Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
inoy:....
|x-a|-|a-b|=Y> или < 0 с высокой точностью можно увидеть будущую волатильность (т.е. её диапазон, от и до), а вот как быть с направлением?
...
Ну как?
ТТТ, ННН = head, tails = орёл, решка. В шестом столбце таблицы - Доход или убыток (сумма двух предыдущих колонок), там же написано. Угадали +1, не угадали -1, не было сигнала 0. График отображает результат "угадываний". Но как применить это к двоичному паттерну, пусть и с просадками, пока не доходит. Расширив паттерн, и Решив неравенство
|x-a|-|a-b|=Y> или < 0 с высокой точностью можно увидеть будущую волатильность (т.е. её диапазон, от и до), а вот как быть с направлением?
А, понятно, я просто скачал файл, где таблица была без шапки, поэтому и не врубился сразу.
Ну в общем да, как я и говорил, суть сводится к стационарности ряда приращений, а соответственно постоянству их стандартного отклонения (волатильности). Т.е. волатильность всегда стремится вернуться к своему постоянному значению (она тоже стационарна). Короче Джокер просто подтвердил известный факт. С таким же успехом можно доказать, что 2*2=4, построив таблицы и графики. Только какой толк от всего этого? Если бы мы торговли волатильность, тогда да, можно было бы заработать на этом. Но мы торгуем цену.
Впрочем торговать волатильность тоже можно, для этого существуют опционы. Но там тоже не всё просто, это отдельный рынок, где каждый стремится урвать свой кусок пирога.
Я пока поразмышляю. Как там в анекдоте "... Много думал". Так вот часто приходила мысль что войдя в рынок в определенный момент по стратегии, несомненно с определенными параметрами и стартовой точкой, потом приходится ждать сигнала на выход, чтобы лишь позже сделать следующий вход. Так вот между входом и выходоМ есть другие входы, пропущенные, так сказать, нереализованные ибо система их не замечает, ьак как они реализовывались бы только если бы была другая стартовая точка или другие параметры.
Это я к чему, я к возможности реализации всех доступных входов/выходов ( игр), ведь это наши паттерны, типа присвоения числам 1-8 различных оро или оор и т.д. Когда при одном варианте сигнала нет, а при другом он больше некуда.
это прекрасно видно даже в тестере, не на всех стратегиях, но на большинстве. Когда ставишь начало тестирования на одну дату и сделки идут одни, а поменяешь на другую, скажем на следующий день, и входы/выходы абсолютно другие, соответственно и результат.
ЗЫ кстати, я просил у метаквотов чтоб в мт5 сделали ВРЕМЯ начала и конца теста, но воз и ныне там.
никак... а что ну как?
Вероятно, имелся ввиду пост от IZY в 100500 букв, который он быстро удалил. Не успел прочесть?))
Вернуть?