Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 27

[sibirqk]

Maxim Romanov:

Вот среднее значение числа пройденных пунктов для n в диапазоне 10-200 с шагом 10, это синяя линия. Взято 10000 выборок для каждого n. Валютная пара GBPUSD h4. Зеленая линя n^0.48888

На мой взгляд, на масштабе небольших выборок, статистику финансовых ВР, сложно отличить от статистики СБ. Действительно, предположим что генерятся два потока котировок допустим 4-знаковые тики 0.0001. Для одного монета честная 50/50, а во втором случае типа ВР - 50.5/49.5. Статистически это мизер который на малых выборках диагностировать почти невозможно, а на графике - мощный тренд, если это продлится допустим пару недель.       

[Violetta Novak]

Evgeniy Chumakov:
Красиво!

Построения реалтайм не постфактум

[Maxim Kuznetsov]

Novaja:

Построения реалтайм не постфактум

у вас до сих пор середина января и bid 1.226 ?

можем незадорого подсказать курс на февраль :-)

[Violetta Novak]

Maxim Kuznetsov:

у вас до сих пор середина января и bid 1.226 ?

можем незадорого подсказать курс на февраль :-)

в смысле был реалтайм))

[Aleksey Vyazmikin]

Если финансовый временной ряд случаен, то все инструменты должны быть подобны друг другу.

Однако, советники использующие в метрике только пункты, как натуральную величину, менее устойчивы, тем те, которые используют относительные величины, что на мой взгляд говорит о наличии пропорций, которых в случайном блуждании быть не может на постоянной основе.

[Maxim Romanov]

Aleksey Vyazmikin:

Если финансовый временной ряд случаен, то все инструменты должны быть подобны друг другу.

Однако, советники использующие в метрике только пункты, как натуральную величину, менее устойчивы, тем те, которые используют относительные величины, что на мой взгляд говорит о наличии пропорций, которых в случайном блуждании быть не может на постоянной основе.

Да, это связано с относительным постоянством торгуемого объема, текущей ликвидности и его распределению среди участников, ну и число участников относительно постоянно и меняются все эти величины относительно плавно. То есть факторы уже не случайны. Плюс на рынке много hft алгоритмов, а это алгоритмы! и работают они по своим правилам. Поэтому случайеым он точно не является.

[Andrey Dik]

Novaja:

круто

[Violetta Novak]

Andrey Dik:

круто

Было сделано некое преобразование, чтобы приравнять финансовый временный ряд к случайному блужданию.

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:

Было сделано некое преобразование, чтобы приравнять финансовый временный ряд к случайному блужданию.

Я вообще ничего не понял в этом черном квадрате. У Малевича лаконичней.

Может объясните?

[Aliaksandr Hryshyn]

Не случайное — то что мы знаем, предполагаем, догадываемся...

Случайное — то что мы не знаем, не понимаем...

Вот и вся разница.

Ещё:

Случайное — очень много факторов, которые влияют на основной процесс.

Не случайное — мало факторов, которые мы, в некоторой степени, в состоянии учесть.

Как отличить наше незнание от случайности)?