Некоторые признаки правильных ТС - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребята, я когда вижу подобные эквити особенно когда автор называет их интерессными мне реально становится жалко таких людей, потому что главное на рынке это прежде всего не обманывать САМОГО СЕБЯ. Ну что тут интерессного??? Сплошные пересиды с просаживанием баланса. И как правило на реале просадка будет больше ровно на величину депозита. Закон подлости. Не обманывайте себя в том числе и с помощью синтетических инструментов. Согласен синтетика можно подобрать очень удачно, но торговать то всё равно приходится на реальных котирах. ИМХО естественно!!!!
...
А предсказуемость многофакторных функций зависит от количества факторов и их предсказуемости. В общем при большом количестве предопределенных факторов функция может стать непредсказуемой. А если факторы предопределенные но неучитываемые, то задача еще более сложная.
Ну, в этой точке все становится ясно. Осталось собрать известные факторы в функции и в следствии их безусловной ограниченности (мы же не способны собрать ВСЕ факторы) наши функции автоматом станут предсказуемыми.)) Собственно, трейдеры только этим и занимаются, забывая правда, сколько реальных факторов у них в наличии.
Я как раз об обратном. По молекульно мы можем просчитать их движение только до определенного количества молекул. Мы не сможем учесть все перескоки электронов и действие соседних молекул. Броуновское движение не прекращается, начинается только с определенного количества молекул, т.е. одна не дает броуновского движения и останавливается, две тоже, а вот тысяча может дать, точно не знаю. И я так полагаю как только начинается броуновское движение, заканчивается возможность точного просчета,он становится вероятностным. У нас вероятностные просчеты и анализ движения цен.
Я как раз об обратном. По молекульно мы может просчитать их движение только до определенного количества молекул. Мы не сможем учесть все перескоки электронов и действие соседних молекул. Броуновское движение не прекращается, начинается только с определенного количества молекул, т.е. одна не дает броуновского движения и останавливается, две тоже, а вот тысяча может дать, точно не знаю. И я так полагаю как только начинается броуновское движение, заканчивается возможность точного просчета,он становится вероятностным. У нас вероятностные просчеты и анализ движения цен.
Не было раньше броуновского движения на Рынке. Трейдеры плоско интерпретировали локальные и глобальные события и решали - купить/продать. Чем меньше было научности в этом процессе, тем предсказуемее был рынок. Но, компьютеры все изменили. Теперь повсюду бессмысленное броуновское движение. Спасибо им и мат.анализу.)
Что делать, так и есть. Не было раньше скальперов) и раньше оптимизацию по алгоритму нейросетей тоже нельзя было провести. Но жизнь меняется.
так это же запаздывающие котировки. это не считается.
Напомню, речь о том, возможно ли построить алгоритм, отвечающий 4 требованиям
Nikolai Semko:
я бы добавил главное:
некоторые считают, что невозможно, Dmitry Fedoseev : "Утопические фантазии". Вообще-то это арбитраж, не скажу, что обычный, требующий разницы в 2 спреда, но тем не менее, пространственный арбитраж. И он настолько возможен и даже часто встречался в реальности, что многие ДЦ в клиентских соглашениях специально оговаривали запрет на его использование. При этом сами гордились в своей рекламе, что его применяют: "политика исполнения: выбирается наилучшая цена из имеющихся на рынке".
Что касается запаздывания, согласен на 20%. Именно столько времени на рынках из 2,5 суток в приведенном стейтменте происходит паника, вызванная падением цены не нефть. И для нас всех, и для ДЦ паника нечастое явление, все к нему не готовы. Котировать тяжело, алгоритмы фильтрации в ДЦ к ней оказались не готовы и дают разнобой. Готов оказался алгоритм торговли, породивший этот стейт.
Предыдущие 2 суток паники еще не было, а алгоритм увеличил депозит в 10 раз https://www.mql5.com/ru/forum/333746/page29#comment_15344956.
Собственно, по-другому я задачу никогда и не ставил. Первые 3 свойства были естественными изначально, четвертое само возникло по мере программирования и реализации торговли. Реально по 4 пункту требований: не только размер торгуемой части депозита, но еще и значение порога открытия в спредах и сам минимальный размер ожидаемой прибыли, задаваемый как комиссия. Сама ожидаемая прибыль определяется просто, как размер уклонения курса этого ДЦ от среднего по охваченным ДЦ.
Здесь уже прозвучали вопросы, зачем я это делаю. Озвучу 3 мотива: интересно, раз; добавляет знаний, два; если надо пособирать денег - можно сходить на конкурс демосчетов с реальными призами, три.
Как будто для подтверждения того, что я сказал выше
"Что касается запаздывания, согласен на 20%. Именно столько времени на рынках из 2,5 суток в приведенном стейтменте происходит паника, вызванная падением цены не нефть. И для нас всех, и для ДЦ паника нечастое явление, все к нему не готовы. Котировать тяжело, алгоритмы фильтрации в ДЦ к ней оказались не готовы и дают разнобой. Готов оказался алгоритм торговли, породивший этот стейт."
- только что произошло обновление терминалов MT5 до билда 2361. Без предварительных анонсов, внезапно. К тому же анонсированное обновление на билд 2360 произошло совсем недавно, сегодня утром. Похоже, это реакция на панику. Интересно, что об этом билде будет написано.
Как будто для подтверждения того, что я сказал выше
"Что касается запаздывания, согласен на 20%. Именно столько времени на рынках из 2,5 суток в приведенном стейтменте происходит паника, вызванная падением цены не нефть. И для нас всех, и для ДЦ паника нечастое явление, все к нему не готовы. Котировать тяжело, алгоритмы фильтрации в ДЦ к ней оказались не готовы и дают разнобой. Готов оказался алгоритм торговли, породивший этот стейт."
- только что произошло обновление терминалов MT5 до билда 2361. Без предварительных анонсов, внезапно. К тому же анонсированное обновление на билд 2360 произошло совсем недавно, сегодня утром. Похоже, это реакция на панику. Интересно, что об этом билде будет написано.
Да не паникуйте Вы, ихтиозавры будут наши. Даже, если обновили терминал.
Да не паникуйте Вы, ихтиозавры будут наши. Даже, если обновили терминал.
Речь в ветке не о том, как паникуют люди. Об алгоритмах, устойчивых к различным изменениям свойств входящего потока курсов. Сейчас посмотрел, депозит уже 2617884. За три дня из 10 тыс на фоне неожиданной болтанки в этих потоках.
Речь в ветке не о том, как паникуют люди. Об алгоритмах, устойчивых к различным изменениям свойств входящего потока курсов. Сейчас посмотрел, депозит уже 2617884. За три дня из 10 тыс на фоне неожиданной болтанки в этих потоках.