Ищем закономерности - страница 241
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
те самые закономерности https://profitgate.ru/posts/12629-pojasnenie-k-modeli-cenoobrazovanija.html
Напомнило:
На счёт раз - вдох
На счёт два - вдох
На счёт три - вдох
На счёт четыре - вдох.
С пятого по восьмой и с девятого по шестнадцатый раз упражнение повторяется.
Теперь по делу - Вы пишете: "... Свечные комбинаций формирующие тренд вверх или тренд вниз и состояние торгового инструмента - флет, возможны только за счет сочетания 3 –х последовательных баров, а именно ...".
Причина и следствие поменялись местами. Свечные комбинации, как и любые другие инструменты технического анализа никак не влияют на движение цены, они лишь позволяют иногда распознать направление этого движения.
И ещё: свечные комбинации - инструмент, очень чувствительный к размерности свечей (таймфрейму). Вообще, этот инструментарий изначально был разработан для дневок лет 200 назад, может - раньше, не помню.
Инструментарий неплохой, но работает только на ТФ, имеющих выраженный торговый смысл: день, неделя. Можно сваять свой таймфрейм, размером с биржевую сессию. Минутки и часы работать будут вряд-ли.
Напомнило:
На счёт раз - вдох
На счёт два - вдох
На счёт три - вдох
На счёт четыре - вдох.
С пятого по восьмой и с девятого по шестнадцатый раз упражнение повторяется.
Теперь по делу - Вы пишете: "... Свечные комбинаций формирующие тренд вверх или тренд вниз и состояние торгового инструмента - флет, возможны только за счет сочетания 3 –х последовательных баров, а именно ...".
Причина и следствие поменялись местами. Свечные комбинации, как и любые другие инструменты технического анализа никак не влияют на движение цены, они лишь позволяют иногда распознать направление этого движения.
И ещё: свечные комбинации - инструмент, очень чувствительный к размерности свечей (таймфрейму). Вообще, этот инструментарий изначально был разработан для дневок лет 200 назад, может - раньше, не помню.
Инструментарий неплохой, но работает только на ТФ, имеющих выраженный торговый смысл: день, неделя. Можно сваять свой таймфрейм, размером с биржевую сессию. Минутки и часы работать будут вряд-ли.
Прежде чем комментировать, нужно понимать суть и смысл сказанного в комментируем посте, ВЫ не в состоянии понять элементарное, но это Ваши трудности и только Ваши, меня они не касаются, Если опять, же Вы (будучи программистом) не в состоянии "увязать" работу часового таймфрема (даже минутного) с "ярко выраженным" торговым смыслом - это опять же Ваши и только Ваши трудности!
PS предложенный мною пост - "закономерности" предназначен для людей с головой , а комментаторы типа Вас (способные иключительно за 10 баксов написать программульку и то при этом "автор должен все "раззевать" по полочкам что бы гений - програмист что то понял - мне не интересны.
К чему клоню.
Есть группы профучастников рынка которые играю по определённым правилам.
Их довольна легко распознать по рисунку графиков, надо идти вместе с ними. ИИ в помощь. Они никак не могут скрыться с графика. Это и есть самая важная закономерность и Грааль в том числе.
С этим соглашусь. Если бы я распознал обвал Сорресом британского фунта и вошёл бы в шорт, то писал бы вам с Канамских островов.
Хотя, кухня сказала бы, что было резкое движение цены, поэтому результат в обоих случаях один - я здесь.
Прежде чем комментировать, нужно понимать суть и смысл сказанного в комментируем посте, ВЫ не в состоянии понять элементарное, но это Ваши трудности и только Ваши, меня они не касаются, Если опять, же Вы (будучи программистом) не в состоянии "увязать" работу часового таймфрема (даже минутного) с "ярко выраженным" торговым смыслом - это опять же Ваши и только Ваши трудности!
1. Я не программист и зарабатывал программированием, с которым поверхностно знаком, всего лишь год-полтора в период гайдаровских реформ, когда платил за квартиру $20, а моя зарплата была $8.
2. Попробуйте снизить градус своей агрессии, чтобы обсудить с кем-нибудь, не обязательно со мною, интересующую Вас тему. Иначе не получится.
1. Я не программист и зарабатывал программированием, с которым поверхностно знаком, всего лишь год-полтора в период гайдаровских реформ, когда платил за квартиру $20, а моя зарплата была $8.
2. Попробуйте снизить градус своей агрессии, чтобы обсудить с кем-нибудь, не обязательно со мною, интересующую Вас тему. Иначе не получится.
нет ни какой агрессии, просто не стоит комментировать те посты, в которых ВЫ ни коим боком, ни фига ни чего не понимаете!
PS и не стоит упоминать историю с Сороссом, Вы даже в этом, элементарном вопросе - полный ноль!
нет ни какой агрессии, просто не стоит комментировать те посты, в которых ВЫ ни коим боком, ни фига ни чего не понимаете!
PS и не стоит упоминать историю с Сороссом, Вы даже в этом, элементарном вопросе - полный ноль!
Ну, ноль, так ноль. Главное - не нуль.
те самые закономерности https://profitgate.ru/posts/12629-pojasnenie-k-modeli-cenoobrazovanija.html
Это же шедевр! Открытие "любое визуализированное рыночное ценообразование возможно исключительно за счет последовательного сведения 3 баров" опровергает напрочь глупые разговоры о таких несущественных, надуманных вещах, как спрос и предложение. Заодно возвышая читателя над обычным ценообразованием, до высот "визуализированного".
Это же шедевр! Открытие "любое визуализированное рыночное ценообразование возможно исключительно за счет последовательного сведения 3 баров" опровергает напрочь глупые разговоры о таких несущественных, надуманных вещах, как спрос и предложение. Заодно возвышая читателя над обычным ценообразованием, до высот "визуализированного".
сложно понять в каком именно контексте написан этот комментарий потому отвечу просто.
1 Можно сказать , что это действительно - Шедевр, поскольку именно при визуализации любого графического ценового построения, ни каких других свечных комбинаций характеризующих такие понятие как тренд ,флет, коррекция , смена тренда и продолжение тренда не существует.
Именно последовательная работа в сочетаниях этих визуализированных свечных комбинаций и характеризует совокупную работу общего именно визуализированного ценового построения любого торгового инструмента и на любом таймфреме.
2 Я слишком долго в рынке, что обращать внимание на такие глупости, как спрос, предложение, объемы , новости и тд.
3 именно обычное ценообразование возможно трактовать и за счет спроса = предложения, за счет влияния объема торгов, новостного фона и тд, а именно визуализированный график (свечи, бары) опровергает напрочь все эти понятия поскольку есть всего 3 свечи характеризующие тренд, флет, смена тренда и в связи с этим, найти именно алгоритм который и формирует работу этих свечных комбинации - вопрос только ума и времени .
PS в всязи с этим , любые разговоры о "случайном блуждании цены" и тд на более чем речь дилитанта не способного разобраться в алгоритме , котрый и формирует построение этих свечных комбинаций.
сложно понять в каком именно контексте написан этот комментарий потому отвечу просто.
1 Можно сказать , что это действительно - Шедевр, поскольку именно при визуализации любого графического ценового построения, ни каких других свечных комбинаций характеризующих такие понятие как тренд ,флет, коррекция , смена тренда и продолжение тренда не существует.
...
Это конечно же не плохо, видеть логику в трех свечах. Но задета тема ценообразования, заканчивающаяся единственной цифрой - цена. Приведите пжста расчёт текущей цены по трём свечам
Ринат, комбинация из трех свеч напоминает мне комбинацию из трех пальцев.
По моему вторая свеча должна быть всегда впереди.) Напоминать форму фрактала.
А если серьёзно, то свечи с W1 и MN несут историческую информацию, но не о будущем.