Системный индикатор Султонова - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет.
Я тоже так когда-то думал.
В результате - дубовейшие ТС из Лиги - показывают результаты ничуть не хуже, чем сложнейшие и навороченнейшие системы с огромным числом правил. И умирают они - с такой же частотой. Поэтому смысла в сложных системах нет - результат они дают такие же, как и самые простые, а сил на реализацию требуют гораздо больше.
Следовательно, все ТС не имеют единую, адекватную, логику и действуют на удачу. Не знаете, когда ждать пакости от таких ТС. Вывод - Пока, нет нормальных ТС на Форексе.
Нет.
Я тоже так когда-то думал.
В результате - дубовейшие ТС из Лиги - показывают результаты ничуть не хуже, чем сложнейшие и навороченнейшие системы с огромным числом правил. И умирают они - с такой же частотой. Поэтому смысла в сложных системах нет - результат они дают такие же, как и самые простые, а сил на реализацию требуют гораздо больше.
у меня есть обратная практика. Каждая моя система становится сложнее и вместе с тем растет стабильность. Последний робот стабильно работает с одинаковыми настройками на 28 валютных парах за 11 лет и на 28 акциях моех за 6 лет. При этом для анализа используются М1, и это не тестерный скальпер. То есть умирать он не собирается, в отличие от простых и дубовых систем. Сейчас дорабатываю ,сложность возрастет еще сильнее, но и стабильность планирую поднять в разы. Единственное ресурсов потребляет очень много.
у меня есть обратная практика. Каждая моя система становится сложнее и вместе с тем растет стабильность. Последний робот стабильно работает с одинаковыми настройками на 28 валютных парах за 11 лет и на 28 акциях моех за 6 лет. При этом для анализа используются М1, и это не тестерный скальпер. То есть умирать он не собирается, в отличие от простых и дубовых систем. Сейчас дорабатываю ,сложность возрастет еще сильнее, но и стабильность планирую поднять в разы. Единственное ресурсов потребляет очень много.
Следовательно, все ТС не имеют единую, адекватную, логику и действуют на удачу. Не знаете, когда ждать пакости от таких ТС. Вывод - Пока, нет нормальных ТС на Форексе.
Ну нет. Как раз все ТС из Лиги - имеют железную, и очень простую логику. Никаких "пакостей" от них ждать не приходится. Иногда банан - это просто банан.
В том-то и преимущество простой ТС, что у нее мало степеней свободы - она либо работает, либо не работает, и всяких "полутонов" в ней мало.
Ну а насчет "нет нормальных" - я регулярно публикую результаты работы ТС Лиги. И там есть вполне себе неплохие системы, которые работают уже не один месяц.
Вы уже с десяток лет топчетесь на одном месте и не можете понять, что следующий бар это всегда неизвестность, а вот тенденция направления N баров может подсказать направление, но не факт, что точное и правильное.)
Есть б0лее простые способы получить качественный результат без сложных расчетов. Это разность открытия и закрытия цен за определённый период времени, но это же уже готовые бары, свечи.
1. Не 10, а 8, не топчусь, а создал 2 стратегии, и они обе оказались пригодные на работе на больших периодах времени, а по эффективности, толбко несколько раз превысили банковскую - около 10%% годовых. Зато, была их полезность в других областях: УРМ стала убийцей Эконометрики и статистики, а теория рынка спасла проблему точного описания прибыли от нобелевских демагогов.
2. Свои сказки расскажите своим внукам.
у меня есть обратная практика. Каждая моя система становится сложнее и вместе с тем растет стабильность. Последний робот стабильно работает с одинаковыми настройками на 28 валютных парах за 11 лет и на 28 акциях моех за 6 лет. При этом для анализа используются М1, и это не тестерный скальпер. То есть умирать он не собирается, в отличие от простых и дубовых систем. Сейчас дорабатываю ,сложность возрастет еще сильнее, но и стабильность планирую поднять в разы. Единственное ресурсов потребляет очень много.
Хм... Завидую. Интересно, почему же тогда ты не заработал еще все деньги мира ?
1. Не 10, а 8, не топчусь, а создал 2 стратегии, и они обе оказались пригодные на работе на больших периодах времени, а по эффективности, толбко несколько раз превысили банковскую - около 10%% годовых. Зато, была их полезность в других областях: УРМ стала убийцей Эконометрики и статистики, а теория рынка спасла проблему точного описания прибыли от нобелевских демагогов.
Вы это серьезно?
Вполне серьезно, хотя кратко. Нет никакой функции или их сочетания, которые смогла-бы точнее описать ряд данных непрерывного процесса, как технического, так и социального характера. До сих пор не существовала точная формула прибыли, адекватно учитывающая все постоянные и переменные расходы предпринимателя или предприятия. Эта проблема решена с компьютерной точностью. Раньше решалась на "пальцах" с использованием непонятных графиков, с отображением "желание покупателей" - идет вниз, и "желанием продавцов", которые, вроде-бы, определялась оптимальная цена и прибыль. При этом даже не краснели, зная о приблизительности или невозможности определения желаний.
1. Не 10, а 8, не топчусь, а создал 2 стратегии, и они обе оказались пригодные на работе на больших периодах времени, а по эффективности, толбко несколько раз превысили банковскую - около 10%% годовых. Зато, была их полезность в других областях: УРМ стала убийцей Эконометрики и статистики, а теория рынка спасла проблему точного описания прибыли от нобелевских демагогов.
Есть в электронном виде материал? Интересно посмотреть, о чем речь.
Есть в электронном виде материал? Интересно посмотреть, о чем речь.
https://www.mql5.com/ru/articles/250
https://www.mql5.com/ru/articles/1825