в стратегии А, - значит стратегия А плохая.

А может он в стратегии А и не нужен. Это же совершенно разные стратегии.

 

Если гипотетически предположить, что на каждом из образующих петлю символах работает прибыльный советник, то и общий результат должен быть прибылью, а не убытком.