Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Aleksey Vyazmikin:
Все в порядке. Учтено. Закодировано в Лигу.
37 регкодов.
На текущий момент остались для переоптимизации:
Ставлю себе:
1 NZDCHF EMAFlatSAR
Тестовый период 22.04.17 - 22.04.18, форвард начиная с 22.09.17
Запустил
я считаю что будет хорош советник тройного полёта.
равнина, взлёт и падение или едем, плаваем летаем. помню такой журнал с детства.
по тренду. когда заципился за прибыльный тренд, часть прибыли отдавать на открытие мини сделок против тренда.
на флэте, пока колеблится в поиске тренда, вместо слива на стоп лоссы, пусть открывет и закрывает по вершинам и низам канала, с небольшими профитами, а когда сделка ушла в просадку, так уже открылась сделка по трэнду.
это подход, принимай систему целиком. вот только что бы это не получилось захеджированным колесом.
тонкости каждой части думаю каждый трэйдер сможет подобрать для себя.
Aleksey Vyazmikin:
Все в порядке.
38 регкодов.
я считаю что будет хорош советник тройного полёта.
равнина, взлёт и падение или едем, плаваем летаем. помню такой журнал с детства.
по тренду. когда заципился за прибыльный тренд, часть прибыли отдавать на открытие мини сделок против тренда.
на флэте, пока колеблится в поиске тренда, вместо слива на стоп лоссы, пусть открывет и закрывает по вершинам и низам канала, с небольшими профитами, а когда сделка ушла в просадку, так уже открылась сделка по трэнду.
это подход, принимай систему целиком. вот только что бы это не получилось захеджированным колесом.
НЕТЪ.
Считаю одной из грубейших ошибок - принимать ТС целиком, как единое целое.
ТС - это набор техник, каждая из которых привносит что-то свое. Причем, наиболее важными техниками являются техники сопровождения. Поэтому у меня в Лиге их используется четыре, в то время, как текущий тренд определяется только двумя вариантами, ну и входы берутся в двух вариантах.
Кроме того, я уже говорил - как я давно убедился, сложные ТС, учитывающие кучу факторов, как ты предлагаешь (давай будем на "ты"), сливает точно так же, как и самые простейшие ТС. Возникает вопрос - зачем нужен "советник тройного полета", если куда проще взять три отдельных простых советника ?
Всякие игры с ММ типа мартингейла, локирования, сеток - все это от лукавого, они работают если система и так работает. Если же система не работает - то они могут спасти ее лишь в теории. Простейший расчет показывает, что использование мартина - реально работает, но прибыль получается исключительно мала, и "не стоит овчинка выделки". Чтобы мартин работал - надо либо увеличивать доходность ТС (и тогда зачем мартин ?), либо уменьшать количество мартингей-серий на которые мы рассчитываем (то есть, быстро перестать его использовать). Если же задаться разумными значениями торговли, количеством мартингейл-серий и малой вероятностью слива - депозит становится огромен при очень небольшом профите (но, зато верным).
Ну что ж...
Все ТС, вышедшие из строя переоптимизированы...
Подключаем следующий символ. CADJPY
Семь EMAшных ТС на нем уже есть.
Теперь нужны:
EMAFlatDTS
И все канальные:
ChnTrendDTS
ChnTrendSAR
ChnTrendSP
ChnFlatSP
ChnFlatSAR
ChnFlatRTS
ChnTrendRTS
ChnFlatDTS
Запускаю на переоптимизацию EMAFlatDTSНЕТЪ.
Считаю одной из грубейших ошибок - принимать ТС целиком, как единое целое.
ТС - это набор техник, каждая из которых привносит что-то свое. Причем, наиболее важными техниками являются техники сопровождения. Поэтому у меня в Лиге их используется четыре, в то время, как текущий тренд определяется только двумя вариантами, ну и входы берутся в двух вариантах.
Кроме того, я уже говорил - как я давно убедился, сложные ТС, учитывающие кучу факторов, как ты предлагаешь (давай будем на "ты"), сливает точно так же, как и самые простейшие ТС. Возникает вопрос - зачем нужен "советник тройного полета", если куда проще взять три отдельных простых советника ?
Всякие игры с ММ типа мартингейла, локирования, сеток - все это от лукавого, они работают если система и так работает. Если же система не работает - то они могут спасти ее лишь в теории. Простейший расчет показывает, что использование мартина - реально работает, но прибыль получается исключительно мала, и "не стоит овчинка выделки". Чтобы мартин работал - надо либо увеличивать доходность ТС (и тогда зачем мартин ?), либо уменьшать количество мартингей-серий на которые мы рассчитываем (то есть, быстро перестать его использовать). Если же задаться разумными значениями торговли, количеством мартингейл-серий и малой вероятностью слива - депозит становится огромен при очень небольшом профите (но, зато верным).
разница использования разных экспертов, позволяет прогнать на истории все системы который ты запускаешь, вместе и увидеть результаты.
я побробую обеденить флэтовую и трэндовую торговлю, без локов, против трэнда. отпишусь думаю через месяцок.
разница использования разных экспертов, позволяет прогнать на истории все системы который ты запускаешь, вместе и увидеть результаты.
Вот-вот, это, на мой взгляд, ошибка - рассматривать "смесь" ТС.
Торговать "смесью" - да это улучшает характеристики результата (матожидание результата при этом складывается, а вот суммарное среднеквадратичное отклонение становится равным корню квадратному из суммы квадратов отклонений, что меньше простой суммы).
Но, исследовать ТС - надо только по отдельности - чтобы видеть "слабые места".
dimanep:
я побробую обеденить флэтовую и трэндовую торговлю, без локов, против трэнда. отпишусь думаю через месяцок
Ну-ну.
У меня на каждом символе работают 8 трендовых и 8 флетовых систем. Не надо ждать месяц - выбирай сделки по интересуемым системам, и суммируй. Но какой в этом прок - мне непонятно. Если ТС (не) работает - то она (не) работает независимо от остальных. Смысл в совместном использовании есть только в случае значительной связи между ТС - либо при использовании данных друг друга, либо через коррелированность пар. Но, использовать коррелированные ТС как раз лучше избегать, для коррелированных пар следует использовать арбитражные ТС.