Забудьте про случайные котировки - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте будет отличать философскую сторону вопроса от аналитической (алгоритмической) конкретики.
С философской стороны я утверждаю, что цена зависит от пятен на солнце. И пусть меня опровергают, но в другой ветке.
В этой ветке я утверждаю:
1. Ценой манипулируют ушлые граждане.
2. Мы работаем с временными рядами, при работе с которыми можем учитывать время явно (например, периодичность) а можем не учитывать время явно, но все цифры, с которыми мы работаем строго упорядочены по времени. Попытки увести тему в сторону пятен на солнце - это в другую ветку.
Соотношение спроса и предложения (на данный момент времени) выражается уровнем цены (на данный момент времени).
То что в скобках - нужно как-то исключить из уравнения,потому что оно является независимой переменной.
Присутствие временной шкалы как дополнительного измерения позволяет проследить зависимость между спросом/предложением и ценой в динамике и выделить свойства этой зависимости.
Её то и надо изловить,время - вспомогательный инструмент.
ИМХО.
Соотношение спроса и предложения (на данный момент времени) выражается уровнем цены (на данный момент времени).
Так вот это не факт, это то значение к которому цена стремится через прыжки с переподвыподвертом, зная это значение, на прыжки можно не обращать внимание, или пользоваться ими в своих целях))
Соотношение спроса и предложения от нас усиленно прячут и маскируют всякими фильтрами
Так вот это не факт, это то значение к которому цена стремится через прыжки с переподвыподвертом, зная это значение, на прыжки можно не обращать внимание, или пользоваться ими в своих целях))
Естественно,это и есть проявление неэффективности.Между спросом/предложением и ценой есть фазовый сдвиг.
На нем и пытаемся заработать.)
Насколько позволят фильтры(.
Естественно,это и есть проявление неэффективности.Между спросом/предложением и ценой есть фазовый сдвиг.
На нем и пытаемся заработать.)
Понимание/обоснование чего? Того, что время не является первопричиной? Будто я и сам не знаю, что при составлении уравнений движения, скажем, в механике важны реальные первопричины - а не время...
Ага.
Я уже предлагал Вам инициировать новую ветку и рассказать другим о том, как Вы нашли ключи там, где их обронили. Лучше с реальными примерами - например, мониторингом реала.
А не поддамся на такие уговоры. Деньги любят тишину.
Это была простейшая иллюстрация, не придирайтесь. Вы затронули древнюю схоластическую проблему. Я проиллюстрировал, что она к делу не имеет никакого отношения.
Для меня не убедительны ваши доводы, для вас мои, останемся при своих.
Как это что? Вы же сами говорите, что не время. Вы об этом лучше знаете. И я тоже понимаю, что не время.
Не знаю, да и насра наплевать мне на это. Если Вы фундаменталист - так бы и сказали. Извините за резкость.
И что теперь от этого меняется? Я тоже ищу первопричины, среди которых времени нет. Мы пришли к консенсусу?
ок.
Ну вот об этом я и говорил, когда предлагал потереть посты флудеров.
Да пусть будут. Видишь, у них уже трескаются мониторы - первопричины не влазят.
Во всяком случае мне удалось более менее четко сформулировать роль времени во временных рядах.
Вопрос периодичности был для меня мало понятен из-за многолетнего использования ТА. И только после перехода к аналитике удалось подступиться.
Тут как-то делал детрендирование котира новым методом, а он кроме удаления тренда автоматически удаляет цикличность. Тут я с удивлением увидел, что параметры, соответствующие цикличности, не равны нулю! Это была EURUSD Н1 и на глаз не видно цикличности, а алгоритм увидел цикличность. При этом качество остатка повысилось.
Поэтому я уделил столько внимания зависимости от времени в котирах.
В своих нескольких постах я ссылаюсь на конкретные примеры моделей, в которых время стоит явно как аргумент. Вместо этого Вы о заботе о своем мониторе.
При статистическом анализе котира базовым приемом является детрендирование котира, так как наличие детерминированной составляющей искажает любую статистику. Стандартным приемом является включение в модель тренда в виде а*t или а*t2. Обычно этого хватает за глаза. Здесь время напрямую в качестве аргумента функции.
Вы не можете строго доказать наличие тренда a*t или a*t^2. При оценке параметров модели с такими членами на разных участках данных, коэффициенты будут различаться статистически значимо (в предыдущих обсуждениях я предлагал проверить это при помощи неравенства Чебышева), т.е. имеет место не ошибка оценивания, а неправильная спецификация модели - в этом случае, даже R^2=0.99 ни о чём не говорит.
Понятно, Вы фундаменталист.
Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Однозначно это не само время.