Забудьте про случайные котировки - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну этож котировки. Вообще-то котировки по пшенице и сое я прикрепил в архиве. Еще прикрепляю здесь золото и евро (недельный таймфрейм). Пока этого должно хватить.
p.s. Алекс, к чему здесь обсуждение каких-то патернов на истории и размеров стопов? все с 57 по 60 страницы - офтоп для этой темы. Прошу придерживаться контекста.
p.s.s Для подобных тем предлагаю завести специализированную ветку.
Курицы, яйца, причинный тест Грейнджера или кто был первым?
тест Грейнджера... так какой же можно сделать вывод об этом тесте? ;)))
а почему у него в статье в формуле две суммы стоят перед факторами? суммирование идет по какому признаку, по k?
Я использую индикатор, который смотрит в прошлое и находит похожие паттерны движения цены.
Хочу согласиться с С-4, что паттерны - это офтоп для данной ветки, тем не менее хочу уточнить почему.
Давайте сравним любые паттерны, в том числе Ваши, с яблоками в саду.
Приходите в начале июня и видите яблоки среди травы, земли, деревьев, веток, листьев солнца, дождя, ночи и дня и учите программу распознавать эти яблоки среди всех этих обстоятельств. Проверяете свою программу (ТС) на тестовой выборке и получаете замечательный результат (как в Вашем посте). Как учит нас "наука" по ТА делаете форвард тест в июле и все прекрасно - программа распознает паттерн (яблоки), вот он грааль и дрожь в коленках, за август на демо получаете подтверждение грааля и в сентябре ставите свой грааль на реал. В начале вроде бы ничего, но потом все хуже, хуже и в ноябре слив. Это типичная картина для паттернов.
Причина протухания ТС на паттернах - это отсутствие формулировки общего описания рынкета, на котором могут существовать паттерн - в примере это лето, ранняя осень. В остальное время года яблок не бывает.
На этой ветке пытаемся обсудить эти общие признаки рынкета, на которых можно будет сформулировать модели.
В данной ветке я утверждаю, что рынкетом манипулируют, мне возражают - рынкетом двигают инвестиции, у С-4 своя идея. Все мы на следующем шаге пытаемся научиться различать изменения этих базовых условий, в моем примере выше - времен года. Но без выдвижения этих базовых предпосылок - все ТС туфта вне зависимости от используемого аппарата.
Мне нужны названия пар переменных из таблиц.
Пары Вы сами должны подобрать. Комбинаций может быть множество. Например есть цена закрытия недели. Это всегда первый элемент пары. Вторым элементом пары может быть например Net Operators или Short Operators или Percent Long NonCommercial in OI. Т.е. исследуем взаимосвязи между ценой и различными группами участников. Как-то так.
Пары Вы сами должны подобрать. Комбинаций может быть множество. Например есть цена закрытия недели. Это всегда первый элемент пары. Вторым элементом пары может быть например Net Operators или Short Operators или Percent Long NonCommercial in OI. Т.е. исследуем взаимосвязи между ценой и различными группами участников. Как-то так.
Рассматривает автокорреляция и корреляция.
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - суммы почему стоят? ∑ - суммирование по какому признаку, по k? при чем тут....
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - суммы почему стоят? ∑ - суммирование по какому признаку, по k? при чем тут....
Рассматривать надо саму работу Грэнджера. k - лаговые сдвиги чтобы выяснить предсказательную способность одной переменной для другой.
Знаки ∑ там стоят правильно или нет? Зачем они там? не надо рассказывать что надо, я понимаю для чего лаговые сдвиги....
Это не подъемная работа.
Хорошо, если скажу что надо взять колонку №6 из ZW_CONT10080.csv и колонку №16 из Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, синхронизировать их по времени и рассчитать тест Гранждера, Вам будет проще?
Хорошо, если скажу что надо взять колонку №6 из ZW_CONT10080.csv и колонку №16 из Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, синхронизировать их по времени и рассчитать тест Гранждера, Вам будет проще?
Сейчас посмотрю.