Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плохо уловил дискуссию. Мое видение такое 3-4 входных параметра на Оптимизацию и смотрим результат.
дисскусию я который раз поднял, т.к. выводы статьи мне не понравились
ОК, тогда если Ваш код отображает суть исследования в статье, вывод статьи должен звучать как "подтвердим тестированием советника гипотезу, что отклонение цены от своего среднего значения на ххх пунктов с 0-1 часа имеет повторяющуюся закономерность"
если это так, тогда опять вопрос к материалу статьи - что мы хоть нашли (увидели) в boxplots - получается, что эти boxplots нам показали визуально закономерности без тестирования? - тогда нужен еще пример, пока неявно все это, как и писал мне кажется это подгонкой под исходную гипотезу
Когда взрослый человек начинает вспоминать армейские байки, это говорит о многом..
о чем?
Т.е. если хватает умения интерпретировать - закономерность, нет - и ее, вроде, нет?
Гениально. Поэтому, если не может один, штат тех. аналитиков и математиков закономерность точно найдет. Если нет, то суперкомпьютер или сеть суперкомпьютеров.
"Ящики с усами" интересный такой статистический инструмент. Но, иногда рыночные закономерности объясняется простыми человеческими причинами за пределами рынка. Элдер ищет их в психиатрии. Другие в экономике, политике, астрологии. И находят...
Однако, может ли математика обобщить все причины двигающие рынком и передать их закономерности? Какова глубина доступного нам математического анализа? Можем ли мы из ценовых данных извлечь их объяснения?
Если возьмем бесчисленное количество причин двигающих рынком, оценим потенциал воздействия каждой и вставим в общее уравнение, то получится?
Мне статья показалась интересной, потому что заставила задуматься об этом.
к сожалению, успел забыть напрочь как работает бестинтервал
может поделитесь конечным результатом? лучшие периоды. Интересно, насколько близко он сможет "попасть"
Надо будет сделать.
дисскусию я который раз поднял, т.к. выводы статьи мне не понравились
Чем сложнее интерпретации Рынка трейдерами, тем неопределеннее торговля, т.к. больше факторов входит в принятие решений двигающих цену. Стандартизация восприятия ситуации увеличивает предсказуемость действий, следовательно, трейдеры с узким кругозором стабилизируют Рынок и укрепляют закономерности (из за незамысловатости своих выводов и действий), а трейдеры с мега-научным подходом (гении) разрушают повторяемость и однообразие условно-рефлекторных связей толпы и приводят к усложнению необходимого анализа и снижению его эффективности. Им приходится искать закономерности во множестве усложненных моделей Рынка других "гениев". т.е. Усложнение анализа ведет к усложнению анализа. Замкнутый круг. Ведь гении пытаются объяснить все, и тем самым все запутывают...))
Чем сложнее интерпретации Рынка трейдерами, тем неопределеннее торговля, т.к. больше факторов входит в принятие решений двигающих цену. Стандартизация восприятия ситуации увеличивает предсказуемость действий, следовательно, трейдеры с узким кругозором стабилизируют Рынок и укрепляют закономерности (из за незамысловатости своих выводов и действий), а трейдеры с мега-научным подходом (гении) разрушают повторяемость и однообразие условно-рефлекторных связей толпы и приводят к усложнению необходимого анализа и снижению его эффективности. Им приходится искать закономерности во множестве усложненных моделей Рынка других "гениев". т.е. Усложнение анализа ведет к усложнению анализа. Замкнутый круг. Ведь гении пытаются объяснить все, и тем самым все запутывают...))
Peter, все у тебя не просто
народ просто искать начинает не в том месте. как ты
не к Питеру.
читать статьи и без обдуманно скачивать с кодобазы - бесконечные коды модераторов и прочих, это большая ошибка.
Peter, все у тебя не просто
народ просто искать начинает не в том месте. как ты
читать статьи и безобдуманно скачивать с кодобазы, бесконечные коды модераторов и прочих, это большая ошибка.сии слова, отлить в граните и высечь в людях :-)
сии слова, отлить в граните и высечь в людях :-)
это к тому, что ему говорили , что не там он ищет себе призвание, в тетрисах внутри робота
и мне "понравилось" как он недавно высказался, уже когда признал что его поделки тут никому не нужны) точные фразы не помню, но что-то типа это все ..., просто удивился как он изменил свой взгляд и похаял тот мир о котором ему говорили тут.
скверный поступок. ( речь о Peter.K.)
Для меня, как арбитражера, вполне очевидно что рынок крайне эффективен и любая закономерность на нем просто уничтожается, это нормально
когда я захотел написать обычную ТС на какой-нибудь закономерности, никто не смог показать мне ни одной интересной стабильной закономерности
Разные подходы показывают, что эти "закономерности" крайне слабые и недолговечные, но иногда можно вытащить, пример - в статье. Шаг влево - шаг вправо и вы проиграли.
Полный перебор, т.к. ~50 минут считать. Результат должен получиться хреновый, т.к. BestInterval не был рассчитан (надо подумать, как исправить) для работы по ценам открытия (много сделок происходит в одно и то же время). По этой, в частности, причине новая фича библы не задействована, поэтому потенциал не будет пока раскрыт. Но в качестве эксперимента того, что есть, посмотрим.
Для сравнения, результат советника из статьи.
Profit = 1462 pips, PF = 1.85, MaxDD = 1099 pips.
Что это за красное пятно в верхней зеленой полосе - не знаю.