Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 33

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

Ну что ж вы так ГРЯЗНО передёргиваете.

Заработать на СБ можно вне зависимости от чьего бы то ни было мнения. Тем более не зависит от зашоренного мнения, сродни вашему.

А вот голосование показало, какое количество людей это понимает, а какое количество людей это не понимает.

зы

Огромное множество примеров, приведенных мною, говорит именно о такой возможности.  (но вы это предпочитаете не замечать, поскольку это не доступно вашему пониманию)

Данное голосование показало лишь, что как минимум 65 человек здесь не владеют теорией вероятностей. Ваши примеры говорят лишь о том, что вы входите в их число.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Nikolayev:

Данное голосование показало лишь, что как минимум 65 человек здесь не владеют теорией вероятностей. Ваши примеры говорят лишь о том, что вы входите в их число.

Вот вы владеете. Вы тоже считаете, что на двумерном СБ нельзя заработать? Тогда автоматом получается, что на сб нельзя и проиграть.)

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
Вот вы владеете. Вы тоже считаете, что на двумерном СБ нельзя заработать? Тогда автоматом получается, что на сб нельзя и проиграть.)

игра с отрицательной суммой, нет не слышали?

пока что все попытки опровергнуть, подтверждают правило эффективного рынка

[Aleksey Nikolayev]

Yuriy Asaulenko:
Вот вы владеете. Вы тоже считаете, что на двумерном СБ нельзя заработать? Тогда автоматом получается, что на сб нельзя и проиграть.)

Если под двумерным СБ вы, как это общепринято, понимаете вектор из двух независимых СБ, то без учёта спреда капитал любой торговой системы на нём будет всегда мартингалом. При учёте спреда - супермартингалом. Именно по этой причине так старательно ищут наборы активов с коинтеграцией между ними.

[secret]

Yuriy Asaulenko:
Тогда автоматом получается, что на сб нельзя и проиграть.)

Разумеется. В среднем все игроки на СБ будут в нуле на долгой дистанции. "Слив" только за счет спреда и комиссии.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Nikolayev:

Если под двумерным СБ вы, как это общепринято, понимаете вектор из двух независимых СБ, то без учёта спреда капитал любой торговой системы на нём будет всегда мартингалом. При учёте спреда - супермартингалом. Именно по этой причине так старательно ищут наборы активов с коинтеграцией между ними.

Не, под двумерным понимается х(t). Постейший случай. Если угодно, считайте одномерным.)

Так, как, можно проиграть на СБ? )

[Aleksey Nikolayev]

Yuriy Asaulenko:
Не, под двумерным понимается х(t). Постейший случай. Если угодно, считайте одномерным.)

Так, как, можно проиграть на СБ? )

Можно. Но не нужно)

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

игра с отрицательной суммой, нет не слышали?

пока что все попытки опровергнуть, подтверждают правило эффективного рынка

лично я не опровергаю, а только "за"

пользовал такое, профитно.

[Dmitry Fedoseev]

Yuriy Asaulenko:
Вот вы владеете. Вы тоже считаете, что на двумерном СБ нельзя заработать? Тогда автоматом получается, что на сб нельзя и проиграть.)

Если средства игрока не ограничены, то и проиграть нельзя. Но в реальности средства ограничены, поэтому после какой-то очередной ставки может оказаться, что средств больше нет, сделать следующую ставку невозможно и участник выбывает из игры как проигравший.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Nikolayev:

Можно. Но не нужно)

Не, ответ. Вопрос теоретический.

Если можно проиграть, то можно и заработать. Два равноправных состояния. Отсюда - заработать на СБ можно. Можно много проиграть = можно много заработать. Можно регулярно проигрывать = можно регулярно зарабатывать.