Забудьте про случайные котировки - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблем с детрендированием нет никаких. Куча качественно разных методов. Наиболее проработанный инструмент.
а например? метод наименьших квадратов?
МНК - это метод оценки, а не инструмент детрендирования.
Именно использование методов оценки, которых много, качественно отличает статистику от ТА.
Это не их афоризм. Как-то нужна была теория систем, изучал.
Там это почти аксиома: "Вопрос о правильности модели в теории систем некорректен, т.к. сама структура модели определяется субъективным делением системы на объект воздействия и среду".
Проблема адекватности модели своему объекту довольно хорошо проработана, но я не встречал этого на рынкете. Как мне кажется используется стандартная схема: делается некоторое вербальное предположение о рынкете, затем это предположение разлагают на составляющие и эти составляющие записывают аналитически. Но всегда остается некий хвостик, который и вертит всей моделью. А вот адекватна ли полученная модель самому рынкету - я таких работ не могу вспомнить.
Хотя при моделировании всегда вычисляется ошибка модели. Может быть это?
Не задумывался. Хотя проблема очевидна.
Проблема адекватности модели своему объекту довольно хорошо проработана, но я не встречал этого на рынкете. Как мне кажется используется стандартная схема: делается некоторое вербальное предположение о рынкете, затем это предположение разлагают на составляющие и эти составляющие записывают аналитически. Но всегда остается некий хвостик, который и вертит всей моделью. А вот адекватна ли полученная модель самому рынкету - я таких работ не могу вспомнить.
Хотя при моделировании всегда вычисляется ошибка модели. Может быть это?
Не задумывался. Хотя проблема очевидна.
модель - это ТС. Хвостик - ошибки прогнозирования в виде убытков. Просадки - это накопление ошибки в сериях сделок. Тредеры анализируют их через такие показатели как МАКСДД, ПФ, ФВ, к-т Шарпа и т.д. Большинство адекватность модели/ТС оценивают чисто визуально - по гладкости кривой и максимальным просадкам. Некоторые по империческим правилам - типа ПФ>2 и т.д.
Просто у разных ТС есть много нюансов при анализе результатов, чтобы свести всё к единой математической формуле.
модель - это ТС. Хвостик - ошибки прогнозирования в виде убытков. Просадки - это накопление ошибки в сериях сделок. Тредеры анализируют их через такие показатели как МАКСДД, ПФ, ФВ, к-т Шарпа и т.д. Большинство адекватность модели/ТС оценивают чисто визуально - по гладкости кривой и максимальным просадкам. Некоторые по империческим правилам - типа ПФ>2 и т.д.
Просто у разных ТС есть много нюансов при анализе результатов, чтобы свести всё к единой математической формуле.
Это все понятно. Если к Вашему списку добавить мысли о стат характеристиках остатка (ошибки) то получим достаточно полный список.
Но я так понял Математика, что он говорит об оценках моделей в теории систем. В ТАР например. Все это чрезвычайно развито. Их модели до Марса летают, сами наводятся на города США и т.д. Речь об этом, что не применяется на рынкете.
МНК - это метод оценки, а не инструмент детрендирования.
Именно использование методов оценки, которых много, качественно отличает статистику от ТА.
если есть оценка тренда, то чем же это не инструмент детрендирования? а ТА это уже следствие этого, разве не так?
Это все понятно. Если к Вашему списку добавить мысли о стат характеристиках остатка (ошибки) то получим достаточно полный список.
Но я так понял Математика, что он говорит об оценках моделей в теории систем. В ТАР например. Все это чрезвычайно развито. Их модели до Марса летают, сами наводятся на города США и т.д. Речь об этом, что не применяется на рынкете.
там имеют дело с моделями со стационарной ошибкой - они не утрачивают своей актуальности со временем. Законы физики действуют всегда, хотя неучтенные факторы тоже есть, но они незначительны. На рынке же всё меняется и участники подстраиваются под изменение правил и друг под друга. Поэтому неизвестно заранее как долго модель/ТС будет актуальна/робастна. Поэтому тут отслеживание актуальности нужно постоянное, а не один раз на века как в некоторых других сферах. Критично запаздывание в определении актуальности ТС.
там имеют дело с моделями со стационарной ошибкой - они не утрачивают своей актуальности со временем. Законы физики действуют всегда, хотя неучтенные факторы тоже есть, но они незначительны. На рынке же всё меняется и участники подстраиваются под изменение правил и друг под друга. Поэтому неизвестно заранее как долго модель/ТС будет актуальна/робастна. Поэтому тут отслеживание актуальности нужно постоянное, а не один раз на века как в некоторых других сферах. Критично запаздывание в определении актуальности ТС.
Да, я упустил это из вида, просто выпало из головы.
Частью нашего объекта, который мы пытаемся моделировать, является человек, а это приводит к тому, что поведение объекта нестационарно и ко всему имеет качественные скачки. Просто забыл. Когда-то меня учили, что объекты бывают детерминированные, стохастические (их помеси) и неопределенные, т.е. такие, поведение которых может быть на одном промежутке времени детерминированным, потом стохастическим и, зачастую с переходом скачком из одного в другое. Это характеристика систем, частью которых являются люди.
Черт, все вылетает из головы. Учили меня этому еще в институте.
Известна история когда Сорос обвалил английский фунт.