Некоторые признаки правильных ТС - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задача ясна: если рынок, вдруг, станет ходить вспять и кругами, или шкалы цены и времени поменяются местами и самопроизвольно смешается тиковая история сотен символов, ТС все равно должна быть готова схатить форекс за шкирку и доить как корову круглосуточно.
Нет конечно, в чистом рандоме нет закономерностей, в синусоиде есть, в однофакторной, пятифакторной функции найти закономерности или исследовать функцию можно достаточно легко и даже разложить на синусоиды. Но вот где предел, от количества факторов, возможность находить закономерность. И число таких факторов, что бы найти закономерность было невозможно, конечно (в смысле не бесконечно). А если это факторы не учитываемые, т.е. для анализа неизвестные, то мысль о граале неуместна. Погода многофакторная функция, и мы об этих факторах знаем гораздо больше чем о рыночных, функция непрерывная и без логики цен бид\аск. И мы все равно не можем ее достаточно точно предсказать даже в среднесрочной перспективе.
Нет конечно, в чистом рандоме нет закономерностей, в синусоиде есть, в однофакторной, пятифакторной функции найти закономерности или исследовать функцию можно достаточно легко и даже разложить на синусоиды. Но вот где предел, от количества факторов, возможность находить закономерность. И число таких факторов, что бы найти закономерность было невозможно, конечно. А если это факторы не учитываемые, т.е. для анализа неизвестные, то мысль о граале неуместна. Погода многофакторная функция, и мы об этих факторах знаем гораздо больше чем о рыночных, функция непрерывная и без логики цен бид\аск. И мы все равно не можем ее достаточно точно предсказать даже в среднесрочной перспективе.
Попробовал своего робота на синтетических инструментах, результаты интересные получились. Настройки везде одинаковые
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Получилось, что прибавление коэффициента 2, вообще не повлияло на просадку и доходность, Умножение на коэффициент 2, увеличило просадку и доходность, возведение в степень существенно увеличило просадку и почти не повлияло на доходность. С обратным инструментом самое странное, доходность упала, а просадка выросла в 2 раза. Но там я понял в чем дело, у меня алгоритм на погрешностях округления споткнулся, в следующей версии это должно исправиться.
Зачем использовать математику там, где она бессильна? Мы ведь не знаем, - рандом или закономерность, но полагаем - закономерность. На это допущение накладывается новое, - количество известных нам факторов процесса достаточно для точного прогноза. Но, наверняка мы не знаем ни первое, ни второе, а беремся за глубокие вычисления, тайно мотивируемые идеей, полностью противоречащей всей уважаемой нами научности.
Мы точно знаем что цены рынка это не рандом, а многофакторная функция. А вопрос здесь, нужно ли стремится к математической правильности ТС, что это может дать.
Мы точно знаем что цены рынка это не рандом, а многофакторная функция. А вопрос здесь, нужно ли стремится к математической правильности ТС, что это может дать.
Ок. Цена - действительно НЕ рандом в рамках определенной последовательности и порядка. Но, внутри диапазона бид-аск она стремится быть рандомом и в этой точке заключена вся рыночная непредсказуемость с бесконечным количеством факторов. А от нее, она волнами распостроняется на все таймфреймы, переламывая в потроха нагромождающиеся позади себя "закономерности".
С этим согласен, кроме бесконечного количества факторов))) В этом и сложность. Броуновское движение тоже можно просчитать по молекульно только до определенного количества молекул. Но у нас же нейросети, оптимизация и другие умные инструменты. Вот и вопрос про математическую правильность возник, нужна ли она при оптимизации.
Утопические фантазии
Однако несколько лет я эксплуатировал именно такую систему. Да вот, торгует на демо уже 2,5 суток. За первые 2 суток из 10 тыс сделала 104 тыс, за последние полдня уже стала подбираться к 2 млн. Всего в 175 раз за 2.5 дня.
так это же запаздывающие котировки. это не считается.
Насчет "математической правильности ТС". Если это подразумевает "насильную" интерпретацию рыночных процессов как безусловно предсказуемых многофакторных функций, то не согласен.
Нет, подразумевает замену сложения умножением через логарифмирование и симметричность алгоритма Buy\Sell. Ну и логика ТС должна быть в правилах математики.
А предсказуемость многофакторных функций зависит от количества факторов и их предсказуемости. В общем при большом количестве предопределенных факторов функция может стать непредсказуемой. А если факторы предопределенные но неучитываемые, то задача еще более сложная.