Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а есть названия модулей на пайтон или R? лучше пайтон
Пайтонами не выражаюсь :-)
просто сумма/свёртка по модулю..как-бы точнее сказать.. Zk[i]=X[i+k]+X[i+k*2]... то есть в ряду, суммируешь кратные k. Если дейстительно существует цикл близкий к k то в свёртке будут чётко выделенные минимум и максимум
они вот такие вот получаются :
чем ближе получается к синусу, тем точнее определил период и темп.. весь метод похож на "наводку фокуса".
Пайтонами не выражаюсь :-)
просто сумма/свёртка по модулю..как-бы точнее сказать.. Zk[i]=X[i+k]+X[i+k*2]... то есть в ряду, суммируешь кратные k. Если дейстительно существует цикл близкий к k то в свёртке будут чётко выделенные минимум и максимум
они вот такие вот получаются :
чем ближе получается к синусу, тем точнее определил период и темп.. весь метод похож на "наводку фокуса".
Ой. А можно еще 2 таких-же участка? Если подряд, то не обижусь.
Пайтонами не выражаюсь :-)
просто сумма/свёртка по модулю..как-бы точнее сказать.. Zk[i]=X[i+k]+X[i+k*2]... то есть в ряду, суммируешь кратные k. Если дейстительно существует цикл близкий к k то в свёртке будут чётко выделенные минимум и максимум
они вот такие вот получаются :
чем ближе получается к синусу, тем точнее определил период и темп.. весь метод похож на "наводку фокуса".
Все равно как-то смутно понял
В общем, посмотреть просто зависимости (отношения) точек в смежных боксплотах, если там внутри что-то есть, то можно вытащить больше сигналов, но больше подгонки, как следствие
нуу.. что-то похожее, да. В голове была идея просто найти регрессию одного набора точек на другой и посмотреть взаимосвязи. Самое простое, что пришло в голову. Тогда можно получить дополнительные сигналы. Не знаю насколько это будет статистически правильно.
т.е. торговаться будут зависимости, вызванные изменениями в предыдущем часе, не только в текущем. От поведения в предыдущем часе сигналы в текущем будут варьироваться, если найти взаимосвязь. Это уже ближе к подгонке или оптимизации.Вполне нормальная идея. Можно и порисовать и посчитать) Рисовать - диаграмму рассеяния, считать - коэффициент корреляции и его значимость.
Вполне нормальная идея. Можно и порисовать и посчитать) Рисовать - диаграмму рассеяния, считать - коэффициент корреляции и его значимость.
Собственно, назовем этот процесс "бомба с двойным зарядом" и применим также к парной торговле
Если такая тема всех устроит, то сделаю
А бомба с тройным будет на машинном обуч.Очень интересная статья. Максим, спасибо.
Пожалйста!
Собственно, назовем этот процесс "бомба с двойным зарядом" и применим также к парной торговле
Если такая тема всех устроит, то сделаю
Я только за.
Ой. А можно еще 2 таких-же участка? Если подряд, то не обижусь.
на картинке внутри уже более года..это свёртка по которой рисуется сетка Гана (вот конкретно сейчас всех отпугнул)
завтра выдам, сегодня под вечёр и пиво уже нет, реально лень :-) запускать скрипт, собирать данные, потом пересчёт и отрисовку. Зато могу потрындеть :-)
Это вопрос курицы и яйца. Можно себя убеждать в правильности любого подхода.
С моей точки зрения, Вы сделали неявную оптимизацию. Любое исследование - это неявная оптимизация, которая всегда является подмножеством явной.
Не оптимизация - это отсутствие статистического исследования. Грубо говоря, когда сделали гипотезу без данных и она подтвердилась.
оптимизация
стат. исследование
неявная оптимизация является подмножеством явной