Системный индикатор Султонова - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ограничил подокна от -10 до +10
я уже под тыщу раз говорил, что лучше стандартных индикаторов - ничего не придумаешь, очередной RSI получился )))
мдем, это что угодно, только не торговля
На минутках муторно проверять, на постоянно падающем рынке, индикатор всегда выигрывает, получается. Нехорошо. Дайте данные начиная с начала прошлой недели на ТФ Н1
ограничил подокна от -10 до +10
я уже под тыщу раз говорил, что лучше стандартных индикаторов - ничего не придумаешь, очередной RSI получился )))
Спасибо, что не поленились (я поленился) и продемонстрировали весь этот хаос, о котором я здесь уже говорил, но не был услышан.
Даже обычная МАшка потенциала содержит в себе больше, чем эта паранойя.
Если эти 4 (или 5) коэффициентов вывести как траекторию точки в 4 (5) мерном пространстве, то будет очень хорошо видна хаотичность и "бессмысленность" такого подхода, из которого нечего ловить.
Здесь даже RSI не пахнет. RSI, кстати, самый мой любимый индикатор из страндартных.
Спасибо, что не поленились (я поленился) и продемонстрировали весь этот хаос, о котором я здесь уже говорил, но не был услышан.
Даже обычная МАшка потенциала содержит в себе больше, чем эта паранойя.
Если эти 4 (или 5) коэффициентов вывести как траекторию точки в 4 (5) мерном пространстве, то будет очень хорошо видна хаотичность и "бессмысленность" такого подхода, из которого нечего ловить.
Здесь даже RSI не пахнет. RSI, кстати, самый мой любимый индикатор из страндартных.
Ну, у Юсуфа остаются шансы на участках с заведомой "памятью" процесса, т.е. коррелированностью приращений. На таких участках у него будет безудержный профит. Если же мы говорим о движении цены в целом, то, разумеется, на каждом шаге проводить расчеты, делать прогноз следующего значения и входить в сделку (а именно это он и делает) крайне не рекомендуется. В целом мы можем рассуждать о вероятности следующего значения цены и не более того.
Если эти 4 (или 5) коэффициентов вывести как траекторию точки в 4 (5) мерном пространстве, то будет очень хорошо видна хаотичность и "бессмысленность" такого подхода, из которого нечего ловить.
очередная формула Юсуфа это вариации на тему рекуррентных формул, некий SSA алгоритм, но он лишь аппроксимирует определенный участок данных, если данные периодические, тогда алгоритм SSA будет довольно неплохо повторять историю в будущее. Я когда с алгоритмом SSA разбирался, тоже думал, что можно будет траекторную матрицу анализировать, но ... там рыбы нет - траекторная матрица служит лишь для создания "слепка" исходных данных, но связи между данными алгоритм SSA не создает.
Ну и итого... алгоритм, что SSA, что СЛАУ Юсуфа рабочий, но нужна предобработка данных, а если данные качественно подготовлены, то эти алгоритмы уже не нужны )))
Еще раз - то, что кажется хаосом на рынке, таковым не является. Приращения цены образуют определенное распределение вероятностей. И решая некие системы уравнений, можно говорить о вероятности следующего значения по модулю. Однако, знак "+" или "-" а также 0 (зеро) + спред и комиссия делают занятие прогноза на каждом шаге бесперспективным.
Предполагаю, что метОда Юсуфа будет работать только в случаях:
1. очевидной корреляции между значениями
2. скошенных плотностях вероятности (типа Эрланга) - свести к нему реальное распределение, ну не знаю - логарифмическими преобразованиями.
Чтобы работать с вариантом 2 надо много потрудиться, а неохота и не факт, что все получиться.
Остается вариант 1, но и там надо подумать.
А просто так... Хе-хе... Я думаю, Юсуф это уже понял.
Ну, у Юсуфа остаются шансы на участках с заведомой "памятью" процесса, т.е. коррелированностью приращений. На таких участках у него будет безудержный профит. Если же мы говорим о движении цены в целом, то, разумеется, на каждом шаге проводить расчеты, делать прогноз следующего значения и входить в сделку (а именно это он и делает) крайне не рекомендуется. В целом мы можем рассуждать о вероятности следующего значения цены и не более того.
человеческий интелект с его развитой системой распознавания образов гораздо мощнее всех потуг ИИ на этом сайте и уж тем боле системы из 4(5) линейных уравнений. Когда Вы смотрите на 5 баров ( даже не баров ,а линию соединяющую 5 точек), Ваша система распознания образов видит будущее?
Вы что, действительно, верите, что из анализа 5 цен можно словить какой-то прогноз? Если да, то сочувствую.
Роботы с ИИ работают более эффективней человеческого интелекта не на анализе 5 баров, а на анализе многих тысячах баров.
человеческий интелект с его развитой системой распознавания образов гораздо мощнее всех потуг ИИ на этом сайте и уж тем боле системы из 4(5) линейных уравнений. Когда Вы смотрите на 5 баров ( даже не баров ,а линию соединяющую 5 точек), Ваша система распознания образов видит будущее?
Вы что, действительно, верите, что из анализа 5 цен можно словить какой-то прогноз? Если да, то сочувствую.
Роботы с ИИ работают более эффективней человеческого интелекта не на анализе 5 баров, а на анализе многих тысячах баров.
Не надо кричать.
Еще раз - можно сделать прогноз по 4 барам, если это неслучайное, детерминированное движение. Ибо в этом случае мы, фактически, учитываем все нужные динамические величины - скорость, ускорение, рывок и бросок.
Если Юсуф не желает, как я, работать с вероятностями, то у него единственный шанс - определять, случайный или неслучайный текущий набор данных.
А входить в сделки на каждом шаге - нельзя. Не будет в этом случае работать никакая система линейных уравнений.
человеческий интелект с его развитой системой распознавания образов гораздо мощнее всех потуг ИИ на этом сайте и уж тем боле системы из 4(5) линейных уравнений. Когда Вы смотрите на 5 баров ( даже не баров ,а линию соединяющую 5 точек), Ваша система распознания образов видит будущее?
дык вот в эти моменты прозрения и сливают руками депозит )))
не хочу гуглить, но кажется есть название - свойство человеческой психики быть правым - именно доказывать своему сознанию, что решение было правильным и не важно, что не было даже анализа данных, а просто угадал... когда несколько раз угадал - это уже называют интуицией )))
Еще раз - то, что кажется хаосом на рынке, таковым не является. Приращения цены образуют определенное распределение вероятностей. И решая некие системы уравнений, можно говорить о вероятности следующего значения по модулю. Однако, знак "+" или "-" а также 0 (зеро) + спред и комиссия делают занятие прогноза на каждом шаге бесперспективным.
Предполагаю, что метОда Юсуфа будет работать только в случаях:
1. очевидной корреляции между значениями
2. скошенных плотностях вероятности (типа Эрланга) - свести к нему реальное распределение, ну не знаю - логарифмическими преобразованиями.
Чтобы работать с вариантом 2 надо много потрудиться, а неохота и не факт, что все получиться.
Остается вариант 1, но и там надо подумать.
А просто так... Хе-хе... Я думаю, Юсуф это уже понял.