Забудьте про случайные котировки - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых не наугад. Во-вторых я про время, хрен с ними со стопами.
Здесь более интересно провести этот тест сравнивая саму цену инструмента с позициями операторов. Посыл такой: является ли уровень цены - причиной текущих позиций операторов, либо наоборот, уровень позиций операторов - является причиной низкой цены. Это важно. Необходимо убедиться что не хвост виляет собакой, как это происходит со многими техническими индикаторами.
Время "прокисания" сигнала? :)
Ну и таки чем вам тогда не нравится формулировка Бороды? Просто N надо будет поискать. Чем меньше в рынке тем лучше.
Нечто вроде костыля для SL. Этим и не нравится.
А что времени касается - ставим не горизонтальный TP, а наклонный: жизнь налаживается :)
Со стопами хрен, а без стопов вообще ни хрена.))
Эврика! Я нашла индикатор, который на 97% предсказывает рынок!!!! 97% процентов прибыльных сделок - это серьезная заявка на самую точную математическую модель рынка. Назову его (19).
(19) немного капризен, и если его не правильно понять, то он может слить депо.
Нечто вроде костыля для SL. Этим и не нравится.
А что времени касается - ставим не горизонтальный TP, а наклонный: жизнь налаживается :)
С оговоркой. Для теста на причинность есть одно НО - он учитывает только линейные взаимосвязи; следовательно, если он показывает отрицательный результат, то это вовсе не означает, что причинно-следственной связи нет: вполне возможно, что она достаточно сильная, но нелинейная. В общем, примерно та же бодяга, что и с корреляцией, как было верно подмечено.
Хочу добавить, что в статистике любые абстрактные истины сомнительны. Всегда надо смотреть на условия применения, в статистике как нигде в другом месте дьявол прячется в деталях.
Если про Грэнджера, то надо уточнить слово "линейность", которая бывает принципиально двух видов: линейность в параметрах, которые мы оцениваем, и линейность в переменных, нелинейность которых обычно не принимается во внимание, так как она убирается подстановкой.
Я не уверен, но мне кажется, что причинность нельзя рассматривать без самой модели, которая используется для этих переменных. Если наша модель линейная по параметрам и ее параметры оценены МНК, то тесту Грэнджера можно доверять, если модель нелинейная по параметрам, то скорее всего (я не уверен) тесту Грэнджера доверять нельзя.
К сожалению С-4 проявил интерес к тесту, но исходные данные до сих пор не дал, а на сколько я помню его модель, то в ее условиях можно было бы попробовать Грэнджера и получить результат, которому можно доверять.
К сожалению С-4 проявил интерес к тесту, но исходные данные до сих пор не дал, а на сколько я помню его модель, то в ее условиях можно было бы попробовать Грэнджера и получить результат, которому можно доверять.
Ну этож котировки. Вообще-то котировки по пшенице и сое я прикрепил в архиве. Еще прикрепляю здесь золото и евро (недельный таймфрейм). Пока этого должно хватить.
p.s. Алекс, к чему здесь обсуждение каких-то патернов на истории и размеров стопов? все с 57 по 60 страницы - офтоп для этой темы. Прошу придерживаться контекста.
p.s.s Для подобных тем предлагаю завести специализированную ветку.
Курицы, яйца, причинный тест Грейнджера или кто был первым?
тест Грейнджера... так какой же можно сделать вывод об этом тесте? ;)))