Случайное блуждание : - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот пример ,как алгоритм не зависит от входных данных. По сути нужно то-же самое, только строить нужно эквити.
Здесь алгоритм жёстко зависит от заданной базовой структуры. Это очень красивая теория. Начало ей было положено в 70-х годах. Есть много литературы по этой теме, и примыкающим к ней темам.
Строить так эквити не получится, это не то же самое.
Здесь алгоритм жёстко зависит от заданной базовой структуры. Это очень красивая теория. Начало ей было положено в 70-х годах. Есть много литературы по этой теме, и примыкающим к ней темам.
Строить так эквити не получится, это не то же самое.
Да, есть много тем, и одна из них была аж в 2009 году.
С тех пор прошло целых 9 лет, но воз и ныне там! Неужели у вас столько лишнего времени, чтоб его прожигать в пустоту, а жизнь идёт?
Да, есть много тем, и одна из них была аж в 2009 году.
С тех пор прошло целых 9 лет, но воз и ныне там! Неужели у вас столько лишнего времени, чтоб его прожигать в пустоту, а жизнь идёт?
во как... ты, поди, в закладках держишь?
Но я говорю о литературе, а не о форумных обсуждениях. Это не одно и то же.
"Неужели у вас столько лишнего времени, чтоб его прожигать в пустоту, а жизнь идёт?" -- этот свой риторический вопрос\возглас ты к себе не относишь?
Кроме хвостов какие ещё могут быть признаки неравновесности?
Привет, милая. Буду рад познакомится со столь остромыслой девушкой лично. Выражаю восхищение и всё такое как полагается, но мы то знаем что нам умным людям нужно - делать новых умных людей! - пишите в личку. ;)
PS модераторы, только посмейте помешать моему счастью, прокляну!
если блок который независимо выдаёт +1 -1 с вероятностями исходов 1/2 (и даже побоку на их распределение),
семь раз подряд выкинет +1, то это ничего о его дальнейших бросках не скажет.
он снова, с вероятностью 1/2 выкинет +1 :-) Что-бы при этом не было нарисовано на графике..Хоть пентаграмма
вы путаете (и что самое плохое, путаете в этом неофитов) причину и следствие. Вероятности и статистику.
статистика не обладает конкретной предсказательной силой, она ни в коем случае не предсказывает процесс..
если блок который независимо выдаёт +1 -1 с вероятностями исходов 1/2 (и даже побоку на их распределение),
семь раз подряд выкинет +1, то это ничего о его дальнейших бросках не скажет.
он снова, с вероятностью 1/2 выкинет +1 :-) Что-бы при этом не было нарисовано на графике..Хоть пентаграмма
вы путаете (и что самое плохое, путаете в этом неофитов) причину и следствие. Вероятности и статистику.
статистика не обладает конкретной предсказательной силой, она ни в коем случае не предсказывает процесс..
Именно это я и показал на первой странице этой ветки.
И никогда подобных утверждений в пользу статистики не делал. А как раз совсем наоборот. Статистика -- это "средняя температура по больнице". Меня же интересует текущее состояние процесса, а не статистика на всём интервале наблюдений.
Вы перепутали меня с моими оппонентами.
Но вы, видимо, желаете предсказаний.
Что же касается вероятностей исходов, то ни в коем случае не константа 1/2.
Например, одно из возможных движений хаотической системы :
.
Подобная картина движения в фазовом пространстве и у процесса СБ.
зы
надо сделать, посмотреть
Именно это я и показал на первой странице этой ветки.
И никогда подобных утверждений в пользу статистики не делал. А как раз совсем наоборот. Вы перепутали меня с моими оппонентами.
Что же касается вероятностей исходов, то ни в коем случае не константа 1/2.
Например, одно из возможных движений хаотической системы :
.
Подобная картина движения и у процесса СБ.
Это простите как ? мы опять говорим про разные вещи, опять что-то новое ???
если p>q мы имеем тренд. Тут спорить не о чем.
если p,q вдруг стали зависимы от прежних исходов, то получился процесс с памятью.
Это простите как ? мы опять говорим про разные вещи, опять что-то новое ???
если p>q мы имеем тренд. Тут спорить не о чем.
если p,q вдруг стали зависимы от прежних исходов, то получился процесс с памятью.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
Олег avtomat, 2018.10.28 10:33
Посмотрите на первую страницу. Там алгоритм СБ. Претензий к алгоритму у вас не было. Построения произведены строго по алгоритму СБ.
Вы не понимаете, что шаг "блужданий" по модулю равен единице (плюс единица или минус единица). Но вот каким будет направление (то бишь плюс или минус) текущего шага "блуждания" задаётся генератором случайных чисел. Вероятность положительного шага равна p, а вероятность отрицательного шага равна q=1-p. Эти вероятности связаны соотношением p+q=1. то бишь либо вверх, либо вниз, третьего не дано.
то есть мы 26 страниц форума (а вы несколько лет) бодаемся как заработать на тренде ???
p<>q это тренд...
то есть мы 26 страниц форума (а вы несколько лет) бодаемся как заработать на тренде ???
p<>q это тренд...
Вы о чём говорите? Какой тренд? Вы понимаете, о чём вообще идёт речь?