От теории к практике. Часть 2 - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. При чем тут вообще "временные циклы рабочих периодов"? Что такое эти циклы - суточные изменения волатильности?
2. Разбиваете ценовой ряд на куски, определяеье дисперсию каждого куска. Сравниваете - если она разная - зависит от времени.
Вы не ответили на вопрос. И у СБ разные участки случайным образом будут тоже иметь разную дисперсию, особенно короткие. При этом считается что они не имеют зависимости от времени. Хотя это вообще странное утверждение, если функция меняется во времени, то значит имеет зависимость от времени)
Вопрос, почему вы считаете, что дисперсия ЦР зависит от времени.
Именно так и есть.
Если у СБ первые разности - строго стационарный процесс, а интегрированный ряд стационарен при одинаковых выборках или множества реализаций с конечной выборкой,
то у ценового ряда этих свойств не наблюдается.
Поэтому, ценовой ВР гораздо сложнее. Тут и спорить не о чем.
Вот невменяемый....
У СБ первые разности - СЛАБО стационарный процесс, так как автоковариационная функция НУЛЕВАЯ (НАБЛЮДЕНИЯ НЕ КОРРЕЛИРОВАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ).
Все то же самое - у ценового ряда
Вы не ответили на вопрос. И у СБ разные участки случайным образом будут тоже иметь разную дисперсию, особенно короткие. При этом считается что они не имеют зависимости от времени. Хотя это вообще странное утверждение, если функция меняется во времени, то значит имеет зависимость от времени)
Вопрос, почему вы считаете, что дисперсия ЦР зависит от времени.
1. ПОВТОРЯЮ. Берете ценовой ряд, разбиваете на куски, определяете дисперсию - она разная. Значит, дисперсия ценового ряда зависит от времени.
2. То, что выделено, вообще не понял - конечно у СБ дисперсия зависит от времени. Именно поэтому СБ - нестационарным процесс, такой же, как ценовой ряд
1. ПОВТОРЯЮ. Берете ценовой ряд, разбиваете на куски, определяете дисперсию - она разная. Значит, дисперсия ценового ряда зависит от времени.
2. То, что выделено, вообще не понял - конечно у СБ дисперсия зависит от времени. Именно поэтому СБ - нестационарным процесс, такой же, как ценовой ряд
Видимо у нас были разные учителя матана. Не согласен. Если функция меняется во времени, это совсем не значит, что есть какая либо зависимость от времени. Мы можем ее описывать во времени, но зависимость / корреляция от времени может быть нулевая. Это как раз про СБ.
Школьная задача, может ли через мост пройти сразу 1000 женщин. В разное время ходят по логике одинаковое количество мужчин и женщин, и это не зависит от времени, а от внешних обстоятельств. Ответ, может, если рядом дислоцируется женский полк. Вот если обстоятельства зависят от времени, то только тогда можно утверждать, что утро и вечер в виде времени влияют на количество челов на мосту.
Смотрю на толпу физиков и улыбаюсь. Спорят кто умнее и у кого диплом круче.)) И не в досуг как поиметь прибыль с рынка.
Смотрят на синусоиду и думают как её оседлать. А она брыкливая кобылка, не даётся физикам и математикам прибыли, одни убытки и порча нервов.
Рынок это и есть СБ мелких транзакций выливающихся в какую то определенную тенденцию. Физика тут играет малую роль. Только психология толпы толкает цену.
Кто там еще не показал диплом, который купил папаша????)))))))))
Видимо у нас были разные учителя матана. Не согласен. Если функция меняется во времени, это совсем не значит, что есть какая либо зависимость от времени. Мы можем ее описывать во времени, но зависимость / корреляция от времени может быть нулевая. Это как раз про СБ.
Школьная задача, может ли через мост пройти сразу 1000 женщин. В разное время ходят по логике одинаковое количество мужчин и женщин, и это не зависит от времени, а от внешних обстоятельств. Ответ, может, если рядом дислоцируется женский полк. Вот если обстоятельства зависят от времени, то только тогда можно утверждать, что утро и вечер в виде времени влияют на количество челов на мосту.
Давай еще разок для совсем маленьких.
Для стационарного процесса дисперсия и МО константы. Для нестационарного - дисперсия и МО зависят от времени (не будем брать более сложные показатели).
Зависимость от времени означает то, что МО и дисперсия изменяются с течением времени. Зависимость - это не обязательно функциональная зависимость и не корреляция.
Не бери в голову сложного
Так на случайном процессе можно заработать? Или можно заработать случайно, но не постоянно?
На случайном блуждании можно, но случайно. Ты ж можешь выиграть в орлянку, но выигрывать постоянно - нет
Естественно, СБ - нестационарный процесс, но оно является процессом со стационарными (синоним - однородными) приращениями. В эконометрике используется термин DS-ряд.
Грубо говоря, если существует алгоритм, по которому нестационарный ряд строится из стационарного (например, это суммирование для СБ), то эту нестационарность можно (для наших задач) объявить "простой" или "несущественной", поскольку для таких рядов задача о возможности (невозможности) заработка на них решается строго математически.
Ценовые ряды, на мой взгляд, нестационарны весьма "существенно" и крайне "непросто")
Естественно, СБ - нестационарный процесс, но оно является процессом со стационарными (синоним - однородными) приращениями. В эконометрике используется термин DS-ряд.
Грубо говоря, если существует алгоритм, по которому нестационарный ряд строится из стационарного (например, это суммирование для СБ), то эту нестационарность можно (для наших задач) объявить "простой" или "несущественной", поскольку для таких рядов задача о возможности (невозможности) заработка на них решается строго математически.
Ценовые ряды, на мой взгляд, нестационарны весьма "существенно" и крайне "непросто")
чем первые разности СБ отличаются от первых разностей ценового ряда?