От теории к практике. Часть 2 - страница 111
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так в том то и дело. На тиках, если считать по ценам Last, Хёрст 0.4. Но деньги забрать нельзя из-за спреда. А на минутках уже 0.5. Халявы нет.
Молодец, Док! Это ты верно подметил.
Так вот, чтобы сохранить эту антиперсистентность на М1, М5 и т.п., нужно умело прореживать тики. Структура времени должна сохраниться, только в бОльшем масштабе. Усекаешь, о чем я говорю? Нет? Ну, и ладно.
Без солнца ничего не растёт. У меня когда-то мать сделала небольшую грядку на северной стороне от дома прямо у глухого забора, куда солнце вообще не заходило. И посеяла там морковку, выросли лишь жалкие хилые хвостики.
в тени морковка не растет
растение растению рознь
но есть такие, которым нужна тень, например кабачки, капуста
а картошке нужна вода, иначе она тоже вырастет, но корне-плоды будут мелкиеЕще в XIX веке двоюродный брат Дарвина и родоначальник тестового подхода английский психолог Френсис Гальтон (Galton, 1822-1911) мечтал, что «вытеснив церковников с высших статусов социальной иерархии, можно будет создать во всем королевстве разновидность научного священничества». Увы, его мечты стали явью. Очень скоро профессиональное общение ученых свелось к ритуалам, основанным на общности представлений данной научной школы. Признание того или иного открытия стало зависеть лишь от принадлежности ученого к племени физиков, историков или лингвистов. Доказательства и аргументация свелись к ссылкам на труды канонизированных отцов данной науки. Как выразился Ю.М.Лотман (1922-1993), «Истина найдена, и жрецы стоят на ее страже!»
;)
Еще в XIX веке двоюродный брат Дарвина и родоначальник тестового подхода английский психолог Френсис Гальтон (Galton, 1822-1911) мечтал, что «вытеснив церковников с высших статусов социальной иерархии, можно будет создать во всем королевстве разновидность научного священничества». Увы, его мечты стали явью. Очень скоро профессиональное общение ученых свелось к ритуалам, основанным на общности представлений данной научной школы. Признание того или иного открытия стало зависеть лишь от принадлежности ученого к племени физиков, историков или лингвистов. Доказательства и аргументация свелись к ссылкам на труды канонизированных отцов данной науки. Как выразился Ю.М.Лотман (1922-1993), «Истина найдена, и жрецы стоят на ее страже!»
;)
Молодец, Док! Это ты верно подметил.
Так вот, чтобы сохранить эту антиперсистентность на М1, М5 и т.п., нужно умело прореживать тики. Структура времени должна сохраниться, только в бОльшем масштабе. Усекаешь, о чем я говорю? Нет? Ну, и ладно.
Если ряд имеет Хёрст 0.5, то никакие прореживания не изменят его. Ну сам подумай. Ряд убегает от начальной точки со средней скоростью sqrt(t). Как что-либо прореживая, можно изменить это обстоятельство?
Еще в XIX веке двоюродный брат Дарвина и родоначальник тестового подхода английский психолог Френсис Гальтон (Galton, 1822-1911) мечтал, что «вытеснив церковников с высших статусов социальной иерархии, можно будет создать во всем королевстве разновидность научного священничества». Увы, его мечты стали явью. Очень скоро профессиональное общение ученых свелось к ритуалам, основанным на общности представлений данной научной школы. Признание того или иного открытия стало зависеть лишь от принадлежности ученого к племени физиков, историков или лингвистов. Доказательства и аргументация свелись к ссылкам на труды канонизированных отцов данной науки. Как выразился Ю.М.Лотман (1922-1993), «Истина найдена, и жрецы стоят на ее страже!»
;)
Олег, ваши проблемы, по моему скромному мнению, лежат не в сфере науки, а в области психологии.
Вы где-то подцепили довольно заразную форму когнитивной аберрации. Попробую описать этиологию и патогенез вашего недуга.
Почему так популярна у отдельных неокрепших душ идея заработка на СБ? Потому что они глазами видят на графике СБ тренды или возвраты к среднему и не могут устоять от соблазна наложить на график какой-нибудь хитрый канал (обязательно наукообразный) или осциллятор в надежде стрясти горсть звонких монет.
Почему тогда не заходит тема применить этот же аппарат, чтобы поживиться на рулетке? Ведь практически всё тоже самое: красное/черное (+1/-1). Зеро можно считать костами. Рисуй график да накладывай индикаторы. Потому что глазами видят, что исходы независимы. Спинным мозгом понимают, что никакие каналы и осцилляторы не помогут.
Если расскажите, как там устроено всё - интересно будет послушать.
Особенно нечего рассказывать, ещё есть такая штука как NDA))) Не сильно такая деятельность отличается от того чем занимаются в прочих IT конторах, например геймдеве и тп., если в контексте каков распорядок дня, тип работы и тд.. Но стресса побольше и баблища, особенно если ты там квант, которому нужно вытаскивать из шляпы кролика(альфу находить), причем регулярно, а кто херню какую то непрофитную постоянно делает, вначале лишается бонусов а потом отпускается на кислород.
Альфа ищется в основном в "альтернативных" данных, то что было в историях ценах уже давно выжато досуха, тысячами других контор, с гигантскими капиталами и сообразительными специалистами, в рядах цен кванты в основном сосредоточенны на разного рода рыночных бифуркациях, когда возникают кратковременные закономерности, а сам по себе "нормальный рынок" прогнозируется на основе массы других(не ценовых, "альтернативных") данных, которые так или иначе являются причиной изменения цен или вообще как то влияют на экономику и общество. И это хотя не инсайдерсая информация, теоретически каждый может собирать и анализировать такие данные, но это очень дорого и ещё нужно знать какие именно данные где брать и как с ними работать. По сути есть очень серьёзный барьер, как если ученого которому нужен БАК для проверки какой то гипотезы, а без БАК ничего не выйдет.
Если гипотетически я бы скопировал весь торгово-аналитический софт с работы, то без тех данных чем должна питаться эта система, я не сделал бы сам дома никаких денег. А даже если бы были данные, но я бы подключался к биржам как дух бесплотный с десятком -сотней килобаксов на счете у не прайм брокера, на общих условиях, тоже вряд ли бы заработал, но по крайней мере не более 10% в год.
Как пример что за данные посмотрите здесь https://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets о чем идет речь, нужно такое самому доставать и собирать и на порядок больше по количеству чем там у них в магазине и намного высокочастотнее. Многие потоки данных, особенно спутниковые сырые данные, ещё никем не обработанные, стоят ахринеть как дорого, но если покупать их как "альтернативную дату" через посредников, как бы дешевле на порядки, но пока они её обработают, и отдадут Вам, она уже проторгована более шустрыми хеджфондами, нужно самому всё получать\обрабатыватьси быстрее всех.
Про аналитику в общих чертах поищите в сети pdf "JP Morgan Big Data and AI Strategies ".
Не у всех есть волшебная дверь в Нарнию) Расскажите как оно там, раз уж вам повезло)
Дело не в везении, а в том что нужно ломиться во все двери, минуя хедхантеров , не сильно перебирая, если цель такую поставил себе, и менять конторы которые перерастаешь, большинство просто не пробует или попробовав застревает в каком-нибудь ДЦ или филиале банка на десятилетия, думает что типа в хеджжфондах сидят сплошные гении, а это не так, текучка везде и устроиться не так сложно. Работать конечно придется тяжело, а если не тянешь то быстро уволят, но неважно, пойдешь в другой, пока не выгоришь.
Если ряд имеет Хёрст 0.5, то никакие прореживания не изменят его. Ну сам подумай. Ряд убегает от начальной точки со средней скоростью sqrt(t). Как что-либо прореживая, можно изменить это обстоятельство?
Разве что только использовать после прореживания не весь вновь образованный ряд.
По сути, нам ведь необходимо открыть сделку и закрыть.Тоетсть использовать некий кусочек из большого ряда.
А посему даже в ряду с Хёрстом 0.5 можно выделить некие участки, которые соединив в последствии вместе создадут дотаточный тренд.
Всё же, про дверь в Нарнию это я не вам, а фокуснику и его товарищу с разноцветными пилюлями) Совершенно не считаю работу подобную вашей сказочно лёгкой)
С тем, что "всё украдено до нас" согласен, но с небольшим уточнением. Не все закономерности интересны крупным игрокам, поскольку некоторые из них вполне могут быть плохо масштабируемыми по капиталоёмкости и, соответственно, могут быть просто нерентабельными для них. Зато, такие "тощие" закономерности могут быть интересны мелочи вроде нас.
Разве что только использовать после прореживания не весь вновь образованный ряд.
По сути, нам ведь необходимо открыть сделку и закрыть.Тоетсть использовать некий кусочек из большого ряда.
А посему даже в ряду с Хёрстом 0.5 можно выделить некие участки, которые соединив в последствии вместе создадут дотаточный тренд.
Можно поступить гораздо проще) Например, проводим на графике две произвольные линии и выкидываем все цены, которые не попали между ними)