От теории к практике - страница 676
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В тиках тоже есть смысл...
Не первый раз вижу картинку, которую Вы публикуете.
Вопрос - А ЧЁ ЭТО?!
не прокатит, то, что будет найдено за 2-3 месяца, то и будет работать только на этом участке истории, т.к. будем все равно искать статистические закономерности, уже разбирали этот вопрос: https://www.mql5.com/ru/articles/1530
не хочу повторяться, что писал в разных топиках, но если кратко: тех.анализ и экономика ближе к лженаукам, чем подлежат научным изысканиям, но это мое личное мнение, какое сформировалось лично у меня и . )))
ну не знаю)) у меня всегда на повестке дня один вопрос встает который я решить пока не могу..а так все остальное у меня реализовано давно) и работает вне зависимости какой сейчас период .. конечно есть кризисы но я это увижу и так...причем вовремя...
вот вопрос...он фундаментальный...:
у вас идет например небольшая просадка вы потеряли допустим долларов 20, как увеличить среднюю прибыль не увеличивая лоты да так чтобы риски не увеличивались или по крайней мере держались на приемлемом уровне...?
так как просадка (зафиксированная, например, стопами) всегда в долгосроке влияет на прибыльность а иногда как снежный ком растет если увеличивать лоты и как следствие риски. так как нужно эту просадку восстановить обязательно. конечно тут речь ни о каких сигналах и не идет а идет о способах открытия сопровождения и закрытия сделок. Было бы круто это здесь пообсуждать ну или скинуть ссылку на ветку где предлагались какие-либо идеи по реализации решения..
увеличение лотов по сути представляет собой сокращение расстояния до линии 0..
Скажу лишь, что решение этого вопроса - 30% работы по заработку на форекс и вообще на любом рынке без разницы.
не прокатит, то, что будет найдено за 2-3 месяца, то и будет работать только на этом участке истории, т.к. будем все равно искать статистические закономерности, уже разбирали этот вопрос: https://www.mql5.com/ru/articles/1530
не хочу повторяться, что писал в разных топиках, но если кратко: тех.анализ и экономика ближе к лженаукам, чем подлежат научным изысканиям, но это мое личное мнение, какое сформировалось лично у меня и . )))
теханализ особенно ) экономика не только прогнозированаием занимается, в ней много полезного
на счет закономерностей...я не могу раскрывать то, что знаю ... да и не нужно.. так как ваши рельсы по которым вы пройдете могут открыть больше чем открыл Я, но из уважения к таким как Novaja, Aleksandr_K дам подсказку...вот она вы ж видите рост тиковых объемов..не закономерность что ли... я не говорю про сигналы, а говорю то что случайность есть случайность в 98% но характер движения случайности может кое что дать с учетом еще и того , что после красной линии образуются толстые хвосты. определите что предшествует этому найдете ключ к разгадке. конечно...это еще 10% от всего дела.. но эти 10% будут железными и уже ничего более искать не надо будет в плане сигналов и прочего. Novaja примерно знает о чем Я) Я к этому пришел не на основе самих объемов а просто те сигналы, не связанные совершенно ни с какими объемами, были особенно прибыльными и примерно совпадают с теми местами где находится красная линия.. не во всех местах где эта линия...это и понятно... но именно там, где одна из красных линий.
постройте зависимость анализа событий предшествующих к тому что уже произошло, и увидите то что нужно увидеть и там где нужно.
ответ: а никак!
увы, соотношение: стоплосс / тейкпрофит * лот - это и есть риск, я бы еще в эту формулу "прикрутил" бы частоту входов в рынок... но пока оставим так,
и чтобы возместить убыток, нам в любом случае нужно совершать сделки в будущем. Изменяя лот получаем Мартингейлы и усреднение, изменяя стоплосс получаем пересиживание убытка, изменяя тейкпрофит снижаем мат.ожидание Хм..)
Совершенно с Тобой согласен
а если ТП/СЛ = 0.98?)
Lot = const ?
Частичное закрытие лотов ? не знаешь что там может получится?ну частичное значение лотов это уже другая история, общались вроде я свое мнение сказал, что чтобы проверить ТС нужно ее сначала с фиксированным 1 лотом прогнать, если мат.ожидание устраивает, тогда управлением капиталом можно повысить прибыльность
я выше одну статью в пример ставил, из того же цикла первая статья была https://www.mql5.com/ru/articles/1526
ЗЫ: с 6ETrader когда то общался в скайпе, он в открытую говорил, что на фьючах торгует по принципу: открыл ордер, цена прошла 10-15 пп, затем 2/3 ордера закрывает и потом по обстановке, увы ММ первичен ;)
Да) Ты прав,, да просто я когда ловлю толстые хвосты заранее... у меня то ордерная система срабатывает нормально в любую сторону... но иногда убыток того что цены просто жутко "трясет" или просто движений недостаточно.. превышает статистические риски при которых с заданным риском от депозита я могу использовать рыночные ситуации и зарабатывать...тогда приходится увеличивать риски...или просто пережидать и надеяться что следующие торговые сессии буду достаточно прибыльными в сумме , чтобы перекрыть убытки достаточно быстро...
у меня примерно выходит 100-150% в год но при этом из за того, что написал выше убытки могут съесть до 30%-50% прибыли в сумме за продолжительное время, а так как у меня робот пытается эти самые убытки покрыть начинает увеличивать риски а модуль контроля рисков не дает ему конечно этого сделать...
А акцентировал внимание я на "чтобы перекрыть убытки достаточно быстро" так как чем дольше висишь в убытках даже небольших шансы, наткнуться на что нибудь неприятное для торговли постоянно растут..и когда локальный кризис когда сам шум рынка начинает раздувать до пределов толстых хвостов тут уж ничего не заработаешь.....
а зеленый коридор прибыли очень узкий...и быстрый по времени стремится к 0...+ убытки будут копиться что увеличивает шанс когда нибудь повысить риски и самозаблокироваться в торговле...
Да) Ты прав,, да просто я когда ловлю толстые хвосты заранее... у меня то ордерная система срабатывает нормально в любую сторону... но иногда убыток того что цены просто жутко "трясет" превышает статистические риски при которых с заданным риском от депозита я могу использовать рыночные ситуации и зарабатывать...тогда приходится увеличивать риски...или просто пережидать и надеяться что следующие торговые сессии буду достаточно прибыльными в сумме , чтобы перекрыть убытки достаточно быстро...
ну тут как не называй: мартингейл или управление риском... но суть одна, каждый вход в рынок это риск, вот ты входишь в рынок с повышенным риском, а затем снижаешь его путем частичного закрытия лота, был тут давно топик про "антимартингейл торжествует", там были расчеты, что ТС становится более живучей на истории если использовать антимартингейл (лот уменьшается при убыточных сделках)
ну а так, рынок уже который год в боковике, сейчас работают ТС на расчетах риска и пересиживании убытка или усреднении, будет рынок в тренде, сложно все это будет работать
ЗЫ: пост выше про волатильность внутри дня, ну это единственная закономерность на всей истории которая есть и наверное будет всегда ;)
вопрос не в том что внутри дня вопрос что этому предшествует так как словить такие волатильности воремя просто нереально - неизбежно получишь шиш то есть стабилизацию цены))
но вопрос все равно не об этом=)был тут давно топик про "антимартингейл торжествует", там были расчеты, что ТС становится более живучей на истории если использовать антимартингейл (лот уменьшается при убыточных сделках)
а вот это было бы очень интересно)
у меня используется половинное закрытие убытков...то есть Я..робот... берет половину убытков закрывает в плюс потом еще половину и так далее) работает супер) может и это поможет...хм...
Гхм...
Тяжело Ганн читается, конечно...
Но, первые впечатления таковы:
1. О распределениях и квантилях Ганн не задумывался от слова "ни разу".
2. Подсознательно, наряду с Эйнштейном, использовал пропорцию "квадрат смещения ~ время" только не для молекул, а для цены. Это лишний раз доказывает мою правоту о применимости теории броуновского движения к ценам.
3. Доверительный интервал рассчитывал исходя из размаха (HIGH-LOW) цены в скользящем окне.
4. Магическим ключом, который я изо всех сил ищу, для него являлся угол между радиус-вектором цены и осью времени. В случае, если он больше 45 градусов - тренд, меньше - флет (или - наоборот, тут я еще не разобрался...)
О пропорции "квадрат смещения ~ время" и применимости теории броуновского движения к ценам. https://www.mql5.com/ru/articles/1530:
Трейдер, создавший пипсовочную ТС, обычно пребывает в заблуждении по поводу частоты убыточных сделок. Корни этой иллюзии восходят к представлению о винеровости процесса цен закрытия и справедливости формулы Эйнштейна для броуновского движения: «если взять SL=20, TP=2, то вероятность того, что при движении цены от цены открытия сработает стоп-лосс, в (20/2)^2=100 раз ниже, чем вероятность того, что сработает тейк-профит; значит, такая ТС должна быть прибыльной». Иллюзорность этого представления заключается в том, что этот процесс не является винеровским, и соответствующие вероятности отличаются гораздо меньше, чем в 100 раз!