Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ок, ответ принят. таким образом, можно сделать вывод, что ВР это СБ? - поскольку они имеют идентичные стат характеристики.
Нет. Какие именно стат характеристики идентичны?
Нет. Какие именно стат характеристики идентичны?
какая разница какие? Ваш ответ был - "Нет".... Надо полагать, что в этом одном слове заложено больше, чем можно себе представить, посему освобождает меня от необходимости говорить больше в ответ, чем я уже сказал.
какая разница какие? Ваш ответ был - "Нет".... Надо полагать, что в этом одном слове заложено больше, чем можно себе представить, посему освобождает меня от необходимости говорить больше в ответ, чем я уже сказал.
Понятно.
Секретные стат характеристики.
Но можно изобрести свои стат. характеристики, например "среднее значение 115-го приращения", и вот по этому параметру уже будет значительное различие (в моем примере выше).
Т.е. закономерности в ценах зарыты несколько глубже, чем хватает фантазии у математиков.
Ок, спасибо, сверху ВР, снизу СБ, распределение серий, размеров тел и теней у этих процессов схожи аки две капли самогона (детской слезы, утренней росы... кому что ближе).
ответ неверный))
но, спасибо за попытку высказать мнение и не побоятся ошибиться
Ок, спасибо, сверху ВР, снизу СБ, распределение серий, размеров тел и теней у этих процессов схожи аки две капли самогона (детской слезы, утренней росы... кому что ближе).
Это не статистические характеристики.
И у тебя на графике не СБ, а только одна из реализаций этого процесса. А вторая реализация не будет иметь внешних признаков ВР. А третья будет похожа на прямую. А четвертая на параболу.
Согласен. Но здесь нет необходимости спрашивать форум, кто согласен, а кто нет. Это математический факт, и он не изменится оттого, что кто-то станет несогласен)
p.s. в таких ветках хорошо бы сначала договориться насчет общей терминологии. Ибо то что в бытовом смысле обычно называют "случайным", и то, что математики называют "случайным", это разные вещи.
Да, отличия искать надо, но не глазами, а статистически.
Просто на уровне общеизвестных стат. характеристик (вид распределения, автокорреляция), ценовые ряды мало чем отличаются от искусственных случайных. Такие простые метрики давно и многократно изучены. Если там и есть закономерности, то в основном, очень слабые.
Спрашивать форум есть необходимость, потому что это взгляды с ИНОЙ стороны, даже прим всем известных фактах.
Полагаю, что классический набор стат.характеристик не способен выявить существенных отличий между вр и сб, в чем я с Вами согласен и предполагаю, что необходимо искать иные метрики.
Это не статистические характеристики.
И у тебя на графике не СБ, а только одна из реализаций этого процесса. А вторая реализация не будет иметь внешних признаков ВР. А третья будет похожа на прямую. А четвертая на параболу.
Не "ты", а "Вы".
Далее - не имеет отношения к сути, поскольку один из представленных процессов действительно СБ, а другой действительно ВР
Полагаю, что классический набор стат.характеристик не способен выявить существенных отличий между вр и сб, в чем я с Вами согласен и предполагаю, что необходимо искать иные метрики.
Не правильно полагаешь.
Как раз классический набор статистических характеристик способен.