От теории к практике. Часть 2 - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Увы все. Выметается сейчас всё дочиста, ручной скальпинг мёртв, кто быстрее тот и всеми остальными питается. Но это совершенно не значит что нельзя действовать также(подобно) и конкурировать с лучшими. Но подход к исследованиям нужен другой, а не чем здесь многие заморачиваются, толкая часовки евробакса в 100500 разных классификаторов, в надежде на чудо, или подгонка в тестере, это вообще детский лепет.
Данные господа, данные...
Спорить не готов, поскольку не уверен в своей правоте на сто процентов. Могу лишь сослаться на Прадо, у которого говорится о необходимости проверять масштабируемость систем.
Выборочное среднее МОЖЕТ быть только ОЦЕНКОЙ МО, но только в случае а) МО существует, б) выборка независима, в) выборка одинаково распределена. Для синусоиды точно нарушен пункт (б), поскольку между элементами в выборке есть жёсткая связь.
В общем, пожалуйста, не надо называть "матожиданием" то, что называется "средним значением функции на отрезке"
Как уж на сковородке...
Альфа
Спасибо, друг, это интересно!
Я так понял используется в основном фундаментальный анализ, поток свежих данных. Технический анализ истории графика не рассматривается особо. Правильно понял?
Скачал брошюру, читаю.
Совершенно верно. У Олега маткад посчитал выборочное среднее. Потому что ничего другого для выборки посчитать не может. Он же (маткад, а не Олег) тупой и не знает, что это синус с МО=0. И лучшая оценка МО для выборки это 0.
Математическое ожидание - это статистическая характеристика случайной величины. Синусоида случайной величиной не является - это детерминированная зависимость.
Скорее всего я соглашусь с АК, что прореживание все таки имеет смысл
Для примера приведу следующий скрин.
Невооруженным глазом видно, каким образом заставляют советники сделать неверный шаг:
Что это посчитано не буду говорить, главное смысл. Хотя, в принципе, именно из этих данных и получается цена ;)
Долго и нудно колбасят некий параметр цены не в ту сторону, и гэп-ообразно прыгают туда, куда надо рынку ;)
И только на М1 я получил результат расчета, практически приравнивающий демо и реал.
Если ТФ выше - там фиаско.
Для синусоиды точно нарушен пункт (б), поскольку между элементами в выборке есть жёсткая связь.
Увы все. Выметается сейчас всё дочиста, ручной скальпинг мёртв, кто быстрее тот и всеми остальными питается. Но это совершенно не значит что нельзя действовать также(подобно) и конкурировать с лучшими. Но подход к исследованиям нужен другой, а не чем здесь многие заморачиваются, толкая часовки евробакса в 100500 разных классификаторов, в надежде на чудо, или подгонка в тестере, это вообще детский лепет.
Данные господа, данные...
Вы считали затраты на на такие вкусняшки? Стоимость оборудования, стоимость прямых фидов, стоимость коллокации и т.д.
Не говоря уже о стоимости специалиста по FPGA, если сам не шаришь в этой технологии.
Выливается очень! большие затраты, на содержание такой структуры.
Конечно они покрываются рынком, но начальный порог скилов и технического обеспечения очень высок.
По этому рядовые обыватели более менее понимающие где рыба, используют старые проверенные подходы.
Пусть не колоссальные прибыли, но она есть и стабильна. Суть же не в том как ты поймал рыбку, а в том, что ты её поймал.
Что касается спутниковых данных, изучал как то этот вопрос. Так вот скорость передачи этих данных ниже, чем ВОЛС(оптоволокно).
По этому спутниковые данные для HFT не годятся. По этому быстрее те, кто на короткой ноге, или в тёмном волокне.
По поводу альтернативных данных, тоже задумывался на эту тему, но не искал подход реализации, нужно понимать что ищем и из чего.
А это уже сложная задача по анализу данных, которая требует опять же скилов и не малых. Многие ими обладают? Сомневаюсь.
Хотя на хабре есть статейка как пример, по альтернативным данным, для понимания процесса.
Если Хёрст отличается от 0.5, то можно зарабатывать.
Для "синусе/косинусе со скачущим или, пусть,для начала стабильным периодом" Хёрст будет вблизи 0.
Я ответил на ваш вопрос?
Да мне особо ответ то и не нужен. Почти все ответы лет тридцать назад найдены :))) Потам так, рихтовка небольшая. Вы себе ответьте, если это нужно конечно, так, что бы польза была в смысле потом ответ на рынке применить. Для того и вопрос собственно был. А мне уже неинтересно давно :)))) (Херст - это не в ту степь, отстаньте вы уже от него)
Выборочное среднее МОЖЕТ быть только ОЦЕНКОЙ МО.
Совершенно верно. Причем эта оценка имеет свою дисперсию, которая обратно пропорциональна длине выборки. При увеличении длины выборки МО стремится к МО генеральной совокупности, т.е. в нашем случае к нулю.
Никто не запрещает нам перемешать значения синусоиды) связь пропадет, а среднее не изменится)
Можно) Но это уже будет не синусоида) И продолжится нарушение пункта (в) - гистограмма будет отличаться на разных конечных отрезках, если они не совпадают с периодом. Если же перемешивать только внутри отрезков-периодов, то получится просто какой-то обобщённый белый шум)
PS. Нет, так шум не получится. И чтобы понять что получится, нужна чёткая формализация алгоритма перемешивания