Системный индикатор Султонова - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Навскидку : Если вместо цен брать значения SMA того-же периода, то хоть какой-то смысл появляется у первого и последнего коэфф. И даже их контрольная величина 1/period :-) Некое авторегрессионное отклонение. Торсионщина
Тогда прогнозируется значение SMA и уже по нему даётся прогноз цены. Ну хоть что-то может получится
тут Вы правы, но с одним НО....
Все вот эти математические "ковыряния" должны иметь сначала хоть какое то обоснование - говоря учеными фразами моделирование процесса, если не желаем моделировать, то не выдумываем используем стандартные рыночные индикаторы )))
Ввиду того, что сам процесс ценообразования не подлежит формальному описанию, берем и используем готовые мат.модели, т.е. имеем график и предполагаем, что это физический процесс - чего? а тут нужно проверять какой процесс может иметь схожее поведение, считаем, что график это движение тела - применяем механику, получаем ускорения, скорости и т.п. - пробуем эти формулы на форварде и получаем максимальную ошибку. Заем предполагаем, что график это электрический сигнал... получили другую величину максимальной ошибки....
и вот так лишь можно найти приближенную модель
а просто натягивать первую попавшуюся формулу... но смешно же, доказывать, что 2 + 2 = 4, а если очень захотеть то считаем что 2 + 2 = 5 , это просто перетасовка цифр и формул, я универе было интересно еще через комплексные числа всяким математическим эксгибиционизмом заниматься, сейчас не охота, есть более интересные идеи
я удалил исходники....
Вот по этой ссылке лежит исходник
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
Вот по этой ссылке лежит исходник
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page58#comment_11172808
спасибо, но я лучше ютуб посмотрю, на работе в ночь еще бы поковырялся, а сейчас со смарт ТВ то на форму то на ютуб )))
Все 5 коэффициентов "а"
И ?
... пойду тоже ютуб посмотю )тут Вы правы, но с одним НО....
Все вот эти математические "ковыряния" должны иметь сначала хоть какое то обоснование - говоря учеными фразами моделирование процесса, если не желаем моделировать, то не выдумываем используем стандартные рыночные индикаторы )))
показательный был опрос "что важнее для торговли", на котором "экономика" заняла чуть не последнее место.
вот так и живём :-) да ещё весна.. сразу в трёх темах одновременно одно и то-же - эквилибристика цифрами.
Жду когда придёт электротехник и показательно применит Киргофа :-)
Проверяю реализацию мт4, выложенную здесь.
И моя реализация в мт5
Оба индикатора ограничены уровнями +-10 чтобы было видно наглядно
свой индикатор проверял по данным подставленным в эксель
на этих вот данных
1.12028
1.1216
1.12236
1.12203
1.12213
1.12225
1.12251
1.12229
1.12191
a4=0.1451003955149132
в экселе получается
0.145100395514913
В реализации мт4 от IgorM точно нет ошибок ?
...
И как интерпретировать показания данного индикатора - ниже 1.0 - продавай ?
Как перепроверю свою версию и буду уверен на все 100% что она совпладает с поставленной задачей - выложу тут исходник
Уважаемый Алексей! Преклоняюсь перед Вашим мужеством, осмелившегося опубликовать результаты кодирования индикатора в Вашем представлении и исполнении, а также, результаты его тестового прогона на реальных исторических данных, подтвердивших как имеющие право на жизнь моих предположений на уровне гипотезы, о чем я сообщал в самом начале темы ветки. Никаких скоропалительных выводов не буду делать, пусть, сам индикатор покажет и докажет на что он способен, а выводы пусть делают профессиональные программисты и трейдеры. В добрый путь Системный индикатор! Пусть твоя работа приносит пользу многострадальной армии трейдеров и будь грозой организаторов грязных рынков! В этом тебе помогут славная армия программистов этого форума и всего мира своими усовершенствованиями твоего кода! А моя задача - наблюдать со стороны , как ты будешь заваёвывать новые инструменты и различные рынки, наряду с Форекс и рынки акций, индексов и всего того, что покупается и продается. Со своей стороны, я помогу тебе совершенствовать твою структуру, еженедельно добавляя новых исторических данных, доведя их количество с четырех до 10-ти, а в перспективе, и до 100 и более, отчего ты станешь еще более мощным и грозным. Прошу оправдать мои надежды на успех и стань надежным помощником в старчестве! С уважением, твой создатель. Прошу прощения от участников за непроизвольный всплеск эмоций.
Теперь, по существу, заданных рыцарем Сергеем, вопросов:
1. Да, ниже 1 - продавать. Пока такая установка. Это теоретический уровень. Не исключено, что, практика внесет свои коррективы, поэтому в настройках нужно предусмотреть возможность его изменения в нужных, оптимальных, пределах;
2. Предусмотреть его, а4, замену на любой другой коэффициент из ряда ао, а1, а2 и а3;
3. Предусмотреть возможность реверса сигналов индикатора;
4. Этот список помогут пополнить программисты форума более профессионально.
Жду когда придёт электротехник и показательно применит Киргофа :-)
результат будет не лучше и не хуже любого моделирования непрерывного процесса
открою тайну - а цена не является непрерывным процессом, т.е. вот эти бары, которые мы видим и пытаемся взять из них полезный сигнал или применить математическую формулу не являются графиком функции F(t) ибо все ордера по инструменту расположены по уровням ордеров - уровень цены открытия (ЦО), стоплосса (ЦС) и тейкпрофита (ЦТ) и то, что кажется непрерывным дискретным процессом на самом деле это скачки цены между уровнями ордеров (ЦО, ЦС,ЦТ) и провалами ликвидности, часть уровней скрыта между High и Low бара. Имхо ценовой график нельзя моделировать как непрерывный дискретный процесс - это не правильно и это не допущение которым можно пренебречь
тут Вы правы, но с одним НО....
Все вот эти математические "ковыряния" должны иметь сначала хоть какое то обоснование - говоря учеными фразами моделирование процесса, если не желаем моделировать, то не выдумываем используем стандартные рыночные индикаторы )))
Ввиду того, что сам процесс ценообразования не подлежит формальному описанию, берем и используем готовые мат.модели, т.е. имеем график и предполагаем, что это физический процесс - чего? а тут нужно проверять какой процесс может иметь схожее поведение, считаем, что график это движение тела - применяем механику, получаем ускорения, скорости и т.п. - пробуем эти формулы на форварде и получаем максимальную ошибку. Заем предполагаем, что график это электрический сигнал... получили другую величину максимальной ошибки....
и вот так лишь можно найти приближенную модель
а просто натягивать первую попавшуюся формулу... но смешно же, доказывать, что 2 + 2 = 4, а если очень захотеть то считаем что 2 + 2 = 5 , это просто перетасовка цифр и формул, я универе было интересно еще через комплексные числа всяким математическим эксгибиционизмом заниматься, сейчас не охота, есть более интересные идеи
Уважаемый Игорь, получается, что, не понимая сути проблемы, впервые правильно создали код индикатора, в чем я выразил свою безмерную благодарность. На этом Ваша почетная миссия, считаю, завершена, потому, что, начали нести ахинею, дезориентируя участников. Если не верили формулам и считаете их "ковырянием", поражаюсь, как Вам удалось повторить мой экзель ради понимания смысла расчетов в каждой ячейке? Правда, сначала Вы ошиблись, реализуя свое ошибочное представления о роли Сумм, способе их представления в коде экзель, испортили весь код экзель несанкционированным вмешательством в логику кода . Когда я за несколько минут указал и исправил Вашу оплошность и самодеятельность, код стал работать как часы. Этим Ваша невнимательность не закончилась.
Вы опять прислали мне не исправленный мною вариант кода экзель! Не подозревая подлог, я выложил его сюда как эталон, будучи уверенным, что, это уже исправленный вариант. С ужасом ознакомился с сообщением одного из участников о том, что, выложенный код ошибается. Смотрю код, который вернул участник и обнаруживаю, что, от моих исправлений нет и следа. Через минуту, с благодарностями за обнаружение ошибки, вернул справленный вариант этому смельчаку, а сам спешно стал менять выставленный код экзель на исправленный вариант и, срочно, выпустил пост о замене кола везде.
А по вопросу СУММ, поговорим в ответе на Ваш пост о том, что я не умею размещать Суммы в коде экзель и Вы получите достойный отпор, который Вас удивит, как профессионального программиста. Извините, не я сменил направление вектора наших отношений. Я лишь отвечаю на Ваши неожиданные претензии. С неограниченным уважением первому автору кода индикатора на МКЛ, великому программисту, Игорю Маккани.