Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 30

[transcendreamer]

konstb:

Добрый день , а хотя бы "заплатку"  от   Stanislav Korotky можно сделать? Мне к сожалению не хватает знаний в MT5

постараюсь

просто много жизненных вещей не относящихся к трейдингу сейчас :-)

хватает только на вброс про завод :-)

[Vitaly Muzichenko]

transcendreamer:

постараюсь

просто много жизненных вещей не относящихся к трейдингу сейчас :-)

хватает только на вброс про завод :-)

Это и есть самое жизненное :)

[transcendreamer]

Vitaly Muzichenko:

Это и есть самое жизненное :)

мне правда очень неловко что я забросил свой же собственный индюкатор но правда куча событий и ещё "прочие проекты"

но я исправлюсь

[[Удален]]

transcendreamer:

мне правда очень неловко что я забросил свой же собственный индюкатор но правда куча событий и ещё "прочие проекты"

но я исправлюсь

харош филонить, займись делом уже, лентяй )

[konstb]

Есть ли планы добавить в индикатор проверку коинтеграции инструментов портфеля?  добавить тест    Dickey-Fuller

[transcendreamer]

konstb:
Есть ли планы добавить в индикатор проверку коинтеграции инструментов портфеля?  добавить тест    Dickey-Fuller

Прошу прощения за долгий ответ, возможно на перспективу отмечу себе это в список планов на следующий год, но с тестами на коинтеграцию не всё так просто, их нужно правильно интерпретировать, недавно вышла потрясающая наглядная статья, которая вскрывает проблему ADF и KPSS тестов, подробнее тут : https://habr.com/ru/post/530688/

В целом для обычного трейдинга как мне кажется важна не столько формальная коинтеграция, а фундаментальная связность активов, если мы говорим про парный трейдинг, потому что можно найти ситуацию ложной коинтеграции, когда графики просто похожи, да и качество спреда всё равно проще оценивать визуально (если это полуручная торговля)  или дополнительными критериями ровности спреда.

В некоторых тайных сектах сейчас ведётся работа в плане исследования коинтеграции, задачи немного отличаются от того что реализовано в portfolio modeller (другая специфика)

[Andrey Kaunov]

Отличный индикатор! Спасибо за огромную проделанную работу, @transcendreamer. И за возможность пользоваться ей нам, скромным программистам.

Я уже 4-й год вынашиваю идею мультивалютной торговли. Два из них пытался запустить советник по парной торговле коррелирующих инструментов. Крутил эту идею в различных плоскостях. Но понял, что торговля спредом на двух инструментах это утопия (по крайней мере на форекс). После этого почти год искал возможности автоматического построения синтетиков по портфелю более 2-х инструментов. На Ваш индикатор вышел случайно, листая соседние ветки. Вероятно это как раз то, что я искал. Начинаю с интересом изучать.

Надеюсь, Вы ответите на вопросы которые неизбежно возникнут.

[khorosh]

transcendreamer:

Прошу прощения за долгий ответ, возможно на перспективу отмечу себе это в список планов на следующий год, но с тестами на коинтеграцию не всё так просто, их нужно правильно интерпретировать, недавно вышла потрясающая наглядная статья, которая вскрывает проблему ADF и KPSS тестов, подробнее тут : https://habr.com/ru/post/530688/

В целом для обычного трейдинга как мне кажется важна не столько формальная коинтеграция, а фундаментальная связность активов, если мы говорим про парный трейдинг, потому что можно найти ситуацию ложной коинтеграции, когда графики просто похожи, да и качество спреда всё равно проще оценивать визуально (если это полуручная торговля)  или дополнительными критериями ровности спреда.

В некоторых тайных сектах сейчас ведётся работа в плане исследования коинтеграции, задачи немного отличаются от того что реализовано в portfolio modeller (другая специфика)

KPSS?, что опять историю КПСС  будем изучать?)))

[transcendreamer]

khorosh:
KPSS?, что опять историю КПСС  будем изучать?)))

Нет чур! надеюсь этот ужас в прошлом навсегда...

https://en.wikipedia.org/wiki/KPSS_test
https://www.machinelearningplus.com/time-series/kpss-test-for-stationarity/

вот этот KPSS

[Andrey Kaunov]

Stanislav Korotky:
Вот есть такой вариант (помимо индикатора modeller добавлен эксперт manager). Эксперт компилируется, но работу я никак не проверял.

Спасибо огромное, @Stanislav Korotky за конвертирование индикатора. Поправил пару мелких багов и он заработал. Но при включении любого фильтра пучка портфелей вылезает ошибка Stack overflow и индикатор падает. Не представляю, куда копать. Может посмотрите.

transcendreamer:

мне правда очень неловко что я забросил свой же собственный индюкатор но правда куча событий и ещё "прочие проекты"

но я исправлюсь

@transcendreamer, вы ещё не воплотили в жизнь идею о переводе на MQL5 этого замечательного индикатора и советника? Очень хочется конвертацию от создателя, во избежание различных багов.