Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"если у каждого игрока есть по 5 рублей, а ставка — 1 рубль, то в среднем разоряться игроки будут через 25 ходов."
отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
для гсб действует такое правило: график преодолеет расстояние в n единиц через n^2 шагов. действует ли это правило для графика форекс. проверьте для себя.
проверял, может преодолеть, а может и нет, 50/50.
любая точка на графике равноценна статистически, движение вверх равновероятно движению вниз. Но, отмечу, хотя это и так, то это вовсе не означает, что ЦР является СБ, для примера возьмем синусоиду, в котрой движение вверх равновероятно движению в низ, 50/50
"если у каждого игрока есть по 5 рублей, а ставка — 1 рубль, то в среднем разоряться игроки будут через 25 ходов."
отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
для гсб действует такое правило: график преодолеет расстояние в n единиц через n^2 шагов. действует ли это правило для графика форекс. проверьте для себя.
Наверное неправильное СБ
проверял, может преодолеть, а может и нет, 50/50.
любая точка на графике равноценна статистически, движение вверх равновероятно движению вниз. Но, отмечу, хотя это и так, то это вовсе не означает, что ЦР является СБ, для примера возьмем синусоиду, в котрой движение вверх равновероятно движению в низ, 50/50
Наверное неправильное СБ
Вот сгенерил 100 тысяч серий по 4000 шагов, там на гистограмме видны серии и в 5 сигм.
А свой ответ какой бы был на эти графики? По честноку...
Если честно я тоже нижнюю картинку принял за ВР. Чисто из интуитивных соображений.
Два свечных графика, построенных по одному и тому же рецепту - свеча формируется после накопления каждых 1к тиков для ВР и приращений для СБ.
Сможет кто визуально определить что ВР а что СБ?
Второй вопрос, может ли неслучайный процес иметь стат характеристики случайного? К примеру, может ли быть разбита синусоида так, что бы стата была как у СБ?
PS на значения прайсов не смотрите - я их мог поменять местами между графиками что бы запутать наблюдателя, а мог и не менять, 50/50)))
PPS достоверно известно, что один из графиков ВР а другой СБ
по огрызку графика (любого, за исключением известных ф-й) делать выводы о НЕслучайности процесса невозможно
поэтому он априори будет случайным, если не доказано обратное. И будет иметь любое выборочное распределение.
и еще, случайный процесс может иметь "память", это всех окончательно должно запутатьпо огрызку графика (любого, за исключением известных ф-й) делать выводы о НЕслучайности процесса невозможно
поэтому он априори будет случайным, если не доказано обратное. И будет иметь любое выборочное распределение.
и еще, случайный процесс может иметь "память", это всех окончательно должно запутатьрынок точно имеет память.
рынок точно имеет память.
и это не отменяет того, что он случайный
Наверное неправильное СБ
Вот среднее значение числа пройденных пунктов для n в диапазоне 10-200 с шагом 10, это синяя линия. Взято 10000 выборок для каждого n. Валютная пара GBPUSD h4. Зеленая линя n^0.48888
и это не отменяет того, что он случайный
я к тому и написал)