Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ничего общего с сезонной закономерностью иметь не будет
Не понимаю этого термина.
Нашел взаимосвязь между поведением не пересекающихся интервалов внутри суток. Связь проверена на OOS. А как это называть - не важно.
Не понимаю этого термина.
Нашел взаимосвязь между поведением не пересекающихся интервалов внутри суток. Связь проверена на OOS. А как это называть - не важно.
на 3-й независимой подвыборке проверьте, тогда можно считать что что-то найдено, а не подгон под оос
иначе кривые могли случайно наложиться и дать высокий кк
так же как в МО - трейн подвыборка, валидационная и тестовая независимая. Желательно, что бы не шли строго друг за другом по времени
" Например, 4, 13, 14, 19 часы обладают устойчивой дисперсией изо дня в день и могут быть более привлекательными для mean reversion стратегий"
почему 20-й час не включен? исходя из чарта дисперсий он вроде как тоже устойчивый
" Например, 4, 13, 14, 19 часы обладают устойчивой дисперсией изо дня в день и могут быть более привлекательными для mean reversion стратегий"
почему 20-й час не включен? исходя из чарта дисперсий он вроде как тоже устойчивый
Уже не вспомню, просто как пример приводилось, вроде. Конечно, можно протестировать и другие часы. Но развил тему с помощью МО
Там видно, что 20-й час действительно хорош
"Разведочный анализ по каждому торговому часу" раздел