Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поясняю насчет пресловутых 98% случайности...
Не знаю, откуда такая точная цифирь - но рынок это смесь случайных и детерминированных составляющих.
И все, что нажито непосильным трудом на 98%, с успехом разрушается оставшимися 2% и наоборот :))).
И проблема заключается либо в "отсеивании" ненужных 2%, либо нахождении параметра, разделяющего эти 2 составляющих.
И эта проблема еще здесь на форуме не решена - все сводится к играм со SL и TP и прочим барахлом из ММ.
Это я рассчитал. У меня есть алгоритм позволяющий рассчитать что изначально рынок может, а что нет совершенно точно.
Это Нобелевка. Универсальный алгоритм для рынка - это Нобелевская премия по экономике.
Коллективный разум тут противопоказан...
Если это так, то дело швах, лавочку под названием Форекс для малоимущих (таких ещё называют нищебродами) надо закрывать!
2% нужно не выявлять в тот момент когда они произошли , а нужно это делать за ра не е. Это 200%. Я это делать научился тоже давно.
Если это реально так, то ты - гений, дружище.
По-моему, тебе ничё более не надо делать, кроме как торговать тут сигналом или просто программными продуктами.
Погоня за 200% в год, вместо железобетонных 100% - похвально, но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.
но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.
Закрыты. Если иметь в ДЦ 100% в год при плече 100 и больше - закрыты.
Ого это что-то новое) а можно поподробнее что тут такое?
Слева это размер 4-х часовых свечей, всего 1000 данных. 1 точка, это одна свеча. По вертикальной оси, размер в пунктах. В 1 столбце 100 точек, каждая соответствует размеру в пунктах, всего 100 вертикальных рядов. На рисунке справа генератор случайных чисел из диапазона, который получился из самой маленькой свечи и самой большой. Видно, что ГСЧ заполняет равномерно диапазон, а на рынке все группируется.
Если это реально так, то ты - гений, дружище.
По-моему, тебе ничё более не надо делать, кроме как торговать тут сигналом или просто программными продуктами.
Погоня за 200% в год, вместо железобетонных 100% - похвально, но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.
Вы не рассматриваете случаи когда нет сделок, но есть есть предложение - лимитные ордера которые двигают цену ;)
возможно Ваша картинка просто отображает внутри дневную валотильность, т.е. просто коррелирует с тиковыми обьемами в терминале
Это не так, такие данные будут и с дневными свечами. Это наглядное изображение графика распределения вероятностей. Вероятность появления свечи определенного размера. Для случайного блуждания вероятность равномерная.
То есть можно было построить график распределения вероятностей, но это не так наглядно.
Это Нобелевка. Универсальный алгоритм для рынка - это Нобелевская премия по экономике.
Кому нужна эта нобелевка? Рынок и есть нобелевка, разгадал и сиди спокойно. Поэтому тут наука никуда и не двигается, каждый сам себе делает.
Кому нужна эта нобелевка? Рынок и есть нобелевка, разгадал и сиди спокойно. Поэтому тут наука никуда и не двигается, каждый сам себе делает.
Понятно... Он - гений, создавший универсальный механизм оценки рыночной стохастичности, но зачем эму какая то там Нобелевская премия, всемирная слава и уважение потомков.
Нет - этот путь для неудачников!