Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вопрос топикстартерше.
вот график.
это гсб или график цены?
Дмитрий, да брось ты "выкать".
Есть раздел статистики - проверка гипотез. Имеем выборку (я проверял и приращения цены с каждым тиком, и просто значения цен с каждым тиком). А дальше - есть стандартная проверка, отвечает ли эта выборка критериям нормальности распределения. Принимаем нулевую и альтернативную гипотезу о характере распределения, рассчитываем критерий, одну из гипотез отвергаем. Я в основном использовал критерий Шапиро-Уилка, поскольку больше всего проверял на нормальность. Пытался также проверять критерием Хи-квадрат на равномерность и на нормальность - и также нулевая гипотеза (о соответствии равномерному или нормальному распределению) отклонялась.
Наверно сейчас скажу что то жудкое, от чего стынет кровушка, держите меня семеро, но не могу удержаться... В общем пол года назад общался с одним дядей, точнее дедушкой(62 года) профессором математики, которому на старости лет захотелось приключений и он тусанул из вузовских преподов в отечественный типа "хедж-фонд")))) Персонажа этого знаю давно, ещё с вуза, часто переписывались и даже пили пивко, не смотря на то что он почти в двое старше меня . Ну так в последней беседе речь коснулась классической статистики, в частности "проверки гипотез", которая меня ещё в вузе немного "смущала" если говорить откровенно, ну и охмелевшго профЭссора тоже "понесло" по этому поводу... о произвольных квантилях о вообще произволе булевской дихотомии подтверждение\опровержение гипотез и тд. Короче суть его потока сознания, за который ему наверно, в последствии, было очень стыдно, как академическому ученому ОБЯЗАННОМУ быть в рамках общепринятых взглядов, в том что в действительности никакие статистические гипотезы нельзя надежно проверить, точнее это имеет смысл только в весьма ограниченном контексте "стерильных" явлений и экспериментов, которые редко встречаются в природе. Имея дело с ценовыми временными рядами(ЦВР) выгоднее использовать нечеткие критерии вероятностей гипотез, а не "строгих" подтверждений\опровержений, так для вузовского преподавателя экономики 97% шум в данных означает что ряд случайный, а для кванта и 99% шума, всего лишь 99% шума, а 1% сигнала, который если и не может быть проторгованн на прямую, то хотя бы может хотя бы стать фичей, из комбинаций сотен которых всё таки удастся вытянуть 3-5% сигнала, которые уже может быть использовано профессионалами в виде сигналов.
Это ни о чем не говорит. Системно определять не сможет никто.
Если провести исследование по всем правилам статистики, т.е. дать 100-200 пар графиков, то угадайка будет 50/50.
Смотря как сформировать такой таск, если СБ ряды будут кумулятивные бернулевские или равномерные без гетерокседатичности, то это не таск а насмешка, но можно и творчески сгенерить СБ тогда думаю вы окажитесь правы, но если увлечься творчеством то граница СБ\неСБ размоется и уже не ясно будет что от чего различать.
стыдно, как академическому ученому ОБЯЗАННОМУ быть в рамках общепринятых взглядов, в том что в действительности никакие статистические гипотезы нельзя надежно проверить,
Что имеется ввиду ?
Проверка гипотез всегда включает в себя уровень значимости. То есть, мы принимаем выдвинутую гипотезу именно с этой вероятностью (обычно 95% или 99%). Смысл же слова "надежно" - видимо, заключается в 100% уверенности ? Профессор совершенно прав - ни одну гипотезу невозможно принять с таким уровнем значимости.
Что имеется ввиду ?
Проверка гипотез всегда включает в себя уровень значимости. То есть, мы принимаем выдвинутую гипотезу именно с этой вероятностью (обычно 95% или 99%). Смысл же слова "надежно" - видимо, заключается в 100% уверенности ? Профессор совершенно прав - ни одну гипотезу невозможно принять с таким уровнем значимости.
Ну да, наверно это я имел не правильную интерпретацию, думал что можно однозначно подтвердить например "случайность\неслучайность" неким статистическим критерием, а выходит что для одного эффективный рынок по одним критериям, для других уже не так, но тогда и "научность" таких построений заметно снижается, становится эвристиками, произволом, в универе же говорят однозначно что "рынок эффективен", спекулировать на колебаниях цен длительно, без инсайда, не имеет смысла, можно только инвестировать на долго в расчете на долгосрочный рост экономики.
Да и сами гипотезы тогда как отдельные сущности малоосмысленны, имеют больший смысл непрерывные распределения гипотез, типа гистограмы вероятностей какие гипотезы на каких вероятностях верны\опровергнуты. В общем сама концепция "статистическая гипотеза" не много пошатнулась как по мне, если гипотез бесконечно.
Ключевое слово - "иногда".
Да, "в среднем по больнице" рынок не показывает ни возвратности ни трендовости.
Умение исследователя в том и состоит, чтобы находить такие моменты, когда свойства отличаются от нуля.
Точнее предсказывать их в будущем, найти на истории может каждый.
Точнее предсказывать их в будущем, найти на истории может каждый.
Вы загляните к людям в сигналы. У некоторых есть 95 и более процентов прибыльных слелок из 1000. Они по вашему торговали на истории?
Чем меньше опыта в торговле тем больший процент шума в умах.
Вы загляните к людям в сигналы. У некоторых есть 95 и более процентов прибыльных слелок из 1000. Они по вашему торговали на истории?
это значит они пересиживают. вот и весь секрет.
Могу вас поздравить с вашим утверждением.
Спред пересиживают все без исключения. Правильно мыслите)).