Системный индикатор Султонова - страница 119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это у кого тут товар появился?
виртуалы....
деньги в кошельке надо уметь считать, а не шаньги мазать, которых нетДа, у меня был магазин прод. товаров. Обкатывал то, о чем пишу. Успехов в праздничном плове!
Признаюсь, статью я не читал и не планирую. Но видимо речь идет о оптимальной цене в какой нибудь лавке. Сделаем дороже - покупателей будет меньше, и прибыль упадет. Сделаем дешевле, да, товар уйдет влет, но прибыль тоже будет небольшой. Сделаем оптимальной - и товар будет продаваться, и прибыль будет максимальна.
Здесь все хорошо, только это все, включая формулы, давно и хорошо известно задолго до Юсуфа. Такая оптимизация цена-прибыль даже как-то называется - сходу не вспомню. Да и финансово-фондовый рынок здесь ни с какого боку.
Именно это, через "задний кирилецо" пытаюсь донести до автора ))
это у кого тут товар появился?
виртуалы....
деньги в кошельке надо уметь считать, а не шаньги мазать, которых нетИменно по этому привел автору пример товарно-денежного рынка. Это проще. Спрос-предложение, объемы покупок-продаж. на фьючах и особенно- форексе, это превращается в "торговлю мечтами за наличные" ))
Вот Ваш пресловутый a0 (он же Ц0)
Белый шум - он и в Африке белый шум
Такое ощущение, что СЛАУ из 5 уравнений Вы рожали годами. И овеяли это ореолом меганаучной сенсации и бредом величия. А это математика 7 класса средней школы.
Моя же коротенькая функция SLAU() легко решает СЛАУ из 50 уравнений и родил я ее и отладил меньше, чем за 1 день. Я не знаю, каким способом я решил СЛАУ, т.к. мне всегда лень изучать чужие существующие методы, а проще придумать свой. Скорей всего мой способ не является оптимальным и, конечно же, я не придумал ничего нового, я в теории не силен. Но компактнее я не встречал.
Написал свой код решения системы линейных уравнений по методу крамера (через определитель матрицы) - при размерности 16х16 приказал долго жить. Буквально. Не смог дождаться когда решит. Ваш код работает идеально. Мое уважение.
Написал свой код решения системы линейных уравнений по методу крамера (через определитель матрицы) - при размерности 16х16 приказал долго жить. Буквально. Не смог дождаться когда решит. Ваш код работает идеально. Мое уважение.
Юсуф - как там обстановочка?
Как - то ветвь подзатухла, вместе с тем тема - интересна...
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:
Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных, расчетные формулы, которых, приводил ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность.
Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:
Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.
Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается 4-му бару нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! Подобным образом можно проанализировать все строчки таблицы. Вывод: В терминале нам показывают только вершину огромного айсберга, под названием рынок, не намекая на то, что, этот рынок, в действительности и в основном, виртуальный, показывая в терминале действительную его часть, на чем и прогорают несведующие. Более того, этот процесс саморегулирования рынка идет на каждом тике, минуте, ....., месяце и годами. Справедливости ради, нужно признать, что, таким методом анализа, я не достиг какого-либо результата, помогающего прибыльно торговать или прогнозировать рынок. Только показано насколько сложен рыночный механизм и всё! Попытка выявить закономерность формирование цены приводит нас к поиску еще более сложных закономерностей, например, закономерности формирования Ц0 и аi, подобно движению в болоте. Хотя, по логике, можно создать и проверить состоятельность индикатора, работающего по принципу: Если а4<1 и Ц04>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ. Если кто из программистов готов программировать и проверить данную гипотезу, то, я готов предоставить все расчеты на Экзеле.
Попытаемся разработать здесь и сейчас общими усилиями форумчан озвученный системный индикатор по принципу:
Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:
Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.
Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:
Продолжение:
Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:
Продолжение:
Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:
Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:
Если внимательно прочтете первый пост, то, убедитесь, что, я, возможно, напал на след опережающего индикатора.
Идеи интересные. Сделал простую СЛАУ самостоятельно. Проходит тест на реальных тиках с отношением известных данных к неизвестным 20:1.
Думаю, это разрушит доводы тех, кто утверждает, что СЛАУ на рынке не работают. Просто нужно знать, как их готовить)Поставил тестироваться на демо.