Палата №6 - страница 59

[михаил потапыч]

До чего этот ЕГЭ довел, прям жалко

[[Удален]]

Я к тому что вопрос о построении трёх незапаздывающих фильтров из трех графиков одновременно это не тот же вопрос что построение трех фильтров из трех графиков раздельно. В первом случае у Вас есть дополнительное уравнение связи (связывающее незапаздывающие фильтры, впрочем и цены), отсутствующее во втором. Таким образом, задача 1 проще задачи 2. Может статься что задача 2 не имеет решения, а задача 1 - имеет. Разве это не очевидно?

[[Удален]]

Dr.Drain:
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Курс теоретической физики, том 1. Механика. Страницы самые первые. Понятие о числе степеней свободы. Сидим и читаем.

В сущности, отвечая на вопрос отсюда:

https://www.mql5.com/ru/articles/1351

Конечно, интереснее было бы свести движение валют к одной или нескольким независимым переменным — это серьёзно бы упростило задачу восстановления рыночного аттрактора и прогнозирования котировок.

следует заметить, что число независимых переменных всегда меньше числа рассматриваемых графиков :-) иначе и быть не может, ибо есть уравнения связи. таким образом, задача действительно упрощается.

[Vladimir]

Я как и DmitiyN тоже не понимаю. Возьмём две переменные: x, y. И будем их двигать по времени независимо и случайным образом. При этом будем расчитывать 3-ю зависимую переменную z=x/y. Итак, д-р утверждает что каким-то образом мы можем предсказать x и y.

Предвижу ответ: "Но ведь x и y коррелированы, не на 100%, но хоть как-то." Если бы они были корелирован на 100%, то z=x/y была бы константой. Правильно? То есть берём x=EURUSD, y=GBPUSD (каким-то образом кореллированы между собой) и получаем z=x/y=EURGBP. В случае 100%-й кореляции между EURUSD и GBPUSD, EURGBP была горизонтальной прямой. Но таковой она не является. Можно предположить что отклонения EURGBP от плоской прямой это шум и торговать на возврат EURGBP к какому-то постоянному значению (или какой-то плавной кривой, кому как вздумается), что десятки скальперов такие как коммерческий FAP TURBO уже делают. Хорошо работают если спреды маленькие.

[[Удален]]

gpwr:

д-р утверждает что каким-то образом мы можем предсказать x и y.

Ни в коем случае. Предсказать ничего не получится. Еще раз читаем выше:

Dr.Drain:
Я соврамши. Я думал что в этом месте я упомянул, что нам не обязательно строить линейный фильтр, мы будем строить нелинейный, но, конечно же, физически реализуемый, то есть без подглядывания в будущее.

Я никоим образом не говорю о подглядывании в будущее. Я говорю об отсутствии запаздывания. Это не то же что опережение. Ни разу не то же.

[[Удален]]

gpwr:

Можно предположить что отклонения EURGBP от плоской прямой это шум и торговать на возврат EURGBP к какому-то постоянному значению (или какой-то плавной кривой, кому как вздумается), что десятки скальперов такие как коммерческий FAP TURBO уже делают.

Можно предположить. И поторговать так. Впрочем, недолго.

[Hide]

gpwr:

Я как и DmitiyN тоже не понимаю. Возьмём две переменные: x, y. И будем их двигать по времени независимо и случайным образом. При этом будем расчитывать 3-ю зависимую переменную z=x/y. Итак, д-р утверждает что каким-то образом мы можем предсказать x и y.

Вооот, а если бы здесь был хренфикс, он бы поправил, что уравнение должно быть z=x^a*y^b. Правда здесь то же с предсказаниями, или даже незапаздыванием кое какие проблемы есть.

[[Удален]]

DmitriyN:
Возникает вопрос: откуда дополнительная информация может взяться?

Оттуда что у Вас не один график, а два. Сколько можно. В графике GBPUSD столько же информации сколько в EURUSD. Когда Вы рассматриваете только EURUSD, у Вас есть 1 этот график. Когда Вы рассматриваете треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP - у Вас есть два независимых графика (обобщенных координаты, любых, хоть отношение евро к корню квадратному из фунта и корня кубического из фунта к доллару, но независимых графиков два). Довольно об этом. Если бы всё было очевидно, я бы не позволил себе высказаться об этом :-))) Счёт растёт, говорите?

[[Удален]]

DmitriyN:
МА, построенная на графике EURUSD по значениям, полученным с графиков GBPUSD и EURGBP, что не будет запаздывать?

Как можно извратить мысль, диву даюсь...

[[Удален]]

DmitriyN:
Вы выставляте позиции в направлении линии фильтра, насколько я понял. Но, как вы определяетесь с их количеством, с максимальными лотами позиций?

Я не выставляю позиции в направлении линии фильтра. Сколько можно. Я выставляю на возврат к фильтру. Меня уже спрашивали об этом и я рассуждал про шумность операции численного дифференцирования в принципе и то что в данном случае и сама исходная кривая непригодна для этого ибо не гладкая. Я попросту не могу знать "направление фильтра". Его не существует. Количество позиций, размер лотов, пары по которым открываюсь, когда и прочее - всё от балды. Разве это важно? Рынок всё усреднит.