От теории к практике. Часть 2 - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чем первые разности СБ отличаются от первых разностей ценового ряда?
Там много всякого, это ж целая наука о микроструктуре рынка (Market microstructure).
Например, если брать разные величины для времён дискретизации (разные таймфреймы), то результаты будут отличаться. На уровне тиков цена даже ближе к обобщённым пуассоновским процессам чем к СБ. В случае же СБ с непрерывным временем (винеровский процесс) при дискретизации с любыми временами будет получаться, по сути, одно и то же дискретное СБ.
ЦР (Ценовой Ряд) - это две состовляющие валютной пары. Каждая валюта в паре живёт своей жизнью. Например сейчас курс евро/доллара падает, а валюты обе растут, просто вторая сильнее чем первая.
Там много всякого, это ж целая наука о микроструктуре рынка (Market microstructure).
Например, если брать разные величины для времён дискретизации (разные таймфреймы), то результаты будут отличаться. На уровне тиков цена даже ближе к обобщённым пуассоновским процессам чем к СБ. В случае же СБ с непрерывным временем (винеровский процесс) при дискретизации с любыми временами будет получаться, по сути, одно и то же дискретное СБ.
На разных ТФ первые разницы будут отличаться только абсолютными значениями.
Ближе или дальше - это все субъективизм
На разных ТФ первые разницы будут отличаться только абсолютными значениями.
Ближе или дальше - это все субъективизм
Для СБ это так, а для цен нет. Проверяйте сами - сравнивайте выборки приращений тестами на согласие их распределений, считайте корреляции и тд.
Для СБ это так, а для цен нет. Проверяйте сами - сравнивайте выборки приращений тестами на согласие, считайте корреляции и тд.
Спасиба, дорогой товарисч!
Только все это давно пройденный путь.
Для особо упоротых - есть много банков, инвестиционных компаний и хедж-фондов, которые успешно получают прибыль на валютном и фондовом рынке, но нет ни одного "автомата", который бы стабильно обыгрывал монетку.
Потому что жизнь не обманешь
Спасиба, дорогой товарисч!
Только все это давно пройденный путь.
Для особо упоротых - есть много банков, инвестиционных компаний и хедж-фондов, которые успешно получают прибыль на валютном и фондовом рынке, но нет ни одного "автомата", который бы стабильно обыгрывал монетку.
Потому что жизнь не обманешь
Эмоциональной реакцией на предложение посчитать не удивлён) Помнится, "автоматы", "зарабатывающие" на монетке, сильно ругались в ответ на предложение посчитать АКФ СБ)
Эмоциональной реакцией на предложение посчитать не удивлён) Помнится, "автоматы", "зарабатывающие" на монетке, сильно ругались в ответ на предложение посчитать АКФ СБ)
Всегда восхищался твоим умением нарезать задания для других людей.
Всегда восхищался твоим умением нарезать задания для других людей.
Весьма полезно спросить чему равно дважды два у того, кто пространно и беспредметно рассуждает о высшей математике.
Естественно, СБ - нестационарный процесс, но оно является процессом со стационарными (синоним - однородными) приращениями. В эконометрике используется термин DS-ряд.
Грубо говоря, если существует алгоритм, по которому нестационарный ряд строится из стационарного (например, это суммирование для СБ), то эту нестационарность можно (для наших задач) объявить "простой" или "несущественной", поскольку для таких рядов задача о возможности (невозможности) заработка на них решается строго математически.
Ценовые ряды, на мой взгляд, нестационарны весьма "существенно" и крайне "непросто")
Правильно ли я понимаю, что:
1. на приращениях СБ заработать невозможно.
2. на интегрированном СБ заработать невозможно.
и для этих двух утверждений существует некое строгое математическое доказательство?
3. такого же математического доказательства для ценового ВР не существует, даже применительно к упрощенной модели, где приращения цены формируются как произведение СВ гауссовского и гамма-распределений?
Правильно ли я понимаю, что:
1. на приращениях СБ заработать невозможно.
2. на интегрированном СБ заработать невозможно.
и для этих двух утверждений существует некое строгое математическое доказательство?
3. такого же математического доказательства для ценового ВР не существует, даже применительно к упрощенной модели, где приращения цены формируются как произведение СВ гауссовского и гамма-распределений?