Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 38

 
Yuriy Asaulenko:

Ждем к Новому Году!

:)))

 
Alexander_K:

:)))

Подозреваю, что Минковский опять окажется не тем что нужно. Типа Колмогорова - не оправдал надежд. (

Не забудьте про интеграл Лебега! Не знаю что за зверь, но слышал из достоверных источников, оч помогает при прогнозировании случайных процессов.

 
Alexander_K:

Т.е. будучи убежденным, что на СБ (монетке) заработать нельзя, ты предлагаешь всем десятилетиями искать эти доли процентов отличий?

Боже! Сдохнуть можно.

Другого пути нет) так природой устроено)))


А я тебе говорю, что на случайных процессах (типа Орнштейна-Уленбека) заработать можно!

Разумеется можно, ведь случайный процесс и СБ - это совершенно разные вещи (у математиков).

А те, кто не знаком с матчастью, считают что случайный процесс и СБ - одно и то же, отсюда и происходит путаница терминологии, и бросание какашками друг в друга


Только настоящий ВР - ни то и не другое. Усекаешь? И экспоненциальное время - ключ к разгадке. И я это докажу.

ВР - как раз таки "случайный процесс", по терминологии математики.
 
Alexander_K:

Задача как была так и остается - свести реальный ВР к случайному процессу Орнштейна-Уленбека и тупо зарабатывать на возврате к средней.

Вычтите из цены SMA (любую), и получите своего Орнштейна-Уленбека.

Только зарабатывать это не поможет, потому что сделки все равно открывают по цене, а не по ОУ )

Чуть глубже зырить нуна. Или ширше. На D1 например.

 
есть единственная функция, которая подходит под понятие "слить всех, сохранить ликвидность и остаться в определенной степени случайной", ннууууу кто тут гений и догадается что это за функция?))
 
secret:
Алексей, а можете объяснить разницу между мартингалом и СБ?

СБ - частный случай мартингала. Грубо говоря, у мартингала от СБ сохраняется нулевое матожидание приращения, но может теряться независимость приращения от прошлого. То есть, "память" у процесса возможно есть, но пользы от этого для прогноза нет.

 
Martin Cheguevara:
есть единственная функция, которая подходит под понятие "слить всех, сохранить ликвидность и остаться в определенной степени случайной", ннууууу кто тут гений и догадается что это за функция?))

ага, я знаю, напишите здесь формулу, а я сверю со своей. 

 
Andrey Dik:

ага, я знаю, напишите здесь формулу, а я сверю со своей. 

похоже?

M/(M+m)

 
Andrey Dik:

ага, я знаю, напишите здесь формулу, а я сверю со своей. 

формулу я вам не напишу. 

абсолютное знание дорогого стоит.

скажу лишь то, что это далеко не единственное что нужно уметь считать. 

есть такая классная фраза "ничего не известно, пока не сделаны ставки" на рынке она как нельзя лучше описывает то, что абсолютно никто не догадался сделать судя по темам на форуме) 

хотя может и есть один человек=) 

но один это максимум.

 
Олег avtomat:

Ну что ж вы так ГРЯЗНО передёргиваете.

Заработать на СБ можно вне зависимости от чьего бы то ни было мнения. Тем более не зависит от зашоренного мнения, сродни вашему.

А вот голосование показало, какое количество людей это понимает, а какое количество людей это не понимает.

зы

Огромное множество примеров, приведенных мною, говорит именно о такой возможности.  (но вы это предпочитаете не замечать, поскольку это не доступно вашему пониманию)

экая чушь!

мальчик, иди книжки читай, а потом появляйся на форуме.

читать, читать, и еще раз читать!