Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
PS/ отвлечённо - тут на неделе Федосеев(если не ошибся в ник-нейме) показал совершенно сумасшедшую вещь, сам даже не поняв какую..надо её думать :-)
Давайте прекратим дет. садовскую практику объяв "знаю, но не скажу". Максим реально делится своими методами, что не может не импонировать. Другая практика - флуд.
PPS/ "узловые точки сезонных колебаний в совокупности создают строго линейную структуру" , возможно старина Ганн был чертовски прав
Флуд, он такой.
Давайте прекратим дет. садовскую практику объяв "знаю, но не скажу". Максим реально делится своими методами, что не может не импонировать. Другая практика - флуд.
Давайте прекратим дет. садовскую практику объяв "знаю, но не скажу". Максим реально делится своими методами, что не может не импонировать. Другая практика - флуд.
Флуд, он такой.
господа Администраторы, баньте пожалуйста с учетом НГ.
Давайте прекратим дет. садовскую практику объяв "знаю, но не скажу". Максим реально делится своими методами, что не может не импонировать. Другая практика - флуд.
Флуд, он такой.
хотел послать, да ты уже там
@Dmitry Fedoseev публиковал красивую демку "а-ля наклоны средних", в ней довольно явственно проглядывают линейные структуры. Которые в свою очередь не могут образовываться хаотичными спекуляциями, а исключительно цикличными вещами.
ещё ранее того, с другой стороны, пытаясь разгрести завалы мистификаций вокруг Ганна, сталкивался с устойчивыми чистокровными синусоидами в ценовом ряду (в свёртках честно говоря) - просто физически цикл как он есть.
Надо правильно и полностью выделять сезонки, потому что мы о них знаем и этим можно пользоваться, @Maxim Dmitrievsky прав, предложив хороший метод. Интерпретация результата (в виде ТС) спорна возможно, но это другой вопрос
Мужики, не напрягайтесь уже, тема будет в топах по кол-ву каментов.
это не проблема, стиль изложения твоих статей мне всегда нравился, в них нет перепечаток академического материала, чисто личное мнение и что конкретно ты исследовал, думаю не только мне одному это видно и вызывает интерес ;)
Перед этим проверьтесь у психолога на адекватность.
да ладно уж, обсуждение было максимально адекватным и не стоит добиваться своей правоты любой ценой, хотя довольно неожиданно, что явная подгонка под гипотезу не была тебе видна.... возможно это психологический эффект?
Например, предложения что можно ещё поисследовать
что-нибудь из методов нормализации цены, я бы с удовольствием почитал бы даже Бокс-Кокса в твоей интерпретации, или может быть упомянутое логарифмирование цены? - в общем в нормализации есть "некий финт" который мог бы позволить если не переносить ТС с одного символа на другой (это думаю скорее всего не разрешимая задача), то хотя бы позволило бы сравнивать с некоторой долей точности работу ТС на разных символах - есть некоторая иллюзия, что если применить ТС на другой символ и хорошо заоптить, то можно ее применять на другом символе, но имхо, это не корректно это другая ТС с другими параметрами и сравнение между собой результаты этих ТС это очередной самообман
Единственное отличие - применение фильтра по времени.
Факт, наитупейшая ТС показывает результаты, которые не могут не заставить задуматься. Обескуражен и хочу найти подвох.
:))) Наконец-то, приятель, ты начинаешь хоть что-то в рынке понимать. Радуюсь и молюсь за всех страждущих в твоем лице.
@Dmitry Fedoseev публиковал красивую демку "а-ля наклоны средних", в ней довольно явственно проглядывают линейные структуры. Которые в свою очередь не могут образовываться хаотичными спекуляциями, а исключительно цикличными вещами.
что-то ничего такого не увидел у него и не понял что такое линейные структуры.. палки или копия может или граабли
эконометрика молчит про старину Ганна и наклоны средних, видимо, потому что это абсолютная эзотерическая чушь
что-нибудь из методов нормализации цены, я бы с удовольствием почитал бы даже Бокс-Кокса в твоей интерпретации, или может быть упомянутое логарифмирование цены? - в общем в нормализации есть "некий финт" который мог бы позволить если не переносить ТС с одного символа на другой (это думаю скорее всего не разрешимая задача), то хотя бы позволило бы сравнивать с некоторой долей точности работу ТС на разных символах - есть некоторая иллюзия, что если применить ТС на другой символ и хорошо заоптить, то можно ее применять на другом символе, но имхо, это не корректно это другая ТС с другими параметрами и сравнение между собой результаты этих ТС это очередной самообман
Логарифмирование, Бокс-Кокс, трансформация Фишера и Ламберта и прочая ерунда к фин. рынкам не имеет ни малейшего отношения
только лишь пространственно-временная структура, утвержденная Александром и подкрепляемая экспериментально интересна