Забудьте про случайные котировки - страница 60

 
TheXpert:
Во-первых не наугад. Во-вторых я про время, хрен с ними со стопами.
Со стопами хрен, а без стопов вообще ни хрена.))
 
C-4:

Здесь более интересно провести этот тест сравнивая саму цену инструмента с позициями операторов. Посыл такой: является ли уровень цены - причиной текущих позиций операторов, либо наоборот, уровень позиций операторов - является причиной низкой цены. Это важно. Необходимо убедиться что не хвост виляет собакой, как это происходит со многими техническими индикаторами.
С оговоркой. Для теста на причинность есть одно НО - он учитывает только линейные взаимосвязи; следовательно, если он показывает отрицательный результат, то это вовсе не означает, что причинно-следственной связи нет: вполне возможно, что она достаточно сильная, но нелинейная. В общем, примерно та же бодяга, что и с корреляцией, как было верно подмечено.
 
tara:
Время "прокисания" сигнала? :)
Ну и таки чем вам тогда не нравится формулировка Бороды? Просто N надо будет поискать. Чем меньше в рынке тем лучше.
 
TheXpert:
Ну и таки чем вам тогда не нравится формулировка Бороды? Просто N надо будет поискать. Чем меньше в рынке тем лучше.


Нечто вроде костыля для SL. Этим и не нравится.

А что времени касается - ставим не горизонтальный TP, а наклонный: жизнь налаживается :)

 
paukas:
Со стопами хрен, а без стопов вообще ни хрена.))

Эврика! Я нашла индикатор, который на 97% предсказывает рынок!!!! 97% процентов прибыльных сделок - это серьезная заявка на самую точную математическую модель рынка. Назову его (19).

(19) немного капризен, и если его не правильно понять, то он может слить депо.

 
Правые 3% немного портят картину, остальное - замечательно :)
 
tara:


Нечто вроде костыля для SL. Этим и не нравится.

А что времени касается - ставим не горизонтальный TP, а наклонный: жизнь налаживается :)

Наклон должен быть менделеевский. Ровно 40 градусов.
 
alsu:
С оговоркой. Для теста на причинность есть одно НО - он учитывает только линейные взаимосвязи; следовательно, если он показывает отрицательный результат, то это вовсе не означает, что причинно-следственной связи нет: вполне возможно, что она достаточно сильная, но нелинейная. В общем, примерно та же бодяга, что и с корреляцией, как было верно подмечено.

Хочу добавить, что в статистике любые абстрактные истины сомнительны. Всегда надо смотреть на условия применения, в статистике как нигде в другом месте дьявол прячется в деталях.

Если про Грэнджера, то надо уточнить слово "линейность", которая бывает принципиально двух видов: линейность в параметрах, которые мы оцениваем, и линейность в переменных, нелинейность которых обычно не принимается во внимание, так как она убирается подстановкой.

Я не уверен, но мне кажется, что причинность нельзя рассматривать без самой модели, которая используется для этих переменных. Если наша модель линейная по параметрам и ее параметры оценены МНК, то тесту Грэнджера можно доверять, если модель нелинейная по параметрам, то скорее всего (я не уверен) тесту Грэнджера доверять нельзя.

К сожалению С-4 проявил интерес к тесту, но исходные данные до сих пор не дал, а на сколько я помню его модель, то в ее условиях можно было бы попробовать Грэнджера и получить результат, которому можно доверять.

 
faa1947:

К сожалению С-4 проявил интерес к тесту, но исходные данные до сих пор не дал, а на сколько я помню его модель, то в ее условиях можно было бы попробовать Грэнджера и получить результат, которому можно доверять.


Ну этож котировки. Вообще-то котировки по пшенице и сое я прикрепил в архиве. Еще прикрепляю здесь золото и евро (недельный таймфрейм). Пока этого должно хватить.

p.s. Алекс, к чему здесь обсуждение каких-то патернов на истории и размеров стопов? все с 57 по 60 страницы - офтоп для этой темы. Прошу придерживаться контекста.

p.s.s Для подобных тем предлагаю завести специализированную ветку.

Файлы:
eur_xau.zip  42 kb
 

Курицы, яйца, причинный тест Грейнджера или кто был первым?

тест Грейнджера... так какой же можно сделать вывод об этом тесте? ;)))