От теории к практике. Часть 2 - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен с тем, что на малых масштабах цены скорее персистентны и даже советовал топикстартеру использовать это для диверсификации и уменьшения просадок его возвратной системы.
Наоборот на малых масштабах для широкого круга инструментов наблюдается явная антиперсистентность.
Наоборот на малых масштабах для широкого круга инструментов наблюдается явная антиперсистентность.
А, ну да у вас же написано меньше 0.5, тогда получается что несогласен) Но я исследовал не малые времена, а вероятность продолжения малых движений. Времена там явно были гораздо большие - минуты наверное. У меня получилось, что движения до 0.2% более вероятно продолжаются, а более 0.5% - разворачиваются (это валюты мажоры)
А, ну да у вас же написано меньше 0.5, тогда получается что несогласен) Но я исследовал не малые времена, а вероятность продолжения малых движений. Времена там явно были гораздо большие - минуты наверное. У меня получилось, что движения до 0.2% более вероятно продолжаются, а более 0.5% - разворачиваются (это валюты мажоры)
Я имею ввиду тики. Там заметно меньше 0.5. На минутках уже почти точно 0.5.
все зависит от выбора
Ага, лет примерно 55 назад у нас говорили «А в дурдоме валенки … это…». Наверное правильный выбор сделали…)))
Хотя сейчас уже переплюнули теорию посадки картошки в грядки. Уже предлагают сажать в вазоны, не меньше 15 литров. Некоторые ящики тоже могут подойти. Моя посадила 2 штуки. Я её каждый день подкалываю: «Твоя картошка уже цветёт…». Сначала она улыбалась что-то отвечала, а сейчас просто перестала реагировать на это. А прошло всего 3 дня.
Я имею ввиду тики. Там заметно меньше 0.5. На минутках уже почти точно 0.5.
Надо ещё сравнивать степень отклонения со спредом. Не очень понятно как это делать с Хёрстом, поэтому использую статистику колен зигзага. Строю зигзаг по тикам, но при слишком маленьком параметре зигзага начинает играть роль то, по какой именно цене он строится (обычно использую логарифм среднегеометрического между аском и бидом)
Надо ещё сравнивать степень отклонения со спредом.
Так в том то и дело. На тиках, если считать по ценам Last, Хёрст 0.4. Но деньги забрать нельзя из-за спреда. А на минутках уже 0.5. Халявы нет.
Так в том то и дело. На тиках, если считать по ценам Last, Хёрст 0.4. Но деньги забрать нельзя из-за спреда. А на минутках уже 0.5. Халявы нет.
С этим не поспоришь, но интересно на каких масштабах отклонение компенсирует максимальный процент от спреда. Правда, вряд ли в подобных вычислениях есть какой-то смысл, поскольку ошибка будет сравнима с результатом.
В жанре современных сказок мне намного ближе творчество Пелевина нежели оное сестёр Вачовски. Он где-то писал что если предлагается два варианта на выбор, то на самом деле их всегда три) Соответственно, выбираю этот третий, предлагаемый неявно)
Весьма жаль, что (как обычно) не будет никакой конкретики про волшебное формулЕ)
Пелевин не автор, а плагиатор, коль скоро не упомянул проблему Буриданова осла, которой две тысячи лет с гаком. Он (осёл) так и не выбрал, из какой кормушки (левой, или правой) кормиться, а потому избрал третий вариант - умер от голода.
С этим не поспоришь, но интересно на каких масштабах отклонение компенсирует максимальный процент от спреда.
Ни на каких.
Правда, вряд ли в подобных вычислениях есть какой-то смысл, поскольку ошибка будет сравнима с результатом.
Правда. В подобных вычислениях отсутствует какой-то смысл. Потому-что рыбы там нет.
В подобных вычислениях отсутствует какой-то смысл. Потому-что рыбы там нет.