Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Котир - прореженый. СБ - хз. Примерно разумеется(графики сильно сжаты)
Правильно, СБ-равномерный. Замечательно.
Поставьте себя на место маркетмейкера одного из рангов. Он зачем там тусуется и мейкерит маркет?
Он гоняется за стопами и отложенными ордерами зазевавшихся.
За ордерами маркетами тоже гоняется.
За ордерами маркетами тоже гоняется.
Он гоняется за вложениями, то, что уже осуществилось, и то, что он зафиксировал и видит. Он видит открытые ордера, отложенные ордера и стоп-лоссы,весь набор рыночных ордеров и приказов. Поставляя ликвидность, он не хочет быть в убытке долго. Цель как у всех - быть в прибытке.
Не понятно, слабо гасит флуктуации, а если еще подкрутить, будет сильное запаздывание?
Не понятно, слабо гасит флуктуации, а если еще подкрутить, будет сильное запаздывание?
Что либо ужасней фильтра Калмана найти трудно. Но, при большом желании, можно сделать и это. Главное - безудержная тяга к знаниям.)
Эт еще почему? Критериям случайных процессов удовлетворяет все, включая расписание движения самолетов и программы передач, если вы их не знаете и не можете узнать никаким способом.
Я уже говорил. Есть вполне научные методы проверки гипотез. Используй их и ты убедишься, что ход цены не удовлетворяет ни одному из изученных распределений. Все случайные распределения базируются на предположении, что факторы, их определяющие - независимы. И, действительно, если бы все участники рынка действовали бы, не глядя на действия друг друга - то ход цены бы подчинялся одному из случайных распределений. На практике же все наоборот. Участники рынка - всегда наблюдают друг за другом, как минимум, косвенно, через движение цены, и нередко - прямо, через анализ фундаментальных данных и новостей.
Я уже говорил. Есть вполне научные методы проверки гипотез. Используй их и ты убедишься, что ход цены не удовлетворяет ни одному из изученных распределений.
А почему (с какой стати), собственно, случайные процессы должны удовлетворять чему-либо изученному, распределению, скажем? СП могут и вообще не иметь никакого распределения.
СП характеризуется только одним параметром - степенью вашего незнания. Он может быть и вполне детерминирован, но для вас он останется случайным.
А почему (с какой стати), собственно, случайные процессы должны удовлетворять чему-либо изученному, распределению, скажем? СП могут и вообще не иметь никакого распределения.
СП характеризуется только одним параметром - степенью вашего незнания.
То есть как это "не иметь никакого распределения" ? Юрий, это все равно, что сказать "Прямоугольник может не иметь никакой формы" или "Угол может вобще не иметь никакой величины". Закон распределения - это связь между значениями величины (цены или ценовых приращений) и их вероятностей. И утверждение, что "случайный процесс вобще не имеет никакого распределения" означает, что его значения не имеют вероятности. А значит, и случайного процесса нет.
То есть как это "не иметь никакого распределения" ? Закон распределения - это связь между значениями величины (цены или ценовых приращений) и их вероятностей. И утверждение, что "случайный процесс вобще не имеет никакого распределения" означает, что его значения не имеют вероятности. А значит, и случайного процесса нет.
Вот вам пример. СБ не имеет никакого распределения.