Системный индикатор Султонова - страница 17

 
Nikolai Semko:
К сожалению, Вы меня не услышали, Юсуф.
Катапультируюсь с этой темы.

Уходить надо тихо и незаметно. А при катапультировании часто получают травмы.)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Об этом и речь. Упорное непонимание умом не понять!

Какую корректировку Вы имеете ввиду?

Установление курсов валют не наша прерогатива. Трейдеру предоставлена/оставлена возможность только (если удастся) правильно отслеживать изменение курсов и как-то реагировать.
 
aleger:
Установление курсов валют не наша прерогатива. Трейдеру предоставлена/оставлена возможность только (если удастся) правильно отслеживать изменение курсов и как-то реагировать.

Выставленные на обозрение курсов валют не предполагают вольную корректировку. Имеем то, что имеем.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Выставленные на обозрение курсов валют не предполагают вольную корректировку. Имеем то, что имеем.

А кто-нибудь знает точный состав валютных корзин, используемых при установлении курсов валют реальными маркетмейкерами?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Посмотрите первые рез-ты на предыдущей странице.

Не совсем понял в чем моя вина - не знал, что надо с форекса обязательно. Это реальные рыночные данные - фьючерс на индекс. А так, качественно Вы правильно охарактеризовали данные:

-действительно, вначале фьючерс торгуется слвбо

-"резкие вмешательства" - это, скорее, из-за ограниченного времени торговли - соответственно, почти всегда открытие с гэпами

-насчет неклассического рынка - ну, да - что называется: добро пожаловать в маркетмейкерский рынок.

Хотелось, конечно, проверить Вашу теорию на моментах излома тенденции. Маловато точек "спрогнозировали".

Так что, пока она укладывается в модель - "сегодня будет примерно также, как вчера, а завтра - примерно также, как сегодня" Собственно, как и вся эконометрика.

 

так здесь системный индикатор Султонова обсуждается или метод нахождения линейных коэффициентов МНК? Еще и по 4 точкам

тогда опять плагиат. 

это такой фигней сейчас на экономике в ВУЗах страдают светилы эконометрики? Погубили науку...

 
Dmitriy Skub:

Не совсем понял в чем моя вина - не знал, что надо с форекса обязательно. Это реальные рыночные данные - фьючерс на индекс. А так, качественно Вы правильно охарактеризовали данные:

-действительно, вначале фьючерс торгуется слвбо

-"резкие вмешательства" - это, скорее, из-за ограниченного времени торговли - соответственно, почти всегда открытие с гэпами

-насчет неклассического рынка - ну, да - что называется: добро пожаловать в маркетмейкерский рынок.

Хотелось, конечно, проверить Вашу теорию на моментах излома тенденции. Маловато точек "спрогнозировали".

Так что, пока она укладывается в модель - "сегодня будет примерно также, как вчера, а завтра - примерно также, как сегодня" Собственно, как и вся эконометрика.

Спасибо Вам за адекватное восприятие выводов индикатора. Ранее, в комментариях к расчетам, я подумал, что, Вы намеренно предоставили данные из неизвестного мне рынка и высказал в Ваш адрес нелестные слова. Прошу понять и простить меня. 

 
Maxim Dmitrievsky:

так здесь системный индикатор Султонова обсуждается или метод нахождения линейных коэффициентов МНК? Еще и по 4 точкам

тогда опять плагиат. 

это такой фигней сейчас на экономике в ВУЗах страдают светилы эконометрики? Погубили науку...

1. Обсуждается индикатор и проблемы решения СЛАУ, поскольку код индикатора её использует;

2. Используются не 4, а 5 различных массивов исходных данных неограниченное количество  раз в соответствии с доступным  массивом, причем, в каждом цикле расчетов одновременно участвуют 13 различных значений цены. Вывод: не  ознакомившись с истинным алгоритмом индикатора, попытались дискредитировать его;

3. Конкретно, где увидели плагиат? Укажите первоисточник, супротив голословного утверждения и для сохранения своего лица;

4. Какой фигнёй занимаются светила эконометрики, которую я 13 лет преподавал в ВУЗ-е?

 
Yousufkhodja Sultonov:
 

4. Какой фигнёй занимаются светила эконометрики, которую я 13 лет преподавал в ВУЗ-е?

Странно, что при этом - ты, Юсуф, не видишь, что твой индикатор - ничем существенно не отличается от обычной интерполяции, хоть по методу МНК, хоть с помощью полинома Лагранжа.
 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Обсуждается индикатор и проблемы решения СЛАУ, поскольку код индикатора её использует;

2. Используются не 4, а 5 различных массивов исходных данных неограниченное количество  раз в соответствии с доступным  массивом, причем, в каждом цикле расчетов одновременно участвуют 13 различных значений цены. Вывод: не  ознакомившись с истинным алгоритмом индикатора, попытались дискредитировать его;

3. Конкретно, где увидели плагиат? Укажите первоисточник, супротив голословного утверждения и для сохранения своего лица;

4. Какой фигнёй занимаются светила эконометрики, которую я 13 лет преподавал в ВУЗ-е?

ну например той фигней, что можно просто выделить тренд и несколько периодик

такие конструкции преподаются студентам и ничего лучше в прогнозировании временных рядов пока не придумано

а там больше и нечего прогнозировать на случайном ВР. Линейный тренд задает тенденцию, т.е. система ломается не всегда сразу, т.к. тренды имеют какую-то инерцию (за исключением лебединых историй). Остальные компоненты тоже подстраиваются. Извлекая информацию только с 5 последних значений вы просто убиваете вообще любую информацию в ВР, там нечего прогнозировать