Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не дает покоя мне эта тема, как говорится "и снова здравствуйте!"
вот набросал свой проверочный код, для проверки гипотезы "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль, "
прогнал в оптимизаторе 01.01.2017-01.0.12019, если искать красивые графики баланса, то оптимизатор находит тейк 100 п и стоплосс 4600п
если искать разумные тейк/стоплосс, то нет вообще никакой закономерности
или все таки методика поиска закономерности не работает, ну как вариант я потерял практику и написал кривой код - больше месяца не писал на MQL
это какая-то другая ТС, которая не эксплуатирует закономерность
Покупать надо ниже среднего, а ты покупаешь где попало.
Отличная репрезентация того, когда не понимаешь закономерность и оптишь и оптишь... :)
это какая-то другая ТС, которая не эксплуатирует закономерность
Покупать надо ниже среднего, а ты покупаешь где попало.
тогда фраза "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль" не к тексту этой статьи
мой код проверяет именно это утверждение
я же почему уже который раз про ТС с МА(25) обращаю внимание - получается, что анализ поиска закономерности свелся к оценке эффективности ТС по МА(25) или вообще к оценке МА(25) - что с МА будет в дальнейшем после 1 часа ночи, но никак не к поиску закономерности "цена после 1 часа будет расти.... ну хоть когда нибудь вырастет относительно цены 0-1 час"
Отличная репрезентация того, когда не понимаешь закономерность и оптишь и оптишь... :)
нет, цель не оптить, а получить стабильный профит на исследуемом интервале ЦР - пока не вижу где хоть какая-нибудь закономерность
тогда фраза "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль" не к тексту этой статьи
мой код проверяет именно это утверждение
я же почему уже который раз про ТС с МА(25) обращаю внимание - получается, что анализ поиска закономерности свелся к оценке эффективности ТС по МА(25) или вообще к оценке МА(25) - что с МА будет в дальнейшем после 1 часа ночи, но никак не к поиску закономерности "цена после 1 часа будет расти.... ну хоть когда нибудь вырастет относительно цены 0-1 час"
нет, цель не оптить, а получить стабильный профит на исследуемом интервале ЦР - пока не вижу где хоть какая-нибудь закономерность
внимательно прочти статью, твой код ничего не проверяет
покупать нужно ниже среднего, тогда возврат к нему станет высоковероятным на всех барах. Распределения на самих барах перекрываются.
это еще раз подтверждает, что через бездумную оптимизацию вообще ничего не найти, никогда
То, что я показал, работает и со стопами и без стопов и на разных ТФ и не очень чувствительно к периоду МА даже
внимательно прочти статью, твой код ничего не проверяет
покупать нужно ниже среднего, тогда возврат к нему станет высоковероятным на всех барах. Распределения на самих барах перекрываются.
это еще раз подтверждает, что через бездумную оптимизацию вообще ничего не найти, никогда
То, что я показал, работает и со стопами и без стопов и на разных ТФ и не очень чувствительно к периоду МА даже
я прочитал статью и ночью и час назад, мои вопросы к последнему разделу статьи! - как и писал ночью, последний раздел статьи притянут за уши
твой код проверяет ТС по МА, и результат проверки в тестере это лишь "ТС по МА на интервале 2017-2019" имеет положительный результат, но никак не " Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль"
ЗЫ: ну и про бездумную оптимизацию, тогда результат статьи про наукообразное тестирование ТС по МА - другого не вижу
я прочитал статью и ночью и час назад, мои вопросы к последнему разделу статьи! - как и писал ночью, последний раздел статьи притянут за уши
твой код проверяет ТС по МА, и результат проверки в тестере это лишь "ТС по МА на интервале 2017-2019" имеет положительный результат, но никак не " Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль"
ЗЫ: ну и про бездумную оптимизацию, тогда результат статьи по наукообразное тестирование ТС по МА - другого не вижу
hint: результат советника получен БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ
хотя-бы за такое надо благодарить автора :-) И тщательно проветрить голову - "почему получилось"
hint: результат советника получен БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ
у каждого свои hint-ы в голове )))
ЗЫ: вспомнил одного сослуживца, который бахвалился, что ночью проехал 200 км за 1.30 расстояние на обьект, которое днем мы ездили 2.30, к сожалению я не оценил hint-а , ну жал на педальку, что есть мочи, держался за руля по крепче, в чем прикол? - вот если бы он ногами за 1.30 пробежал 200 км, вот это да! - круто!!!
у каждого свои hint-ы в голове )))
ЗЫ: вспомнил одного сослуживца, который бахвалился, что ночью проехал 200 км за 1.30 расстояние на обьект, которое днем мы ездили 2.30, к сожалению я не оценил hint-а , ну жал на педальку, что есть мочи, держался за руля по крепче, в чем прикол? - вот если бы он ногами за 1.30 пробежал 200 км, вот это да! - круто!!!
Когда взрослый человек начинает вспоминать армейские байки, это говорит о многом..
я прочитал статью и ночью и час назад, мои вопросы к последнему разделу статьи! - как и писал ночью, последний раздел статьи притянут за уши
твой код проверяет ТС по МА, и результат проверки в тестере это лишь "ТС по МА на интервале 2017-2019" имеет положительный результат, но никак не " Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль"
ЗЫ: ну и про бездумную оптимизацию, тогда результат статьи про наукообразное тестирование ТС по МА - другого не вижу
не вижу ошибок логических в своем повествовании, на лексические мне Рашид указал при публикации )
Плохо уловил дискуссию. Мое видение такое 3-4 входных параметра на Оптимизацию и смотрим результат.
к сожалению, успел забыть напрочь как работает бестинтервал
может поделитесь конечным результатом? лучшие периоды. Интересно, насколько близко он сможет "попасть"