Самая банальная стратегия торговли - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Покупаем акции, прдаем на ту же сумму фьючерсы - имеем в прибыли ставку рефинансироаания. И мудрствовать не надо, уже больше чем %% во многих банках.
Какую площадку для этого порекомендуете?
Это не так. Теория тем и хороша, что может предсказывать, направлять практику. Например, предсказали Вы существование позитрона на кончике пера - и вот он, в эксперименте (потом, позже).
Это было предположение, а не теория. Аналогично, это все одинаково/зеркально, однако позитронов не наблюдается в аналогичном количестве, также не наблюдается в аналогичном количестве антивещества. Т.е. фактически в итого: позитрон как и антивещество это дефекты мироздания, которые естественным образом изымаются из оборота частиц/материи в этой вселенной.
Ленин не знал ещё почему Солнце светит. Его познания о мире в этом смысле мало отличались от уровня дикарей Древнего Египта. Потому неудивительно, что "практика - критерий истины" - верно лишь в некоторых пределах. А далее начинается чистая теория. Известно Вам, что вся сумма знаний по химии может быть сведена к решениям уравнения Э. Шрёдингера - пожалуйста, вперёд. Берите компьютер и дерзайте. И Вы сможете предсказать существование и свойства тысяч веществ, которых никогда не видели и видеть не могли (например, если они образуются при давлении в миллион атмосфер).
Ленину это как бы нафиг было надо, были другие насущные проблемы из прикладной физики/химии/соционики - например бесцветные чернила и лицо революции.
Не допустимый прокол. Там где давление миллион атмосфер, присутствуют сопоставимые высокие температуры - что исключает традиционную структурную организацию "вещество".
В общем очередной закос под умного физика, который нагнет хфорекс.
P.S. Если что, у меня длиннее (см. аву). ;)
Спасибо, надо вникнуть.
Не допустимый прокол. Там где давление миллион атмосфер, присутствуют сопоставимые высокие температуры - что исключает традиционную структурную организацию "вещество".
На самом деле действительно, сейчас есть алгоритмы, которые рассчитывают вещество, которое могло возникнуть только под сверх большим давлением, часть из расчетов подтверждается на практике.
Там еще возможны фокусы, и без риска можно увеличить до 12-15% годовых.
Внимательно слушаю, оглашайте, весь список, пожалуйста.
Мне не требуется тестер. У меня есть MathCAD :-)
Впрочем, поскольку качество теоретиков у нас в ветке тут ниже плинтуса, сообщу ещё, что Z - это GBPUSD. Так как, очевидно, пипс фунта в GBPUSD раз дороже пипса доллара, а дельта EURGBP исчисляется в пипсах фунта, как валюты котировки.
Итак: GBPUSD*delta(EURGBP) = X*delta(EURUSD) - Y*delta(GBPUSD).
Можете подбирать коэффициенты X и Y у себя в тестере, если нет желания написать карандашом на бумаге.
Заинтересовали Ваши утверждения. Давайте перейдем к практическим занятиям. Да, я не физик, не математик, поэтому попрошу Вас, расписать более подробно формулу - что значит дельта delta(EURUSD)?
Как я понял, коэффициенты X и Y это объем позиции каждого инструмента?
Там еще возможны фокусы, и без риска можно увеличить до 12-15% годовых.
С ноября 1997 по апрель 1998 акции Газпрома упали с $1.8 до $0.045, в 40 раз. У меня зам все хранила в Газпроме, 2 детей и муж маленький мент, квартира служебная. Едва спасли от дурки.
С ноября 1997 по апрель 1998 акции Газпрома упали с $1.8 до $0.045, в 40 раз. У меня зам все хранила в Газпроме, 2 детей и муж маленький мент, квартира служебная. Едва спасли от дурки.
Так предлагается покупать акции, и продавать фьючерсный контракт, т.е. изменение стоимости актива и дериватива дает нулевую дельту в моменте, а по факту прибыль увеличивается за счет уменьшения стоимость фьчерсного контракта, в силу его происхождения.
Если убрать замок, то стратегия вырождается в следующую:
в какой либо точке записываем начальный уровень и задаётся начальный тейк и стоп (они соответственно не выставляются, это просто переменные), позиций пока не открываем они типа в локе, если в последующем рынок ушёл на уровень начального стоплоса, то открываем позицию в направлении смещения от начального уровня, с тейком равным разнице между начальным тейком и начальным стопом (ну вычли из тейка залоченый профит).
Если вдуматься то такая стратегия принципиально ничем не отличается от торговли по машкам. Они тоже открывают в направлении движения с запаздыванием.
Разница лишь в том что дребезжания не будет.
где-то на форуме уже давно, на примерах, показывал что две одновременные сделки Buy+Sell с не накладывающимися Tp/Sl равнозначны эмуляции размещения OCO пары отложек. С выплатой спреда и маржи за лок.
Тип ордеров OCO и их собственные TP/SL зависят от исходных.
В итоге затейка сводится к торговле от канала - торговля внутрь, на пробой, вверх или вниз. Но с доп.расходами :-)
*) OCO - One-Cancel-Other. Когда один из них исполняется, второй отменяется
Так предлагается покупать акции, и продавать фьючерсный контракт, т.е. изменение стоимости актива и дериватива дает нулевую дельту в моменте, а по факту прибыль увеличивается за счет уменьшения стоимость фьчерсного контракта, в силу его происхождения.
В 40 раз?